TSR - Wiederbelebung von Handelssystemen - Seite 9
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Wenn der EA wertlos ist, dann wird jede Kombination von lockeren Systemen noch lockerer sein. Es ist, als würde man einen zufälligen Spaziergang mit einem anderen filtern - man erhält immer noch SB. Wenn zumindest eines der gekreuzten Systeme robust ist, könnte dies sinnvoll sein. Sie müssen es mit einem einfachen Portfolio der beiden Systeme vergleichen - welches ist profitabler und/oder unter welchen Bedingungen
Da ist der Jammerlappen wieder. Niemand zwingt Sie zur Verwendung von TS auf loser Basis. Der Fuffy Expert Advisor wurde nur als Beispiel angegeben, d.h. ich habe seine Perceptron-Eingaben absichtlich gegen beschissene ausgetauscht, damit er in die Historie des Demo-Beispiels passt, aber es war sicher, dass er bei Vorwärtstests ohne zusätzliche Filterung scheitern würde - der TS ist in seiner reinen Form nach der Methodik von R. Pardo absolut ungeeignet für den Handel. Der Zweck war, die Vorteile der Verwendung des Filters (noch einmal für die besonders Begabten: der Filter der Handelssignale, nicht der TS) zu zeigen, der unkoordinierte Handelssignale abschneidet. Das heißt, es soll gezeigt werden, wie man aus einem wissentlich verlierenden TS ein profitables Handelssignal erhält, indem man falsche Handelssignale teilweise eliminiert.
Noch einmal für die besonders Begabten: Der Expert Advisor, der als Beispiel in der ersten Nachricht dieses Threads angehängt ist, wird nicht für das Autotrading empfohlen - er ist nicht für diesen Zweck bestimmt. Dies ist nur eine absichtlich reduzierte Demoversion, kein Arbeitstier.
Da ist der Jammerlappen wieder. Niemand zwingt Sie dazu, Loose TS zu benutzen. Der lausige Expert Advisor wurde nur als Beispiel angegeben, d.h. ich habe seine Perceptron-Eingaben absichtlich durch beschissene ersetzt, damit er in die Historie des Demo-Beispiels passt, aber er hat bei den Vorwärtstests ohne zusätzliche Filterung mit Sicherheit verloren - der TS ist in seiner reinen Form nach der Methodik von R. Pardo absolut nicht für den Handel geeignet. Der Zweck war, die Vorteile der Verwendung des Filters (noch einmal für die besonders Begabten: der Filter der Handelssignale, nicht der TS) zu zeigen, der unkoordinierte Handelssignale abschneidet. D.h. zu zeigen, wie man aus einem wissentlich verlierenden TS ein profitables Handelssignal erhält, indem man falsche Handelssignale teilweise eliminiert.
Noch einmal für die besonders Begabten: Der Expert Advisor, der als Beispiel in der ersten Nachricht dieses Threads angehängt ist, wird nicht für das Autotrading empfohlen - er ist nicht für diesen Zweck bestimmt. Dies ist nur eine absichtlich reduzierte Demoversion, kein Arbeitstier.
Spinner, du generierst aus zwei SBS eine dritte, die zufällig profitabel ist, gibst sie als Entwicklung aus und ziehst irgendwelche Schlüsse. Der Kindergarten ist die jüngste Gruppe :)
Warum Nicht-Stationarität zum Abschied? Die Nicht-Stationarität wird sich nie durchsetzen. Deshalb wird der Gral niemals auftauchen.
Stationarität bedeutet nach meinem Verständnis, dass es probabilistische Muster gibt. Wenn der BP also Muster erkannt hat, dann ist er nicht mehr instationär. :)
Stationarität bedeutet nach meinem Verständnis, dass es probabilistische Muster gibt. Wenn der BP also Muster erkannt hat, dann ist er nicht mehr instationär. :)
Sie haben dem Begriff der "Nicht-Stationarität" Ihre eigene Bedeutung gegeben, die sich von der allgemein anerkannten unterscheidet.
Wenn ein Prozess nicht stationär ist, bedeutet dies nicht, dass er keine Regelmäßigkeiten aufweist. Wenn ein Prozess stationär ist, hat er nicht notwendigerweise irgendwelche Regelmäßigkeiten, z. B. weißes Rauschen, er hat keine Regelmäßigkeiten, obwohl der Prozess stationär ist (die einzige Regelmäßigkeit ist ein Kanal, der einen profitablen Handel ermöglicht).
Spinner, Sie haben aus zwei Proben eine dritte erstellt, die zufällig profitabel ist, und Sie geben sie als Entwicklung aus und ziehen irgendwelche Schlüsse. Der Kindergarten ist die jüngste Gruppe :)
Noch einmal für die besonders Begabten aus dem Kindergarten: Ich habe nirgends behauptet, dass dies eine super-duper Entwicklung mit einer 100%igen Garantie für Ergebnisse in der Zukunft ist. Außerdem habe ich davor gewarnt, dass der obige Filter nicht alle falschen Signale herausfiltern kann und ein Teil von ihnen nicht erkannt wird, was sich dann negativ auf die Bilanz auswirken kann. Ich habe nur ein Demo-Beispiel gegeben, bei dem der Gewinn nicht unter den besten Handelsbedingungen erzielt wurde (absichtlich verschlechtert). Noch einmal: Es handelt sich nicht um eine Entwicklung, sondern um eine Demo, die jeder mitnehmen und überprüfen kann, um eine unabhängige Entscheidung zu treffen, ob sie die Mühe wert ist oder nicht.
Wem das nicht gefällt, also all den Jammerern, die sich durch das Schicksal und das gegebene Demonstrationsbeispiel beleidigt und gedemütigt fühlen, der sollte zu GOB gehen, statt mit leerem Geschwafel in die Threads zu scheißen.
Sie geben dem Begriff der "Nicht-Stationarität" eine andere Bedeutung als die allgemein akzeptierte. Wenn ein Prozess nicht stationär ist, bedeutet das nicht, dass er keine Regelmäßigkeiten aufweist. Wenn ein Prozess stationär ist, hat er nicht notwendigerweise irgendwelche Regelmäßigkeiten, z. B. weißes Rauschen, es hat keine Regelmäßigkeiten, obwohl der Prozess stationär ist (die einzige Regelmäßigkeit ist ein Kanal, der ihn kennt, um profitabel zu handeln).
Na ja, eigentlich ist das ein kleiner Scherz... Ich habe ja schon geschrieben, dass wir, wenn wir einen beliebigen Ausschnitt von BP nehmen, immer "Regelmäßigkeiten" darin finden werden, sei es durch (un)lineare Regression oder durch Fourier oder c NC oder auf irgendeine andere Art und Weise, die schon im nächsten Abschnitt auseinanderfallen wird. Es ist also möglich, einige Regelmäßigkeiten zu finden, aber sie haben keinen Sinn...
Und was das weiße Rauschen betrifft, so könnten in der Tat bereits Grenzwerte verwendet werden, d. h. es ergibt sich ein Sinn, aber aus diesem Grund handelt es sich um eine stabile MO in einem stationären Prozess.
Wenn Sie also sagen: "Ich habe eine bestimmte Methode geäußert ... die es erlaubt, das Vorhandensein von gefundenen Regelmäßigkeiten eindeutig festzustellen", möchte ich präzisieren - handelt es sich dabei um jene "sinnlosen" Regelmäßigkeiten der nicht-stationären VR, von denen ich sprach, oder um andere, "nützliche"? Wie kann man dann das eine vom anderen trennen?
Und bitte geben Sie Ihre (oder eine allgemein akzeptierte) Definition von Nicht-Stationarität.
Wenn Sie also sagen: "Ich habe eine bestimmte Methode angegeben ... die es erlaubt, das Vorhandensein von gefundenen Regelmäßigkeiten eindeutig festzustellen", möchte ich präzisieren - sind diese "bedeutungslosen" Regelmäßigkeiten der nicht-stationären VR, über die ich sprach, oder andere, "nützliche"?
Nützliche, die auch außerhalb der Probe verwendet werden können.
voltair:
Wie kann man dann das eine vom anderen trennen?
Leise. :)
Ich trenne sie nicht. Ich bin nur auf der Suche nach "nützlichen" Regelmäßigkeiten. Die Frage nach der Lebensdauer und der Geschwindigkeit der Veränderungen von Regelmäßigkeiten ist jedoch noch offen, was in diesem Stadium eigentlich nicht sehr wichtig ist (die Frage ist rein akademisch und wird in der Praxis wohl kaum eines Tages interessant/anwendbar sein). Der Markt wird niemals völlig unvorhersehbar und chaotisch werden - das liegt weder im Interesse der Mächtigen noch im Interesse von irgendjemandem. Das Einzige, was noch zu tun ist, ist, den TS häufiger zu optimieren.
voltair:
Und bitte - geben Sie Ihre (oder eine allgemein akzeptierte) Definition von Nicht-Stationarität.
Von wiki:
"Stationarität ist die Eigenschaft eines Prozesses, seine Merkmale im Laufe der Zeit nicht zu verändern. Das ist in mehreren Wissenschaftszweigen sinnvoll."
Dementsprechend hat der Begriff "Nicht-Stationarität" die entgegengesetzte Bedeutung.Nützliche, die auch außerhalb von Proben verwendet werden können.
Das ist natürlich verständlich, sagt aber nichts über bewusste, objektive Kriterien für "Nützlichkeit" aus. Ich wünschte, es wäre so!
... die Frage nach der Lebensdauer und der Veränderungsrate von Regelmäßigkeiten bleibt vorerst offen, was in diesem Stadium eigentlich nicht so wichtig ist (die Frage ist eher rein akademisch und wird in der Praxis wohl nie von Interesse/anwendbar sein).
Hier bin ich anderer Meinung. Die Frage ist sowohl interessant als auch zutreffend, finde ich.
... Der Markt wird niemals völlig unberechenbar und chaotisch werden - das liegt weder im Interesse der Mächtigen noch im Interesse von irgendjemandem. Das Einzige, was noch zu tun ist, ist, den TS häufiger zu optimieren.
Meiner Meinung nach ist es (nicht ganz, aber) ein Element der... des Glaubens. :) Und ich würde gerne... Wissenschaft, Objektivität, zumindest Statistik. Die gleiche Häufigkeit von Optimierungen - keine klaren Kriterien, keine Daten, richtig? Aber es ist sicherlich möglich, das Optimum empirisch zu finden. Und wenn man sie gefunden hat, könnte man vielleicht ihre Korrelation mit einigen (globalen oder nicht so globalen) Zyklen feststellen.
Ich, ich bin nicht beschweren, Wirkung ist die gleiche, eine andere autotrader ich weiß, hier ist Reshetov mehr. Manchmal hinten, manchmal in der Mitte. Versuchen Sie es.
Also das, Sergei:
Zunächst einmal: Warum? All dies kann auf eine viel einfachere Weise organisiert werden, mit OOS an der Spitze, und in der Lage sein, sofort nach der Überprüfung auf den Test zu handeln, nur ein etwas anderer Ansatz für das Problem ;)
Zweitens ist es eine Sache, eine gewinnbringende Strategie zu optimieren, und eine ganz andere, mit der Anpassung ohne jegliche Grundlagen zu spielen. Im ersten Fall ist der skizzierte Ansatz wahrscheinlich vorteilhaft, aber dann kann alles ganz anders und nicht schlechter organisiert werden.
Es könnte alles viel einfacher organisiert werden, mit OOS an der Spitze, und in der Lage sein, sofort nach dem Test auf den Test zu handeln, nur ein etwas anderer Ansatz für das Problem ;)