TSR - Wiederbelebung von Handelssystemen - Seite 8

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MetaDriver:

Man könnte auch den zweiten Punkt anführen. Hier gibt es keine Linearität. Aber ich bin eher bereit, auf den dritten Punkt einzugehen.

Ich stimme zu 100 % zu, ich habe mich hinreißen lassen. Da gibt es keine Linearität.
 
MetaDriver:

Der Stadtrat ist Unsinn, die Idee funktioniert.

Sie haben fast sofort eine Zusammenfassung der Idee geschrieben. Es ist nicht die Idee, die funktioniert, sondern die Methode, sie umzusetzen, die nicht klassisch ist.
 
hrenfx:
So schrieb fast sofort eine Verallgemeinerung der Idee. Es ist nicht die Idee, die funktioniert, es ist die Methode, die nicht klassisch ist.
Nein, so formelhaft ist die Anpassung dort nicht. Es wird eine Methode zum Herausfiltern der "passenden Komponente" vorgeschlagen. Durch gegenseitiges Filtern von Handelssignalen zweier TS, die auf verschiedene Teile der Zeitreihe der Notierungen abgestimmt sind.
 
Vielleicht habe ich Reshetov nicht verstanden. Dann erklären Sie mir bitte in einer anderen klaren Sprache, was Interfiltration ist und wie sie funktioniert.
 
hrenfx:
...... Was ist Interfiltration und wie funktioniert sie?
Da das synthetische (aus 2 TCs bestehende) System Transaktionen nur im gegenseitigen Einvernehmen der beiden Parteien durchführt. Im Falle eines Widerspruchs werden die Transaktionen storniert.
int Supervisor() {

// Подгонка первой системы
   if (pass == 1) {
      return (perceptron1());
   }

// Подгонка второй системы
   if (pass == 2) {
      return (perceptron2());
   }

// Совместный танец двух систем :
   if ((pass == 3) || (! IsTesting())) {
      if (perceptron1() == perceptron2()) {
         return (perceptron1());
      }
   }
   return (0);
}
 

Kurz gesagt, wird Folgendes vorgeschlagen:

  1. Es werden die "optimalen" Bedingungen für den Abschluss von Geschäften in zwei Intervallen zur gleichen Zeit gefunden. Diese Parameter sind festgelegt.
  2. TC (Öffnungsbedingungen) im ersten Intervall wird optimiert. Wir haben TS1 erhalten.
  3. Optimierte TS (Öffnungsbedingungen) im zweiten Intervall. Wir haben TS2 erhalten.

Dann wird TC1 mit TC2 durch Filterung gekreuzt: Wenn die Signale an TC1 und TC2 übereinstimmen, wird das Signal durchgelassen, andernfalls wird es gefiltert.

Haben Sie es richtig verstanden?

 
hrenfx:

Kurz gesagt, wird Folgendes vorgeschlagen:

  1. Es werden die "optimalen" Bedingungen für den Abschluss von Geschäften in zwei Intervallen zur gleichen Zeit gefunden. Diese Parameter sind festgelegt.
  2. TC (Öffnungsbedingungen) im ersten Intervall wird optimiert. Wir haben TS1 erhalten.
  3. Optimierte TS (Öffnungsbedingungen) im zweiten Intervall. Wir haben TS2 erhalten.

Dann wird TC1 mit TC2 durch Filterung gekreuzt: Wenn die Signale an TC1 und TC2 übereinstimmen, wird das Signal durchgelassen, andernfalls wird es gefiltert.

Haben Sie es richtig verstanden?

Ja.

// Das war's, Ivan, ich picke mir gerade die Nase. Ich gehe jetzt ins Bett. Wir werden morgen weitermachen.

 
Figar0:
Der Ratgeber selbst ist vielleicht nichts wert, aber die Idee, die er vermittelt, ist es wert, und das macht er sehr gut. Was ist sonst noch erforderlich?
Der Expert Advisor ist überhaupt nichts wert, denn wenn man sich die Arbeit von R. Pardo genau ansieht, sollten solche Systeme sofort weggeworfen werden, weil der TS beide Male nach zwei Versuchen auf OOS verliert
 
voltair:
Sehr interessant! Wenn das Problem der Festlegung von Mustern gelöst ist, dann... Auf Wiedersehen BP Nicht-Stationarität!? :) (Ich meine großartig!) Aber was erlaubt es Ihnen, die Einzigartigkeit, d.h. das Ergebnis der Entdeckung, zu behaupten?

Warum sollte man sich von der Nicht-Stationarität verabschieden? Unbeständigkeit führt nirgendwohin. Deshalb wird der Gral niemals auftauchen.

Figar0:

Es ist schade, dass dieser Thread so unübersichtlich war, es gab dort einige nützliche Ideen, und jetzt ist es schwer, sie zu finden... Aber ich erinnere mich an Ihre Beiträge dort, auch wenn ich nicht ganz mit ihnen einverstanden war.

Und wieder einmal ist es schade, dass Sie nicht ein oder zwei Worte über Ihre Methode sagen können, "um die Existenz der von TC gefundenen Regelmäßigkeitendefinitiv festzustellen. Ist sie so geheim und eindeutig? Vielleicht können Sie uns einen Hinweis geben, worum es sich handelt?

Es wäre in der Tat sehr schön, wenn die Moderatoren diesen Thread bereinigen würden. Er enthält genügend Informationen, um weitreichende Schlussfolgerungen zu ziehen.

Der im ersten Beitrag vorgestellte EA bezieht sich auf TK des ersten Typs (soweit ich den Code verstanden habe), während ich ausschließlich TK des zweiten Typs betrachte und damit arbeite.

 
Reshetov:
Der Expert Advisor ist überhaupt nichts wert, denn wenn man die Arbeit von R. Pardo aufmerksam liest, dann sollten solche Systeme sofort in den Papierkorb geworfen werden, denn der TS versagt beide Male bei OOS


Wenn ein Berater nichts kostet, dann ist jede Kombination von Loos-Systemen ein Loos. Es ist, als würde man eine zufällige Wanderung mit einer anderen filtern - man bekommt immer noch SB. Allerdings erhalten Sie einen dritten SB, der rein zufällig nach oben gerichtet sein kann.

Wenn zumindest eines der gekreuzten Systeme robust ist, könnte dies sinnvoll sein. Es sollte mit einem einfachen Portfolio dieser beiden Systeme verglichen werden - welches ist profitabler und/oder unter welchen Bedingungen

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