TSR - Wiederbelebung von Handelssystemen - Seite 7

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hrenfx:
Zu viel Korrelation ist schlecht: Die Gewinne decken nicht die Gemeinkosten (Spreads + Provisionen + Slippages).
Nun ja, ich habe bereits im selben Beitrag von unten her etwas Ähnliches hinzugefügt.
 
hrenfx:
Eine zu hohe Korrelation ist ein Übel: Der Gewinn deckt nicht die Gemeinkosten (Spreads + Provision + Slippage + Swaps).

Die Gemeinkosten werden nicht wirklich steigen. Sie müssen nicht nur beide Systeme handeln (wenn sie sich auf dasselbe Instrument beziehen), es reicht aus, die gesamte Nettoposition zum Markt zu bringen.

Der Punkt ist ein anderer - in beiden Fällen darf die Nutzwertkomponente nicht zu stark abgezogen werden.

Aber wir können noch lange reden, wir müssen es versuchen.

 
MetaDriver:
Tatsächlich werden die Gemeinkosten nicht steigen. Sie müssen nicht beide Systeme handeln (wenn sie dasselbe Instrument betreffen), sondern nur die gesamte Nettoposition auf den Markt bringen.

Netz ist natürlich.

Ein Beispiel, das das Verständnis dafür weckt, dass die Gemeinkosten noch steigen werden:

  1. Angenommen, es gibt keine Provisionen, keine Slippage und keine Swaps, und der Spread ist fest - Spread.
  2. Die MO (mathematische Erwartung eines Handels) des Vorwärts-TS sei MO_Direct, die des Rückwärts-TS - MO_Reverse.
  3. Dann wird das folgende Verhältnis immer wahr sein: MO_Reverse = MO_Direct - 2 * Spread.

Genau aus diesem Grund ist es besser (Gemeinkosten und andere Faktoren), nicht die Gewinn-VPs, sondern die ZI selbst zu diversifizieren, von denen diese Gewinn-VPs abgeleitet werden.

 
hrenfx:

1. ...................

2. Dies ist genau der Grund, warum es besser ist (Gemeinkosten und andere Faktoren), die ZI zu diversifizieren, von denen diese VPs der Gewinne abgeleitet werden, als die VPs der Gewinne.

1. Ich habe es herausgefunden. Nun, im Prinzip scheint das zu stimmen.

2. Verdammt! :) Was ich nicht verstehe, ist, warum wir diese beiden Methoden ablehnen sollten. Sind sie miteinander unvereinbar? Niemals! :))

?zy. Scheiße, getch hatte die gleiche schlechte Angewohnheit zu denken, dass man den Markt nur mit einem Auge sehen muss und das rechte das beste ist. ....! Scheiß auf die beiden!!!

;-))))

 
MetaDriver:

2. Verdammt! :) Was ich nicht verstehe, ist, warum Sie die beiden Methoden einander gegenüberstellen müssen. Sind sie miteinander unvereinbar? Niemals! :))

Welche zwei Methoden?
 
hrenfx:
Was sind die beiden Methoden?

1. Diversifizierung des TS. Oder besser gesagt (im Sinne dieses Themas) "sich gegenseitig verstärkend".

2. Auswahl (Synthese) von FI für den Handel mit den bereits erstellten TS. // Die Diversifizierung in die Finanzintermediäre ist eine Form der Synthetik.

Mir scheint, dass zwei Augen besser sind als eines. Vielleicht von greed.......... :)

 

Welchen Sinn könnten also die folgenden Maßnahmen haben?

  1. Bei TCs geht es darum, Preis-GP in Gewinn-GP umzuwandeln.
  2. Und die Transformation ist die dümmste - linear (kaufen, verkaufen, nichts tun).
  3. Und wir beginnen, nach Zusammenhängen in diesen TS-s zu suchen, um sie zu diversifizieren.

Aus der einfachen Logik folgt, dass es idiotisch ist, nach linearen Beziehungen zwischen linearen Transformationen zu suchen? Deshalb sage ich, dass wir nach Verbindungen zwischen den Preis-BP suchen sollten.

 
hrenfx:

Welchen Sinn könnten also die folgenden Maßnahmen haben?

  1. TS-ki ist die Umwandlung von Preis-GP in Gewinn-GP.
  2. Und die Transformation ist die dümmste - linear (kaufen, verkaufen, nichts tun).
  3. Und wir fangen an, nach Korrelationen in diesen TS-s zu suchen, um sie zu diversifizieren.

Aus der einfachen Logik folgt, dass es idiotisch ist, nach linearen Beziehungen zwischen linearen Transformationen zu suchen? (4) Deshalb sage ich, dass wir nach Beziehungen zwischen den Preis-BP suchen sollten.

3. Wapcheta Sie können auch den zweiten Punkt argumentieren. Hier gibt es keine Linearität. Aber ich bin eher bereit, auf den dritten Punkt einzugehen. In diesem Zweig geht es nur darum, die Diversifikation (eigentlich arithmetische Addition) durch logische Multiplikation zu ersetzen. Dabei handelt es sich keineswegs um eine lineare Transformation.


Aus der einfachen Logik ergibt sich, dass er eine etwas andere Bedeutung hat. Weniger idiotisch, um es in der hiesigen Umgangssprache auszudrücken.

(4) Und dem widerspreche ich überhaupt nicht. Und ich behaupte nicht, dass Diversifizierung und andere Manipulationen an der TK-Anlage besser sind. Es ist notwendig, zu überqueren. Und das sollte vernünftig geschehen.

 
In diesem Thread wurden so viele verschiedene Methoden vorgeschlagen, dass ich mir nicht sicher bin, welche davon gemeint ist.
 
hrenfx:
In diesem Thread wurden so viele verschiedene Methoden vorgeschlagen, dass ich mir nicht sicher bin, welche davon gemeint ist.

Siehe den ersten Beitrag.

Der Berater ist Quatsch, die Idee funktioniert.

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