TSR - Wiederbelebung von Handelssystemen - Seite 6

 
Figar0:


Sind diese Verbindungen bei der Probe aus dem Nichts entstanden und haben sich in der Zukunft verändert? Oder sie sind möglicherweise vor der Probe entstanden und haben sich dort reibungslos entwickelt, und folglich werden sie für einige Zeit in dieser oder jener Form und vor der Probe und danach sein. ? Ok, vergessen wir das "vor der Probe" und gehen wir wie folgt vor: wir nehmen einen Zeitraum von 5 Monaten, trainieren EA für 1,2,4,5 Monate, das ist die Probe. Der 3. Monat ist "Einfach". Hat es ein Recht zu leben?

Unsere Aufgabe ist es, Muster zu finden, und nicht, einen EA mit zu vielen Freiheitsgraden an eine Kurve anzupassen. Das OOS dient dazu, uns etwas zu geben, um das eine vom anderen zu unterscheiden. In der Tat sind sowohl das "Vorher" als auch das "Nachher" blind falsch. Die Lernphase war UP-Trend, bei OOS auch wenn "danach" der DOWN-Trend ausfiel. Die SLO war ein Fehlschlag. Aber es wird wieder aufwärts gehen, und der TS kann sich noch besser zeigen. Kurz gesagt, jeder irrt sich nach dem Maß seiner "besonderen Begabung".

Aber ja, es ist nur off topic, aber zum Thema, wie für mich und für diejenigen, die fragen, "wie die Methode unterscheidet sich von der Kreuzung von zwei verschiedenen TS, in verschiedenen Abständen angebracht? Aber ich bin mir sicher, dass es jemandem "die ganze Welt" eröffnen kann, so wie mir die Welt der neuronalen Netze eröffnet wurde, und zwar ganz und gar nicht durch den Berater für neuronale Netze AI desselben Autors, der alle zu Job schickt)

Ich habe mich ja nicht ohne Grund geäußert - "um eines roten Wortes willen". Die Hauptgedanken zur Identifizierung von Regelmäßigkeiten wurden von mir im Thread "Wo ist die Grenze..." geäußert, und die ihnen vorausgehenden Überlegungen wurden sogar noch früher in verschiedenen Threads geäußert.

Aber das Komische ist, dass gerade gestern (vor der Aktivierung in mehreren Threads Reshetov), äußerte ich eine bestimmte Methode (etwas anders als Reshetov), die Sie eindeutig das Vorhandensein der gefundenen Muster TC etablieren können, und es besteht die Möglichkeit, mehrere Muster gleichzeitig zu identifizieren (die Zahl ist nur durch die Hardware-Fähigkeiten und die Menge der verfügbaren Geschichte für die Analyse begrenzt). Ich habe sie einem angesehenen lokalen Forumsmitglied in einem persönlichen Gespräch angekündigt (wenn er es für nötig hält, wird er die Existenz der Methode bestätigen).

 
MetaDriver:
Mit der Gewinn-/Eigenkapitalkurve kann ich leider nicht handeln. Ich weiß nicht, wie man mit der Gewinn/Eigenkapital-Kurve handelt. Können Sie mir das beibringen? Ich kann das nicht verstehen.

Kein Problem:

  1. Wir haben zwei positiv (negativ) korrelierte BPs: BP1 und BP2
  2. Korreliert - das bedeutet, dass der Unterschied (die Summe) so groß ist, dass sie im horizontalen Kanal hängen: BP3 = BP1 - Koef * BP2, Koef > 0 (Koef < 0).
  3. Wir handeln diesen Kanal wie folgt. VP3 hat sich um einen bestimmten Wert aus seinem Kanal entfernt. Sie hat sich zum Beispiel nach oben bewegt. Dann verkaufen wir unsere BP3: verkaufen BP1 (entsprechende Handelssignale von TS1 umgekehrt) und kaufen Koef * BP2 (entsprechende Handelssignale von TS2 mit Volumen multipliziert mit Koef).
  4. Wenn BP3 seinen MO (selektiv) erreicht, schließen.
  5. Wenn VP3 um einen bestimmten Betrag niedriger ist, kaufen wir VP3 - wie bei Punkt 3, nur umgekehrt.

Generell ist es wichtig zu verstehen, dass ein TS (auch ein Mehrwährungs-TS) auch ein Finanzinstrument ist, das wie ein klassisches ZI verwendet werden kann.

 
joo:
... Ich habe eine bestimmte Methode angegeben ... die es ermöglicht, das Vorhandensein von gefundenen Mustern durch TC eindeutig zu bestimmen, und es ist möglich, mehrere Muster gleichzeitig zu erkennen ...
Sehr interessant! Wenn das Problem der Festlegung von Mustern gelöst ist, dann... Auf Wiedersehen BP Nicht-Stationarität!? :) (Ich meine großartig!) Aber was erlaubt es Ihnen, die Einzigartigkeit, d.h. das Ergebnis der Entdeckung, zu behaupten?
hrenfx:

Der Trick besteht darin, dass sich die Skalen verschieben, wenn sich das Fenster bewegt (Intervall), auch wenn sich unser TC-Set nicht ändert. Nun, auch die TK-Anlage ist zum Wechsel verpflichtet.

Dies ist die Art von selbstanpassendem Super TS, die statistisch untersucht werden muss.
Ich bin einverstanden! Doch was sind die Kriterien für die Selbstanpassung?
hrenfx:
... aber meiner Meinung nach ist es besser, diese Art der Diversifizierung von TS nicht zu machen ... sondern gehen direkt auf die Suche nach Beziehungen in den Ausgangsdaten - in den Preis-BP. Und genau diese Korrelationen zu handeln ...
Hier habe ich "aye-aye"-Zweifel :) - Wie findet man genau diese Zusammenhänge? (Die Idee eines "pauschalen" Gewinnabzugs für Instrumente wird begrüßt!)
 
hrenfx:
Eine Verbindung?
https://www.mql5.com/ru/forum/125679
 
Das ist etwas ganz anderes.
 
joo:

Das habe ich nicht nur um eines roten Wortes willen gesagt. Die grundlegenden Ideen zur Identifizierung von Regelmäßigkeiten wurden von mir in einem Zweig "Wo ist die Linie..." ausgedrückt, und die ihnen vorausgehenden Überlegungen noch früher in verschiedenen Zweigen.

Aber die amüsante Sache ist, dass gerade gestern (vor der Aktivierung in mehreren Filialen Reshetova), äußerte ich eine bestimmte Methode (etwas anders als Reshetova), können Sie eindeutig das Vorhandensein der Muster von TSkoy gefunden zu etablieren, und es besteht die Möglichkeit, mehrere Muster gleichzeitig zu identifizieren (Anzahl nur durch die Hardware und die Menge der verfügbaren Geschichte für die Analyse begrenzt). Ich habe sie einem angesehenen lokalen Forumsmitglied in einem persönlichen Gespräch angekündigt (wenn er es für nötig hält, wird er die Existenz der Methode bestätigen).


Es ist schade, dass dieser Zweig völlig überflutet wurde, denn es gab einige nützliche Ideen, die jetzt schwer zu finden sind... Aber ich erinnere mich an Ihre Beiträge dort, obwohl ich nicht ganz mit ihnen übereinstimmte.

Und wieder einmal ist es schade, dass Sie nicht ein oder zwei Worte über Ihre Methode sagen können, "um die Existenz der von TC gefundenen Regelmäßigkeitendefinitiv festzustellen. Ist sie so geheim und eindeutig? Vielleicht können Sie uns einen Hinweis geben, worum es sich handelt?

 
hrenfx:

Kein Problem:

  1. Wir haben zwei positiv (negativ) korrelierte BPs: BP1 und BP2
  2. Korreliert - das bedeutet, dass die Differenz (Summe) so groß ist, dass sie im horizontalen Kanal liegt: BP3 = BP1 - Koef * BP2, Koef > 0 (Koef < 0).
  3. Wir handeln diesen Kanal wie folgt. VP3 hat sich um einen bestimmten Wert aus seinem Kanal entfernt. Sie hat sich zum Beispiel nach oben bewegt. Dann verkaufen wir unsere BP3: verkaufen BP1 (entsprechende Handelssignale von TS1 umgekehrt) und kaufen Koef * BP2 (entsprechende Handelssignale von TS2 mit Volumen multipliziert mit Koef).
  4. Wenn BP3 seinen MO (selektiv) erreicht, schließen.
  5. Wenn VP3 um einen bestimmten Betrag sinkt, kaufen wir VP3 - wie bei Punkt 3, nur umgekehrt.

Generell ist es wichtig zu verstehen, dass TS (auch mit mehreren Währungen) ebenfalls ein Finanzinstrument ist, das auf die gleiche Weise wie klassische FI gehandelt werden kann.

Ich werde darüber nachdenken. Im Allgemeinen gibt es nach der Optimierung in den oberen Zeilen des MT-Optimierers eine Menge hoch korrelierter TPs. (wenn wir einen Expert Advisor mit verschiedenen Parametern in verschiedenen TSs zählen). Es gibt etwas zu probieren.

Die Hauptfrage ist: Wird ein stagnierender Gewinn nicht zu einem Mangel an Gewinn? Weil... Drawdowns sind schlecht... aber es wäre schön, einen Gewinn zu haben... :)

 

voltair:
Согласен! Но критерии самоадаптации какие?

Was zum Beispiel? Ich habe das Fenster verschoben und das Gleiche getan, was ich nach der Bar geschrieben habe.

Hier habe ich "aye-aye"-Zweifel :) - Wie findet man genau diese Zusammenhänge? (Ich begrüße die Idee, die Gewinne aus den Instrumenten "pauschal" abzuziehen!)
Sie können einen Blick auf meine Arbeiten in CodeBase werfen. Sie sind genau zu diesem Thema.
 
MetaDriver:

Ich werde darüber nachdenken. Tatsächlich sammelt sich nach der Optimierung in den oberen Zeilen des MT-Optimierers ein Haufen hochkorrelierter TPs an. (wenn Sie einen Expert Advisor mit verschiedenen Parametern für verschiedene TS zählen). Es gibt etwas zu probieren.

Eine zu hohe Korrelation ist ein Übel: Der Gewinn deckt nicht die Gemeinkosten (Spreads + Provisionen + Slippages + Swaps).
 
hrenfx:
Das ist etwas ganz anderes.
Die Methode ist anders, die Hoffnungen sind dieselben.