TSR - Wiederbelebung von Handelssystemen - Seite 2
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Konstruktiv? Wer sieht sich den OOS von hinten an? Das liegt auf der Hand.
Ich, ich bin nicht beschweren, die Wirkung ist die gleiche, eine andere autotrader ich weiß, hier ist Reshetov mehr. Manchmal ganz hinten, manchmal in der Mitte. Versuchen Sie es.
Juri, das ist offensichtlich. Wer kann den Test verbieten bzw. ihn abschaffen? Das ist nicht der Punkt, der Punkt ist (meiner Meinung nach), dass alle diese Kontrollen gleichbedeutend sind mit... Vor-Optimierung! Das heißt, wenn wir ein positives Ergebnis auf OOS erhalten, bekommen wir TC bildlich (und tatsächlich) auf einer anderen Seite optimiert (die jetzt auch OOS umfasst). Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie weiter in die Zukunft oder in die Vergangenheit hinein robust sein wird? Welches sind die objektiven Kriterien für die Bewertung der künftigen Robustheit, abgesehen von "ich denke schon"?
Wie kann ich es Ihnen populärer erklären?
Es gibt verschiedene Methoden, Handelssysteme auszusortieren, wie z. B. die von R. skizzierte. Pardo, die ich oben genannt habe, und einige mehr. Entscheiden Sie sich für das, was Ihnen besser gefällt.
Ich werde niemanden aufhetzen, überreden oder entmutigen. Ich stelle die Methode öffentlich aus und das war's, dann kann jeder sie fahren, vergleichen und auswählen. Ich möchte es mitnehmen, möchte es sehen. Ich gebe keine Garantien für die Zuverlässigkeit in der Zukunft, denn ich bin kein Marktdirektor, und ich bin nicht einmal der Anführer einer beschissenen Zentralbank eines Drittlandes. Wenn morgen jemand ein Gerücht in den Nachrichten verbreitet oder eine gemeinsame Intervention startet und die TK trotz erfolgreicher Tests scheitert, sind die Entwickler der Methoden zur TK-Ablehnung in keiner Weise beteiligt.
Was die Wahrscheinlichkeit eines Verlustes und andere Garantien betrifft, wenden Sie sich daher nicht an mich, sondern an den Chef der Fed, Ben Chopper.
Der Markt verändert sich, das ist offensichtlich, und diese Tatsache lässt sich nicht bestreiten.
Ich würde jedoch argumentieren, dass sich die Kausalität in Richtung Zukunft entwickelt (sagen wir, der Markt verändert sich), nicht in Richtung Vergangenheit.
Wenn wir über Regelmäßigkeiten sprechen, sollten wir nicht vergessen, dass sie nicht von selbst als ein eisernes, vom Allmächtigen ein für alle Mal gebilligtes Gravitationsgesetz existieren, ganz und gar nicht. Sie sind vorhanden, weil bei Entscheidungen über die Zukunft auf vergangene Ereignisse zurückgeblickt wird, wobei zusätzliche systemexterne Faktoren berücksichtigt werden (Preisdiagramm). So verändert sich der Markt (wir meinen die Funktion, die wir auf dem Chart sehen und zu studieren versuchen) unter dem kontrollierenden Einfluss von außen.
Daraus folgt, dass es keinen Sinn macht, den TS auf OOS zu prüfen, der vor der Probe liegt. Wenn der TS bei einem solchen OOS ausläuft, bedeutet das nichts. Nichts. Genauso wenig, wie wenn der TS positive Ergebnisse zeigt.
Ja, es gibt "große Rückblicke" in die ferne Vergangenheit, die auf OOS vor Sample liegt, aber der Punkt ist eben die Tatsache, dass TZ auf kleineres Sample trainiert wurde (zeitlicher Abstand vom Ende von Sample bis mindestens Ende von OOS), und solche zeitlich entfernten Muster kennt TZ einfach nicht.
Die einzig richtige Lösung besteht meiner Meinung nach darin, OOS in die Stichprobe zu integrieren (um sie als Stoppkriterium für die Optimierung zu verwenden) und gleichmäßig zu verteilen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass solche OOS unter instabilen, unruhigen Teilen der Geschichte zu finden sind und das Ergebnis auf solchen OOS sehr schlecht sein wird (was jedoch nicht bedeutet, dass der TS schlecht ist), daher muss OOS groß genug sein - nicht weniger als 20%.
Testen Sie den OOS, der hinter Sample liegt. Wenn die Ergebnisse positiv sind, führen Sie eine erneute Optimierung für eine Stichprobe durch, die so nah wie möglich am aktuellen Zeitpunkt endet.
PS: Ich habe mich nicht gegen die Methode gewandt, sondern gegen die Praxis, OOS VOR der Probe zu verwenden. (Bemerkung für besonders begabte Nerds, nicht für Reshetov)
Offensichtlich bin ich ein besonders begabter Mensch. Der Enthusiast und der Autor erklären bitte, wie sich die Methode von der Kreuzung zweier verschiedener TCs unterscheidet, die in unterschiedlichen Abständen angebracht wurden?
Ich möchte die sehr Begabten daran erinnern, dass der Filter auf passende Handelssignale abgestimmt ist und die gesamte Methode darauf basiert. Und nun versuchen Sie zu beantworten, wie konsistent die Signale von zwei verschiedenen TS sein können?
joo:
PS: Ich habe mich nicht gegen die Methode, sondern gegen die Praxis der Verwendung von OOS-DO-Proben ausgesprochen. (die Bemerkung ist für besonders begabte Nerds gedacht, nicht für Reshetov)
Eigentlich hat Figar0 eine gute Alternative vorgeschlagen, nämlich OOS zwischen zwei Proben. Ich werde es ausprobieren.
Und was ist mit "vorher" oder "nachher"? In manchen Fällen sehen die Ergebnisse "vorher" besser aus, in anderen Fällen "nachher". Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte.
Andererseits ist die Methode elementar verallgemeinerbar:
Eine Art von Diversifizierung, die eigentlich keine ist. Aber auch eine Methode. Warum nicht?
OK, ich habe einen allgemeineren Fall beschrieben, in dem TCs inkonsistent sein können. Wir nehmen denselben TS und passen ihn in unterschiedlichen Abständen an. Und dann überqueren wir sie. Ist das genau das, was im ersten Beitrag vorgeschlagen wurde?
Dies ist keine Kreuzung, sondern eine Filterung.
D.h. während der Optimierung verwenden wir TS, passen es an die Historie an und filtern Handelssignale vor. Mit demselben TS filtern wir die Signale auf dem anderen Abschnitt. Wenn wir davon überzeugt sind, dass sie nicht ausreichend gefiltert sind, dann filtern wir zusätzlich nach der Konsistenz.
D.h. im Zuge der Optimierung kann die Filterung auf der TC-Ebene echte und falsche Signale verwechseln. In der zweiten Stufe durchlaufen alle wahren Signale, die nicht vorher durch einen Fehler-TS abgeschnitten wurden, erfolgreich einen zusätzlichen Filter (denn wenn das Signal wahr ist, dann muss es in beiden Bereichen eine vereinbarte kausale Beziehung haben), aber mit ihnen durchgesickert und einige falsche, da sie auch übereinstimmen können und nicht übereinstimmen dürfen (weil falsche Signale Ursache-Wirkungs-Beziehungen nicht belasten).
Das ist eigentlich das ganze Funktionsprinzip.
In der Tat ist es möglich, in mehr als 2 Anpassungsbereiche zu unterteilen. Aber wegen der begrenzten Haltbarkeit von Handelssignalen ist Mäßigung angesagt.