Wo verläuft die Grenze zwischen passenden und tatsächlichen Mustern? - Seite 42
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Wenn es möglich ist, den Grad der Übereinstimmung eines Phänomens mit einem anderen abzuschätzen (dies hängt davon ab, welche Menge von Ereignissen als Phänomen in TS gewählt wird), beispielsweise durch Korrelation, dann ist es möglich, diesen Grad der Übereinstimmung in einem prozentualen Verhältnis auszudrücken (dies ist die von mir vorgestellte Option). Wenn dies nicht möglich ist (entweder gibt es ein Antwortphänomen oder nicht), dann bleibt nur noch zu zählen, wie viele Entsprechungen es bei der Probe gab.
Ich verstehe.
Und können wir im obigen Beispiel sagen, dass am 26.01.2011 k(Q:A)=50%?
Und wer wäre der Generalarchitekt der TZ?
Ich verstehe.
1) Und kann man im obigen Beispiel sagen, dass 26.01.2011 k(Q:A)=50%?
2) Und wer wäre der Generalarchitekt von TC?
1) Ich weiß es nicht. Dies ist eine praktische Umsetzung. Es sollte geprüft werden, ob es funktioniert (zumindest scheinen die Definitionen jetzt in Ordnung zu sein).
2) Sie. Der Architekt der TC, die Sie gerade gebaut haben. :)
Ich sehe nicht so viele Nutzer von reiner Mathematik, Physik, Chemie usw.: Probleme für das Gehirntraining, die nichts mit dem Handel zu tun haben, vielleicht werden einige von ihnen ihre Ideen teilen? Ich würde gerne wissen, wo die Schwächen des Ansatzes liegen, alle TCs in zwei Typen zu unterteilen, zumindest auf der Ebene der Schlussfolgerungen.
Ich weiß nicht, ob ich zu den Stammgästen in diesem Thread gehöre, aber ich werde vorsichtshalber etwas dazu sagen.
Was die Einteilung in Kategorien im Allgemeinen angeht - die Idee ist vernünftig. Ermöglicht das Aussortieren von Ähnlichkeiten und Unterschieden, die für die hervorgehobenen Kategorien charakteristisch sind. Um dann bereits unter Berücksichtigung der ermittelten Eigenschaften zu gelten / nicht zu gelten. Ich schreibe meine Einstufungen nicht explizit auf, obwohl ich das schon lange vorhabe - ich weiß, wie wichtig es ist, es zu tun. Und das erhaltene "Dokument" - die Klassifikationstabelle selbst - kann für viele Dinge nützlich sein (ich werde sie nicht aufzählen).
Was die Unterteilung in "zeitlich unbegrenzt"/"zeitlich begrenzt" betrifft, so ist sie wahrscheinlich auch in gewissem Maße sinnvoll. Nach meiner umfassenderen Klassifizierung fallen sie jedoch beide in die Unterkategorie 2 .2) Systeme mit vorgegebenen festen Haltestellen. // Siehe den nachstehenden Auszug aus der Klassifizierung.
. 1) Systeme mit kontinuierlicher Vorhersage // haben immer eine Vorhersage
. 2) Systeme mit Impulsvorhersage // manchmal (zu diskreten Zeitpunkten) eine Prognose haben.
. . 2.1) Systeme mit Positionsnachführung // Die Position wird durch ein Schließsignal geschlossen, das im Laufe des Spiels berechnet wird, wenn die Position bereits offen ist.
. . 2.2) Systeme mit vorbestimmten festen Haltestellen // jeglicher Art (real/virtuell, räumlich/zeitlich)
. . . . 2.2.1) Systeme mit vorgegebenen fixen Space Stops // SL, TP oder Pending Stops/Limits mit unterschiedlichem Eröffnungsvolumen .
. . . 2.2.2) Systeme mit vorbestimmten Zeitstopps // kein Kommentar, denn die Bezeichnung ist eindeutig
. . . 2.2.3) eine Kombination aus 2.2.1 und 2.2.2
...............................
Der Nachteil beider ist der Anspruch, die besten Abschlussbedingungen bereits zum Zeitpunkt der Eröffnung zu kennen. Der Vorteil ist die Einfachheit des Handelssystems.
Etwa so.
Wow, ich bin also nicht der einzige Idiot, dem es so geht. Die verdammte Noosphäre... Ich füge noch etwas hinzu: In dem System, dessen Umrisse ich jetzt zu zeichnen versuche, sollte die Prognose sehr selten sein, "fast nie". Und das System beruht auf Pseudowissenschaft, d. h. auf Statistik - und auf nichts anderem.
2 joo: Um ehrlich zu sein, habe ich die Gültigkeit einer solchen Einteilung wie der Ihren noch nicht begriffen. Glaube ich.
http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=38804&page=2
Ну, а если серьезно - в любом учебнике по трейдингу сказано, что главное - не вход, а выход. И это воистину так. Доля случайности в рыночных процессах настолько велика, что ТОЧНО настроенные индикаторы не дают никакого выигрыша в деньгах по сравнению с НЕТОЧНО настроенными Наоборот, излишняя фильтрация приводит к снижению общего количества сделок, то есть - к уменьшению прибыли, нисколько не увеличивая при этом профит-фактор.
weitere 40 Seiten mit Gedanken ohne praktischen Nutzen ;)
Was das Thema betrifft - versuchen Sie, nicht die Einstiegs-/Ausstiegsparameter und SL/TR zu optimieren, sondern die Handelszeit, nicht fix, sondern zwischen den Momenten der Volatilitätsverengung - der Gedanke geht mir schon lange im Kopf herum, aber ich weiß nicht, was ich die ganze Zeit tue ))))))
http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=38804&page=2
weitere 40 Seiten mit Gedanken ohne praktischen Nutzen ;)
Was das Thema betrifft - versuchen Sie, nicht die Einstiegs-/Ausstiegsparameter und SL/TR zu optimieren, sondern die Handelszeit, nicht fix, sondern zwischen den Momenten der Volatilitätsverengung - der Gedanke geht mir schon lange im Kopf herum, aber ich weiß nicht, was ich die ganze Zeit tue ))))))
Igor, du schummelst... Sie haben bereits eine Verengung des Volatilitätskanals vorgenommen, und das hat ganz gut funktioniert... :)
...ja!
Bei all diesen Suchvorgängen weiß man nicht mehr, was man gefunden hat und warum man noch suchen muss - sorry, aber dann zur Sache: das Forum ist böse!
)))
SZS: Artem, danke für einige intellektuelle Anregungen, jetzt habe ich keine Zeit, um Ihr Lob zu singen (zu Hause früh traditionelle Eitelkeit))) ), aber um es nicht zu vergessen, habe ich deinen Heiligenschein mit einem Marker auf deinen Avatar gezeichnet! )))))))))))))))))))))))
http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=38804&page=2
weitere 40 Seiten mit Gedanken ohne praktischen Nutzen ;)
Was das Thema betrifft - versuchen Sie, nicht die Einstiegs-/Ausstiegsparameter und SL/TR zu optimieren, sondern die Handelszeit, nicht fix, sondern zwischen den Momenten der Volatilitätsverengung - der Gedanke geht mir schon lange im Kopf herum, aber ich weiß nicht, was ich die ganze Zeit tue ))))))
Ich weiß nicht, ob ich zu den Stammgästen in diesem Thread gehöre, aber ich werde vorsichtshalber etwas dazu sagen.
Was die Einteilung in Kategorien im Allgemeinen (in beliebige Kategorien) betrifft, so ist die Idee sinnvoll. Ermöglicht das Herausfiltern von Ähnlichkeiten und Unterschieden zwischen den hervorgehobenen Kategorien. Um dann bereits unter Berücksichtigung der ermittelten Eigenschaften zu gelten / nicht zu gelten. Ich schreibe meine Einstufungen nicht explizit auf, obwohl ich das schon lange vorhabe - ich weiß, wie wichtig es ist, es zu tun. Und das erhaltene "Dokument" - die Klassifikationstabelle selbst - kann für viele Dinge nützlich sein (ich werde sie nicht aufzählen).
Was die Unterteilung in "zeitlich unbegrenzt"/"zeitlich begrenzt" betrifft, so ist sie wahrscheinlich auch in gewissem Maße sinnvoll. Nach meiner umfassenderen Klassifizierung fallen sie jedoch beide in die Unterkategorie 2 .2) Systeme mit vorgegebenen festen Haltestellen. // Siehe den nachstehenden Auszug aus der Klassifizierung.
. 1) Systeme mit kontinuierlicher Vorhersage // haben immer eine Vorhersage
. 2) Systeme mit Impulsvorhersage // manchmal (zu diskreten Zeitpunkten) eine Prognose haben.
. . 2.1) Systeme mit Positionsnachführung // Die Position wird durch ein Schließsignal geschlossen, das im Laufe des Spiels berechnet wird, wenn die Position bereits offen ist.
. . 2.2) Systeme mit vorbestimmten festen Haltestellen // jeglicher Art (real/virtuell, räumlich/zeitlich)
. . . . 2.2.1) Systeme mit vorgegebenen fixen Space Stops // SL, TP oder Pending Stops/Limits mit unterschiedlichem Eröffnungsvolumen .
. . . 2.2.2) Systeme mit vorbestimmten Zeitstopps // kein Kommentar, denn die Bezeichnung ist eindeutig
. . . 2.2.3) eine Kombination aus 2.2.1 und 2.2.2
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Der Nachteil beider ist der Anspruch, die besten Abschlussbedingungen bereits zum Zeitpunkt der Eröffnung zu kennen. Der Vorteil ist die Einfachheit des Handelssystems.
Etwa so.
Ich verstehe. Es wäre interessant zu wissen, inwieweit diese Art von TS Ihrer Meinung nach anfällig für die Anpassung ist.
....
2 joo: Ehrlich gesagt, habe ich die Gültigkeit einer solchen Einteilung wie der Ihren noch nicht wirklich begriffen. Glaube ich.
Ich werde meine Berechnungen nicht angeben, um sie eindeutig zu belegen - ich besitze sie nicht. Ich werde keine mathematischen Berechnungen anstellen, um dies eindeutig zu beweisen - ich habe sie nicht. Was mein Thema betrifft, so habe ich versucht zu verstehen, wie die Grenze zwischen Anpassung und Optimierung gefunden werden kann (das ist bisher nicht geschehen), wovon diese Grenze abhängen könnte und welche TK zur Anpassung neigen und welche nicht. Es ist ein Versuch zu verstehen, was eine "Regelmäßigkeit" ist und wie man danach sucht und sie nutzt.
Zusammenfassend möchte ich sagen, dass wir in den letzten Tagen sehr viel Arbeit geleistet haben, um die Marktprozesse zu verstehen, vielleicht mehr als in den letzten zwei Jahren. Vieles bleibt unausgesprochen, aber nicht, weil es mir leid tut, es mitzuteilen, sondern weil es sich auf der Ebene der Gefühle abspielt und es unmöglich ist, zu sagen, was für andere verständlich wäre. Aber der Weg ist eindeutig richtig, zumindest ist jetzt klar, in welche Richtung es geht (und dann wird die Quelle zeigen, wohin man scheißen muss...).