Wo verläuft die Grenze zwischen passenden und tatsächlichen Mustern? - Seite 13
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Ich springe ein, wenn es dir nichts ausmacht, Vitaly.
Aus diesem Grund wurde das Buch von Pardo geschrieben. Es gibt eine Menge Kriterien, das ist nicht so einfach...
Das wichtigste Kriterium ist jedoch bekannt: Die FN muss in einem bestimmten "Stabilitätsbereich" liegen, d. h. in dem Bereich, in dem kleine Änderungen der Parameter nicht zu einer drastischen Änderung des Systemprofils führen.
Wie wählt man einen einzigen endgültigen Satz (FN) von Parameterwerten? Was sind die Auswahlkriterien?
Wenn Sie die optimalen Parameter für jedes Hauptinstrument gefunden haben, bedeutet dies, dass es eine Korrelation zwischen den Parametern geben sollte, zumindest einen Rückgang der Rentabilität des TS für ein Instrument - das erste Anzeichen dafür, dass es notwendig ist, die Parameter erneut anzupassen
SZZY: Ich habe noch nicht versucht, einen einfachen TS zu erstellen, der für jeden Major funktionieren würde, wenn er angepasst wird - ich denke, ich werde bald damit anfangen, ich denke nur laut nach
Bevor Sie Ihre Gedanken äußern, möchte ich wissen, welche Regelmäßigkeiten Ihnen vorschweben?
Gesetze der gefundenen Sets von Optimierungsparametern? Oder?
Hier ist zum Beispiel ein interessantes Muster, das vor ein paar Jahren gut funktioniert hat. Ich bin sicher, dass es auch jetzt noch funktioniert, vielleicht mit anderen Einstellungen, aber der Ansatz selbst ist derselbe... - http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/25750/an/0/page/0#Post25750 - ein Muster der stündlichen Bewegungen des Euro. Ich weiß, dass Menschen ganze TS auf diesem Marktansatz aufgebaut haben.
Igor, sehen Sie, es gab eine Optimierung mit drei Parametern, die jeweils 10 Werte hatten (zugegeben, das ist sehr bescheiden).
Insgesamt 1.000 Pässe.
Wie wählt man einen einzigen endgültigen Satz (FN) von Parameterwerten aus? Was sind die Auswahlkriterien?
Kennen Sie die Antwort auf diese Frage?
Ohne diese Frage zu beantworten, hat es keinen Sinn, weiterzumachen!
Und hier sind die Varianten, die vorwärts getestet werden müssen: 1. nach dem Prinzip des maximalen Vorhandenseins eines Parameters in der Probe, 2. nach dem Durchschnittswert des Parameters von, sagen wir, 500 Flachbetten. 3. Nach dem besten Optimierungsverfahren (nach Gewinn, nach Mindestrückgang usw.) (je nach Ihrer Wahl)). Der Optimierungszeitraum selbst muss repräsentativ sein, d.h. unabhängig von der Art und dem Typ des Systems muss der Zeitraum verschiedene Marktphasen umfassen, und die Anzahl der Geschäfte muss vernünftig sein - von 200 bis 300. Vorausschauende Tests sollten 10-25 % des Optimierungszeitraums abdecken. Nach jeder Optimierungsperiode, testen Sie die Parameter auf die vorwärts auf diese 3 Auswahlkriterien, nach der 7., 8. und 9. vorwärts kommen Sie zu einem bestimmten Kriterium und die letzte Optimierungsperiode (10.) Ergebnisse in der Auswahl der Parameter durch die zuvor festgestellten Kriterium und gehen Sie auf die reale Rechnung (in der Zeit, wieder, nicht mehr als 25% der Optimierungsperiode). Das ist das Ende des Zyklus. Wenn Ihnen die Ergebnisse auf dem echten Konto gefallen, beginnen Sie wieder mit dem "Üben". :-))) (Dies bezieht sich auf das Wort "opting", der Rest ist kein Scherz).
Lesen Sie mehr hier - https://www.mql5.com/ru/forum/107064 und in R. Pardos "Testing,..." - ich schreibe dies zum dritten Mal, und die Fragen zu diesem Thema sind dieselben.
Und hier sind bereits Varianten zu prüfen: 1. nach dem Prinzip des maximalen Vorhandenseins des Parameters in der Probe, 2. nach dem Durchschnittswert des Parameters aus, sagen wir, 500 Wohnungen. 3. Durch den besten Optimierungsdurchlauf (nach Gewinn, nach Mindest-Drawdown usw. (wie von Ihnen ausgewählt). (je nach Ihrer Wahl)). Der Optimierungszeitraum selbst muss repräsentativ sein, d.h. unabhängig von der Art und dem Typ des Systems muss der Zeitraum verschiedene Marktphasen umfassen, und die Anzahl der Geschäfte muss vernünftig sein - von 200 bis 300. Vorausschauende Tests sollten 10-25 % des Optimierungszeitraums abdecken. Nach jeder Optimierungsperiode, testen Sie die Parameter auf die vorwärts auf diese 3 Auswahlkriterien, nach der 7., 8. und 9. vorwärts kommen Sie zu einem bestimmten Kriterium und die letzte Optimierungsperiode (10.) Ergebnisse in der Auswahl der Parameter durch die zuvor festgestellten Kriterium und gehen Sie auf die reale Rechnung (in der Zeit, wieder, nicht mehr als 25% der Optimierungsperiode). Das ist das Ende des Zyklus. Wenn Ihnen die Ergebnisse auf dem echten Konto gefallen, beginnen Sie wieder mit dem "Üben". :-))) (Dies bezieht sich auf das Wort "opting", der Rest ist kein Scherz).
Lesen Sie hier mehr - https://www.mql5.com/ru/forum/107064 und R. Pardos "Testing,..." - ich schreibe zum dritten Mal und die Fragen sind dieselben.
1) Ich stimme mit vielem überein, vieles ist verhandelbar.
2) Dieser Thread ist seit langem einer meiner Favoriten
3) Können wir gemeinsam versuchen, etwas zu tun, wie hier vorgeschlagen?
1) Ich bin mit vielen Dingen einverstanden, viele Dinge sind verhandelbar.
2) Ich habe diesen Thread schon lange in meinen Favoriten.
3) Sollen wir gemeinsam etwas ausprobieren , wie hier vorgeschlagen?
1. Ja, Vitaly, ich stimme zu, viele Dinge sind verhandelbar...
3. Die Ferien sind vorbei... Ab zu meiner Hauptarbeit... Schauen wir mal... Ich werde mich damit befassen, "wie hier vorgeschlagen"...
Ich springe ein, wenn es dir nichts ausmacht, Vitaly.
Aus diesem Grund wurde das Buch von Pardo geschrieben. Es gibt eine Menge Kriterien, das ist nicht so einfach...
Das wichtigste Kriterium ist jedoch bekannt: FN muss sich irgendwo in einem "Stabilitätsbereich" befinden, d. h. in dem Bereich, in dem kleine Änderungen der Parameter nicht zu einer drastischen Änderung der Systemrentabilität führen.
Ich kümmere mich darum... Und was bist du, Alexej? Ich habe immer das Gefühl, dass du da draußen bist... Wirklich. )
...............
Zum Thema.
Pardo ist großartig, aber keine Antworten.
Einige "Bereiche", einige "Stabilität" .....
.........................
Auf dem Bild, im Bereich unter dem "?
Welche Bereiche der Nachhaltigkeit in der vorangegangenen Optimierungsperiode können uns sagen, dass fast 99% der OOS mit einem Verlust enden werden. (unterhalb der roten Linie)?
Das Problem mit Pardos Sichtweise ist, dass das Buch nach einer Art Garantie sucht. Es gibt keine Garantien. All die vielen Kontrollen sind nur notwendige, aber nicht hinreichende Bedingungen.
Mit anderen Worten, sagt Pardo: "Leute, was ich euch hier geschrieben habe, sind die obligatorischen Zeichen eines jeden profitablen Systems: Wenn das System profitabel ist, muss es diese Zeichen haben. Diese Eigenschaften reichen jedoch nicht aus, um sicherzustellen, dass das System rentabel ist.
OK, ab ins Bett.
Auch unsere Aufmerksamkeit hat viele Gemeinsamkeiten.
Ohne den Leser mit Bildern zu langweilen, möchte ich sagen, dass wir das Ergebnis vom "Pipsing" zum "Long-Building" selbst programmieren.
Wir testen mit unseren Händen! Eine bekannte Tatsache des Fatalismus.
Und Meta(mega)quoten helfen dabei.
;)
Das ist selbstzerstörerisch.
Bei der Entwicklung der TS muss das Los konstant sein.
(Auch hier gilt: schlau.... )
??? Entschuldigung, wem schulden? Wer hat das gesagt? In welchem Buch steht das?
Mein Los, ich ändere es, wie es mir gefällt.