Wo verläuft die Grenze zwischen passenden und tatsächlichen Mustern? - Seite 12
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Wenn der Drawdown den Testwert um das Dreifache übersteigt, sind wir aufgeschmissen )))) Wie lässt man das nicht zu? )))
Die Frage ist nicht, welche Muster, sondern wie man eine Trainingsperiode und eine OOS-Periode für die Muster findet.
))
Um ehrlich zu sein, habe ich seit über einer Woche darüber nachgedacht, einen Thread mit dem Titel
"Korrelation von Optimierungs- und Testzeiträumen. Oder die Optimierung der Optimierungszeiträume...".
Oder gerade die zweite Instanz... (Sorento).
Und hier stellt sich die Frage: Welche Muster und Bestätigungen für ihre Funktionsfähigkeit wollen wir finden? -- in den Vordergrund rückt.
Wenn der Drawdown den Testdrawdown um den Faktor 3 übersteigt, sind wir aufgeschmissen )))) Wie können wir sie verhindern? )))
Ich habe meinen Fehler abgewischt, kann es dir aber nicht sagen, weil ich diesen Beitrag immer wieder lösche.
Ich schätze Ihren Humor)
Aber die Händler sind, wie Sie sehen können, still....
Meinen Sie, wir sollten ein drittes Mal nachfragen? Wir sind nicht stolz....
Oder sollten wir das nicht?
Nun, zum Beispiel eine Möglichkeit, das Los bei einem Drawdown zu reduzieren. Es wird zu groß in Pips sein, aber nicht so groß in Geld :)
Das ist Selbstbetrug.
Bei der Entwicklung der TS muss das Los konstant sein.
(Auch hier gilt: schlau.... )
1. hat mir Ihr Humor gefallen).
Aber die Händler sind, wie Sie sehen können, still....
2. Meinen Sie, wir sollten ein drittes Mal nachfragen? Wir sind nicht stolz....
Oder sollten wir das nicht tun?
1. Versuchen.
2. Ich habe bereits gefragt.
Hier ist die Aktie eines Systems, das die Volatilität ausnutzt. Sie wurde auf der Grundlage der Volatilität des Jahres 2007 berechnet, die Ende 2008 anstieg und dann deutlich zurückging. Leider hat DC die Transaktionshistorie alter Zeiträume quartalsweise zurückgerollt, aber immer noch ein wenig sichtbar.
Möglicherweise hat diese Strategie mit den entsprechenden Einstellungen für mehrere Symbole (Währungen) funktioniert? Wenn ja, dann sind Sie der erste, der den Fehler findet)))
Wenn ich mir den Chart für einen Major anschaue, sind die Graphen einander sehr ähnlich, vorausgesetzt, dass wir visuell den Gewinnwert pro Pip berücksichtigen müssen und somit die Muster für den Dollar existieren, dann nach dem Subtext - wenn nach der Auswahl der Parameter für TS, kann TS für mehrere Majors arbeiten (jeder mit seinen eigenen Einstellungen) - so TS arbeitet nach Mustern, aber nicht für den historischen Zeitraum angepasst
2. Ich habe bereits gefragt.
Vergleichen Sie sich nicht mit der Händlerklasse ;-)
Sie haben sehr unterschiedliche Logikketten.
Möglicherweise hat diese Strategie mit den entsprechenden Einstellungen für mehrere Symbole (Währungen) funktioniert? Wenn ja, dann sind Sie der erste, der den Fehler findet)))
für die großen Charts sind sehr ähnlich zueinander, vorausgesetzt, dass die visuelle müssen für die Kosten der Gewinn pro Pip zu berücksichtigen, und so die Muster für den Dollar gibt, dann auf sub-soot - wenn nach der Auswahl der Parameter für TS, TS kann für mehrere große (jeweils mit ihren eigenen Einstellungen) - dann TS arbeitet nach Mustern, aber nicht für den historischen Zeitraum angepasst
Igor, sieh mal, es gab eine Optimierung mit drei Parametern, jeder mit 10 Werten (zugegeben, das ist sehr bescheiden).
Insgesamt 1000 Pässe.
Wie wählt man den einzigen endgültigen Satz (FN) von Parameterwerten? Was sind die Auswahlkriterien?
Kennen Sie die Antwort auf diese Frage?
Ohne diese Frage zu beantworten, hat es keinen Sinn, weiterzumachen!