Wo verläuft die Grenze zwischen passenden und tatsächlichen Mustern? - Seite 2
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Die meisten Muster sind untrennbar mit der Analyse einiger technischer Indikatoren verbunden, die ihrerseits untrennbar mit ihren internen Parametern verbunden sind. Außerdem haben die meisten TS als Ergebnis dieser Analyse eine bestimmte Auslöseschwelle, die tatsächlich das Vorhandensein eines gefundenen Musters signalisiert. Die gefundenen Parameter dieser Indikatoren und der Schwellenwert für die Auslösung sind also so gewählt, dass sie in Zukunft nicht mehr rentabel sein werden.
Sie haben Recht, deshalb mache ich die Analyse von probabilistischen Prozessen - Fraktalanalyse, die Fraktalzahl ändert sich immer, vielleicht liege ich falsch, aber die starken Bewegungen treten bei niedriger Fraktalzahl auf und die technischen Indikatoren funktionieren, aber sie sind nutzlos in Bezug auf den automatischen Handel, aber sie helfen einem erfahrenen Händler zu verstehen, wo der Markt jetzt ist
Ich würde es aus Gründen der Praktikabilität und Zweckmäßigkeit so formulieren: )))) -
Es gibt auf dem Markt eine gewisse Möglichkeit für unseren entwickelten TS, einen echten, nicht begrenzten Gewinn zu erzielen, wie eine Art "Effizienz" des Marktes, wenn dieser TS funktioniert. Zum Beispiel 10 % pro Woche. Mit den uns bekannten Daten können wir jeden TS so an die bekannten Daten anpassen, dass unser TS auf den letzten Daten z.B. 1000% Gewinn pro Woche bringt, was viel höher ist als die realen Werte. Auf dem realen Markt, der uns nicht bekannt ist, ist es unmöglich, während des Betriebs unserer TS den gleichen Gewinn zu erzielen. Dementsprechend ist es eine Anprobe)))
Wo ist die Grenze zwischen passenden und echten Mustern?
Wenn wir den Markt betrachten, sehen wir, dass eventuell vorhandene Muster nicht parametrisch konstant sein können. Jedes System hat einen Grad an Passung und einen Grad an Regelmäßigkeit von einem oder mehreren Ereignissen.
Und das Vorherrschen der zweiten Ebene ist für die Rationalität der Handelsidee selbst verantwortlich.
Abstraktes Denken. Die Gedanken der anderen werden von Interesse sein.
Zunächst einmal sollten wir den gewählten Parametern, d.h. dem Ausmaß der Veränderung ein und desselben Werkzeugs, mehr Freiheit "geben", natürlich ohne die Form zu brechen, um das gefundene Muster vollständig auszuarbeiten, d.h. Bei der Optimierung anhand der Historie sollte der Schritt der Parameteränderungen "angemessen" sein, d. h. die Anpassung ist bei einem kleinen Schritt ausgeschlossen, so dass wir bei einem "durchschnittlichen" Schritt einen flachen Parametersatz für einen bestimmten TS auswählen, der von der "Abarbeitung" eines bestimmten Marktmusters abhängt. Schauen Sie hier (um das Thema fortzusetzen, zur Frage der "Anpassungsebenen und Ebenen der Regelmäßigkeiten eines oder mehrerer Ereignisse") - https://www.mql5.com/ru/forum/107064
Wo ist die Grenze zwischen passenden und echten Mustern?
Wenn wir den Markt betrachten, sehen wir, dass eventuell vorhandene Muster nicht parametrisch konstant sein können. Jedes System hat einen Grad an Passung und einen Grad an Regelmäßigkeit von einem oder mehreren Ereignissen.
Und das Vorherrschen der zweiten Ebene ist für die Rationalität der Handelsidee selbst verantwortlich.
Abstraktes Denken. Die Gedanken der anderen werden von Interesse sein.
- Ausstieg aus dem Markt bei einem umgekehrten Einstiegssignal
DerAusstieg aus dem Markt kann ein separates Signal sein, das in keinem Zusammenhang mit dem Einstiegssignal steht. Das Ziel ist nicht, absolut alle Marktbewegungen vorherzusagen, sondern Geld zu verdienen. Es ist unmöglich, absolut alle Marktbewegungen vorherzusagen, so dass das System nicht immer funktionieren sollte.
Das Ausstiegssignal zeigt nur das Ende der Vorhersage an, nicht aber den Beginn der nächsten Vorhersage.
Das Ausstiegssignal zeigt nur das Ende der Vorhersage an, nicht den Beginn der nächsten Vorhersage.
Sie haben im Grunde meine These wiederholt, ich spreche nicht von einem Umkehr-TS - wo das Ende des KAUF-Signals der Beginn des VERKAUF-Signals ist ;)
Viele technische Indikatoren arbeiten an ihren Extremen - Niveaus, alles zwischen den Niveaus ist kein Einstiegssignal in den Markt
Wo ist die Grenze zwischen passenden und echten Mustern?
Wenn wir den Markt betrachten, sehen wir, dass eventuell vorhandene Muster nicht parametrisch konstant sein können. Jedes System hat einen Grad an Passung und einen Grad an Regelmäßigkeit von einem oder mehreren Ereignissen.
Und das Vorherrschen der zweiten Ebene ist für die Rationalität der Handelsidee selbst verantwortlich.
Abstraktes Denken. Die Gedanken der anderen werden von Interesse sein.
Wie können wir dann feststellen, dass der cc kein Müll ist?
1) Vorwärtsprüfung?
2) Beobachtungen.
3)...
3. Wie sich die Zielfunktion in Abhängigkeit von einer bestimmten Option verändert. Auch die Probezeit ist eine solche Möglichkeit.
paukas: Любая ТС и есть самая настоящая подгонка. Практически все.
Ich verstehe nicht, wie Sie handeln, wenn nicht per TS? Wahllos? Das ist also auch ein TS ))))
Ich verstehe nicht, wie Sie handeln, wenn nicht per TS? Wahllos? Das ist auch ein TS ))))