Für diejenigen, die sich ernsthaft mit der Analyse der Ko-Bewegungen von Finanzinstrumenten beschäftigt haben (> 2) - Seite 6
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Mit dieser Methode?
Ich schlage vor, dass diejenigen, die mit diesem Ausdruck nicht einverstanden sind, das Gegenteil mathematisch beweisen und der Öffentlichkeit den Beweis vorlegen.
Sie können sogar bis zu zehn Stück haben:
Jeder gute Drittklässler in der Sekundarstufe ist in der Lage, Korrelationen zu berechnen, wenn man ihm erklärt, wie und was man addiert und multipliziert.
Das Thema der Korrelationskoeffizienten nach Pearson und Spearman ist in dieser Ressource so weit wie möglich behandelt worden.
Bitte halten Sie sich an das Thema des Threads, das im Titel strenge Ungleichungen (> 2) enthält.
Das Thema (speziell bei >2) ist grenzenlos.
Korrelationen sind in Ordnung. Hier geht es darum, die Kointegration theoretisch zu behandeln (für drei Paare, die in einem Ring verbunden sind, ist der Kointegrationsvektor elementar).
Die Hauptsache ist, dass man versucht, den kointegrierenden Vektor "richtig zu lockern". Wo und nach welchen Kriterien sie zu lockern sind, ist eine Frage.
Gleichgewichtsformtheorie von mais_
( wahr für 2 )
Die Fakten liegen vor. Sie brauchen ein synthetisches Instrument, um wirtschaftlich sinnvoll zu sein (die Summe aller Paare ist was? und wenn ich die Preise von 40.000 Instrumenten addiere?)
Und die Fakten stehen an den prominentesten Stellen. Anstatt zu denken, dass es besser ist, es auf die leichte Schulter zu nehmen, was, Sanyooooook?
Um ehrlich zu sein, kann ich mir eine solche Technik nicht einmal vorstellen. Dies gilt umso mehr, als alle Positionen des Portfolios während des Rebounds rückgängig gemacht werden müssen, was zu einem Verlust der Spreads für jedes Paar führt. Zumindest sollten die Kanalebenen breit genug sein, um bei einer Umkehrung einen erheblichen Verlust an Spreads zu vermeiden. Ganz zu schweigen davon, dass die Umkehrung von Positionen für das gesamte Portfolio keine leichte Aufgabe ist. Selbst Pips-Händler, die ein Paar im Rebound handeln, können Probleme mit der Umkehrung von Positionen haben. Und wenn es viele Paare gibt, werden wir viele Probleme mit der Belegung der Handelskanäle haben.
Das Portfolio der ge- und verkauften und gehaltenen Paare ist eine andere Sache. Wenn Sie ihn einmal geöffnet haben und die Trends stabil sind, brauchen Sie ihn nicht erneut zu schütteln. In einigen Fällen wird es nur teilweise geschüttelt.