Eine Stichprobenkorrelation von Null bedeutet nicht zwangsläufig, dass es keine lineare Beziehung gibt. - Seite 57
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Dies führte zu einem Fehler in der Absicherungsquote von 0,07 %: Sie sollte 1500,6429 statt 1499,520 betragen. Wie soll man weiterleben?! :(
Die Reinheit des Experiments. Aber das ist nicht der Punkt.
Sie sind auf dem Markt, solange der Saldo über (unter) Null liegt. Ausgehend von der Grafik ist das kein langer Zeitraum. Haben Sie mit dem Trend, gegen den Trend oder seitwärts eröffnet? Wovon profitieren?
Wirst du nicht dick?
Nein. Nur so können Sie verstehen, dass es keine mythische Kointegration auf dem Markt gibt und dass CCs zur Bildung von TCs verwendet werden.
Lernen und nochmals lernen - es gibt keinen anderen Weg.
Wenn der QC aus I(1) entnommen wird, zeigt er im Wesentlichen, ob beide Reihen im Durchschnitt steigen oder fallen.
Hier ist ein Graph von Sinus(x) und Sinus(x+pi), zum Beispiel
CC=-1, wie Sie vielleicht erwarten
Hinzufügen eines linearen Trends zu beiden Diagrammen
KK = 0,61 und hängt von der Steigung dieses linearen Trends ab. Erhöht man die Anzahl der Mitglieder beider Reihen um das Zweifache und behält dabei die gleichen Formeln bei, so ergibt sich ein KC von 0,88.
Das heißt, bei einer kumulativen Reihe wird die reziproke Position der linearen Regression stark beeinflusst
Die Formel zeigt, dass der QR von der Position relativ zum Mittelwert beeinflusst wird. Grob gesagt handelt es sich dabei um den MA für den letzten Term der Reihe mit einer Periode, die der Länge der Reihe entspricht. Wenn die Reihenmitglieder auf der gleichen Seite ihrer Durchschnittswerte liegen, erhöht sich der AC, wenn sie auf gegenüberliegenden Seiten liegen, verringert er sich.
Und natürlich besteht die Möglichkeit, dass die beiden SBs im Berechnungsfenster im Durchschnitt wachsen, und dass die LR dann beide steigen und die QC je nach ihren Winkeln einen positiven Wert haben wird. Falsche Korrelation))
Wenn man davon ausgeht, dass sich der Trend bei den Quotienten fortsetzt, wird der QC die gegenseitige Lage der Trends (LR) dieser Reihen widerspiegeln und kann seine Werte in Zukunft beibehalten. Das heißt, der QC für I(1) vergleicht die Trends der 2 Reihen im Berechnungsfenster
Nur so können Sie verstehen, dass es keine mythische Kointegration auf dem Markt gibt.
Verstehen Sie den Unterschied zwischen der Tatsache der Kointegration selbst und der Strategie? Sie brauchen keine Strategie, um das Vorhandensein von Kointegration zu bestätigen. Ich habe Ihnen die Existenz der Kointegration statistisch bestätigt. Wenn Sie argumentieren, dass es keine Kointegration gibt, zeigen Sie mir, wo die Regressionsresiduen eine Einheitswurzel haben.
In ihrer einfachsten Form besteht die Strategie darin, die Bollinger-Bänder aus den Regressionsresiduen zu berechnen und auf eine Rückkehr zum Mittelwert zu setzen.
und verwenden CCs, um TCs zu bauen.
Nachdem sie ein Konto verloren haben, schreien sie in Foren, dass "statistische Arbitrage nicht funktioniert".
Wäre das nicht zu viel für Sie?
Wenn Sie dann versuchen, einen TS zu erstellen und zu verstehen, was was ist und warum die Streuung usw., gehen Sie wie folgt vor: Erweitern Sie den analysierten Zeitrahmen. Es gibt nämlich kluge Leute, die nicht verstehen, dass die Preise auf den Finanzmärkten für einen kurzen Zeitraum kointegriert sein können. Außerdem lassen sich Beginn und Ende dieses Intervalls nicht vorhersagen. Sie sehen, die Nicht-Stationarität setzt ein.
Und dann wieder - lesen, lesen, lesen. Und lernen!
Wie auch immer, für den Moment haben Sie genug Aufgaben.
Wenn Sie dann versuchen, einen TS zu erstellen und zu verstehen, was was ist und warum die Streuung usw., gehen Sie wie folgt vor: Erweitern Sie den analysierten Zeitrahmen. Es gibt nämlich kluge Leute, die nicht verstehen, dass die Preise auf den Finanzmärkten für einen kurzen Zeitraum kointegriert sein können. Außerdem lassen sich Beginn und Ende dieses Intervalls nicht vorhersagen. Sie sehen, es stellt sich Unruhe ein.
Und dann die Eule - lesen, lesen, lesen.
Wie auch immer, Sie haben jetzt genug Aufgaben gehabt.
Das verstehe ich nicht.
Warum einen Statistikspezialisten lesen? Ein Meer von Büchern, Artikeln .....
Über Integration schreibt er nur Unsinn.
Ein Meer von Büchern, Artikeln .....
Das, was er über Integration schreibt, ist einfach nur dumm.
Stellen Sie die Informationen über die Finanzmärkte ein.
Schreiben Sie denselben Artikel, aber besser. Es ist in Ordnung, Kritik zu üben..........
Außerdem lassen sich der Beginn und das Ende dieses Intervalls nicht vorhersagen. Sie sehen, es stellt sich Unruhe ein.
Woher kommt das? Von Nicht-Stationarität? Kointegration ist also nur bei nicht-stationären Reihen sinnvoll.
Woher kommt das? Von Nicht-Stationarität? Kointegration ist also nur bei nicht-stationären Reihen sinnvoll.
Die Stationarität ihrer linearen Kombination ist verletzt, das ist auch der Punkt der Kointegration
Die Stationarität ihrer linearen Kombination ist gebrochen, was auch der Punkt der Kointegration ist
Wie kommt es, dass diese Momente unvorhersehbar sind? Tatsächlich müssen sie vorhergesagt werden, um zu verdienen.