Eine Stichprobenkorrelation von Null bedeutet nicht zwangsläufig, dass es keine lineare Beziehung gibt. - Seite 56

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Demi:
Als Spezialist für Ökonometrie schlage ich vor, dass Sie all diese frivolen und unprofessionellen Bemerkungen ignorieren und sich auf das Wesentliche konzentrieren - nehmen Sie die Werkzeuge von MT4 und demonstrieren Sie deutlich die Macht der Ökonometrie in diesen Reihen, indem Sie Ihren TS auf der Grundlage der Kointegration aufbauen.

Ist ein solches System möglich? Dazu muss die Bewegung des Instruments durch ein Vielfaches des Spreads teilbar sein. Ich dachte, dass nur Trendhandel möglich ist.
 
EconModel:
Ist ein solches System möglich? Die Bewegung eines Instruments muss ein Vielfaches des Spreads betragen. Ich dachte, nur Trendhandel sei möglich.

So nennen Sie das.

Sie haben gesagt, dass es auf den Finanzmärkten Kointegration gibt. Folglich ist Arbitrage möglich - kointegrierte Instrumente "konvergieren" immer. Was hat die Aussage "Die Bewegung eines Instruments ist ein Vielfaches des Spreads" damit zu tun?

Oder habe ich das falsch verstanden?

 
Demi:

So nennen Sie das.

Sie haben gesagt, dass es auf den Finanzmärkten Kointegration gibt. Folglich ist Arbitrage möglich - kointegrierte Instrumente "konvergieren" immer. Was hat die Aussage "Die Bewegung eines Instruments ist ein Vielfaches des Spreads" damit zu tun?

Oder habe ich das falsch verstanden?

Leider kann ich kein Residuen-Diagramm für kointegrierte Reihen finden. Soweit ich mich erinnere, gibt es nicht mehr als 5 Bars auf dem Markt. Und oft auch nur ein einziger Balken überhaupt. Als ich das sah, habe ich nicht weitergemacht. Das ist der Grund für meine Frage. Ich habe EURUSD - GBPUSD stündlich gehandelt.
 
EconModel:
Leider kann ich kein Residuen-Diagramm für kointegrierte Reihen finden. Soweit ich mich erinnere, kann man dort nicht mehr als 5 Riegel auf einem Markt bekommen. Und oft nur ein einziger Balken überhaupt. Als ich das sah, habe ich nicht weitergemacht. Das ist der Grund für meine Frage. Ich habe EURUSD - GBPUSD stündlich gehandelt.

Auf dem Markt gibt es keine kointegrierten Reihen. Aus diesem Grund wird QC für Preisreihen verwendet.
 
Demi:
es gibt keine kointegrierten Reihen auf dem Markt
Ich habe Ihnen gestern ein Gegenbeispiel genannt.
 
anonymous:
Ich habe Ihnen gestern ein Gegenbeispiel genannt.


Es gab kein Beispiel. Jemand schrieb den Namen von zwei Instrumenten - es war. Es gab kein Beispiel.

Ein Beispiel für zwei Instrumente mit einem Kointegrationstest, der den TS mit der obligatorischen Berücksichtigung des Spreads beschreibt

 
Demi:


Es gab kein Beispiel. Jemand schrieb den Namen von zwei Werkzeugen - es gab einen. Es gab kein Beispiel.

Beispiel für zwei Instrumente mit einem Kointegrationstest, die den TS mit einem obligatorischen Spread beschreiben

Was meinen Sie mit "nein"?

Wir nehmen die Regression, schauen uns die Koeffizienten an, und wenn die Wahrscheinlichkeit nahe bei 0 liegt, dann prüfen wir den Rückstand auf die Einheitswurzel. Das war's. Ich habe die Ergebnisse einfach weggeworfen. Ich bin zu faul, das alles noch einmal zu machen. Aber in ihnen (auf mein Wort) war alles in Ordnung. Ko-Integration war.

PS. Ich habe einen ganzen Thread über Kointegration gefunden. Es gibt dort Beispiele, allerdings zu EViews (woher hat er es?).

 
Demi:


Es gab kein Beispiel. Jemand hat den Namen von zwei Instrumenten aufgeschrieben - es gab eines. Es gab kein Beispiel.

Beispiel für zwei Instrumente, mit Kointegrationstest

library(tseries)
library(zoo)

prices.brk.a <- get.hist.quote(
  instrument = 'BRK-A',
  start = '2010-01-01',
  end = '2013-04-15',
  provider = 'yahoo',
  quote = 'AdjClose'
  )
prices.brk.b <- get.hist.quote(
  instrument = 'BRK-B',
  start = '2010-01-01',
  end = '2013-04-15',
  provider = 'yahoo',
  quote = 'AdjClose'
  )

model <- lm(prices.brk.a ~ prices.brk.b)
spread <- residuals(model)
plot(spread)

summary(model)

adf.test(as.numeric(spread), alternative = 'stationary')



> summary(model)

Call:
lm(formula = prices.brk.a ~ prices.brk.b)

Residuals:
     Min       1 Q   Median       3 Q      Max 
-1405.40  -143.47   -44.62    83.85  1985.01 

Coefficients:
             Estimate Std. Error  t value Pr(>|t|)    
(Intercept)    92.353    110.787    0.834    0.405    
prices.brk.b 1499.520      1.353 1108.055   <2 e-16 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 290.1 on 822 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9993,     Adjusted R-squared: 0.9993 
F-statistic: 1.228 e+06 on 1 and 822 DF,  p-value: < 2.2 e-16 

> adf.test(as.numeric(spread), alternative = 'stationary')

        Augmented Dickey-Fuller Test

data:  as.numeric(spread) 
Dickey-Fuller = -6.1143, Lag order = 9, p-value = 0.01
alternative hypothesis: stationary 

Warning message:
In adf.test(as.numeric(spread), alternative = "stationary") :
  p-value smaller than printed p-value
mit einer Beschreibung des TS

Wäre das nicht zu viel für Sie?

mit obligatorischer Berücksichtigung des Spreads.

Sie wissen nicht, wie Sie auf dem Order-Driver-Markt ohne Spread handeln können? Armes Ding.

 
anonymous:

Wirst du nicht dick?

Kann man auf dem Auftragstreibermarkt nicht ohne einen Spread handeln? Du armes Ding.

Entschuldigen Sie bitte. Ihre Wahrscheinlichkeit beträgt 0,405. Die Verzerrung in der Regression ist unnötig.
 
EconModel:
Entschuldigen Sie bitte. Sie haben eine Wahrscheinlichkeit = 0,405. Die Verzerrung in der Regression ist unnötig.

Es ergab einen Fehler von 0,07 % im Absicherungsverhältnis: Es sollte 1500,6429 statt 1499,520 betragen. Wie soll man weiterleben?! :(
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