Eine Stichprobenkorrelation von Null bedeutet nicht zwangsläufig, dass es keine lineare Beziehung gibt. - Seite 59
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OK, wenn man die Serie als Ganzes betrachtet, ja. Wir können jedoch von einem stückweise konstanten Vektor der Kointegration sprechen. Für diese beiden Aktien wäre es genau das.
Nein, denn die Konvergenzrate der Hedge-Ratio-Schätzung ist proportional zu N, nicht sqrt(N), wobei N die Anzahl der Beobachtungen ist.
Du bist ein schlechter Telepath :D
Ich habe eine Glatze ))sorry))
Stückweise sind alle Forex-Zeilen kointegriert.
Nun, entschuldigen Sie mich))
Stückweise sind alle Zeilen im Forex kointegriert.
Die Tatsache der Kointegration erklärt nicht den folgenden Umstand.
Ich nehme ein Fenster und zähle den Kointegrationsvektor auf diesem Fenster. Dann verschiebe ich dieses Fenster um 1 und zähle den Vektor erneut. Ich stelle den ersten Koeffizienten des Vektors grafisch dar.
Der Kointegrationsvektor ist eine Variable. Somit ist das Phänomen der Kointegration in meiner Stichprobe immer vorhanden, während der Vektor variiert.
Und nun die Prognose. Der Markteintritt erfolgt beim Nulldurchgang des Residuums aus der Kointegrationsgleichung. Zu diesem Zeitpunkt gab es einen Vektor der Kointegration. Dann ändert sich dieser Vektor, aber wir gehen eigentlich für einen anderen Vektor der Kointegration aus? Ist es Stationarität? Mich persönlich verwirrt das.
Die Tatsache der Kointegration erklärt nicht den folgenden Umstand.
Ich nehme ein Fenster und zähle den Kointegrationsvektor auf diesem Fenster. Dann verschiebe ich dieses Fenster um 1 und zähle den Vektor erneut. Ich stelle den ersten Koeffizienten des Vektors grafisch dar.
Der Kointegrationsvektor ist eine Variable. Somit ist das Phänomen der Kointegration in meiner Stichprobe immer vorhanden, während der Vektor variiert.
Und nun die Prognose. Wir betreten den Markt am Schnittpunkt der Nullresiduen aus der Kointegrationsgleichung. Zu diesem Zeitpunkt gab es einen Vektor der Kointegration. Dann ändert sich dieser Vektor, aber wir gehen eigentlich für einen anderen Vektor der Kointegration aus? Ist es Stationarität? Mich persönlich verwirrt das.
Ich verstehe den Sinn dieser Option nicht - wie berücksichtigen Sie den Vektor der Kointegration? Zwischen welchen Reihen? Berechnen Sie die Autokorrelation?
Dimitri, Sie haben bereits geschrieben, dass Sie sich "nicht mehr an den Korrelationsfäden hier beteiligen".
Und was wollen Sie?
Dimitri, du hast bereits geschrieben, dass du dich nicht mehr an den Korrelations-Threads hier beteiligst".
Und was wollen Sie?
Nun, es funktionierte ein wenig durch Trägheit... Ich will gar nichts.
Sprichwort
Es gab eine Zeit, in der ein mächtiger und weiser König eine ferne Stadt namens Virani regierte. Seine Macht erfüllte mit Furcht und Ehrfurcht, und seine Weisheit weckte Liebe. In der Mitte von Virani stand ein Brunnen mit kühlem, klarem Wasser. Alle Bewohner der Stadt und sogar der König und die Hofherren tranken daraus,
, denn es gab keinen anderen Brunnen.
Eines Nachts, als alle schliefen, kam eine Hexe in die Stadt und schüttete sieben
Tropfen eines bösen Trankes in den Brunnen und sagte: "Wer von nun an dieses Wasser trinkt, verliert den Verstand!"
Am Morgen tranken alle Bürger, außer dem König und seinem obersten Berater, von diesem Wasser, und der Wahnsinn ergriff von ihrem Geist Besitz - der Zauber der Hexe war wahr geworden. Den ganzen Tag über flüsterten sich die Menschen in den Gassen und auf den Marktplätzen zu: "Der Zar ist verrückt geworden... Unser Zar und sein Ratsherr sind verrückt geworden... "Wie können wir von einem verrückten Zaren regiert werden! "Weg mit ihm vom Thron!"
In dieser Nacht befahl der König, einen goldenen Becher mit Wasser aus dem Brunnen zu füllen. Und als ihm der Becher gebracht wurde, nahm er einen großen Schluck und gab ihn seinem Berater zu trinken. Und in der fernen Stadt Virani herrschte eine ausgelassene Stimmung, denn der König und sein Berater hatten ihren Verstand wiedergefunden.
Khalil Jabran. Aus dem Buch "The Madman. Seine Parabeln und Gedichte".
Ich entschuldige mich dafür, dass ich mich in das Gespräch eingemischt habe.
Bitte klären Sie mich auf:
Was wird für den Paarhandel verwendet?
Korrelation oder Kointegration
Stells:
Was wird für den Paarhandel verwendet?
Ich entschuldige mich dafür, dass ich mich in das Gespräch eingemischt habe.
Bitte klären Sie mich auf:
Was wird für den Paarhandel verwendet?
Korrelation oder Kointegration?
Ichweiß nicht, wie man das macht:
Ko-Integration.
Das bedeutet, dass die Paare in einem bestimmten (letzten) Zeitintervall kointegriert sein sollten?
Können Sie mir raten, mehr darüber zu lesen (Kointegration, Steam Trading)?
Die Paare müssen also in einem bestimmten (letzten) Zeitintervall kointegriert sein?
Nicht unbedingt))
Können Sie mir empfehlen, etwas zu diesem Thema zu lesen (Kointegration, Paarhandel)?
Google - Definition der Kointegration, Engle-Granger- und Johansen-Tests, Absicherung (Sie können den Kointegrationsvektor verwenden/ein betaneutrales Portfolio erstellen usw.).
http://www.amazon.com/Pairs-Trading-Quantitative-Methods-Analysis/dp/0471460672 - die Grundlagen sind gut dargelegt.