Eine Stichprobenkorrelation von Null bedeutet nicht zwangsläufig, dass es keine lineare Beziehung gibt. - Seite 58
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Avals:
Und im Allgemeinen, dass sie vorhergesagt werden müssen, um Geld zu verdienen - niemand. Und wer behauptet das?откуда следует, что эти моменты непредсказуемы? - я так предполагаю. Рад буду если вы покажете мне такой метод предсказания.
Ich werde es Ihnen nicht zeigen, aber ich benutze es. Der Wert dieser Aktie steht auf dem Profil.
Slava, das ist das 50. Mal, dass du mir in den letzten 2-3 Jahren Eigenkapital gezeigt hast)))))
Wo ist der frische?
Slava, das ist das 50. Mal, dass du mir in den letzten 2-3 Jahren Eigenkapital gezeigt hast)))))
Wo ist der frische?
brauchen Sie es? Ich kann es in einer privaten Nachricht schreiben, wenn ich es wirklich will))
Nein, nein, danke. Wenn Sie mir die Methode nicht zeigen wollen, dann lassen Sie es.
Nun, dann ist es eine Frage des Glaubens oder Nichtglaubens))
Wenn Sie dann versuchen, einen TS zu erstellen
Sie haben bereits mehr als eine erstellt.
und zu verstehen, was was ist und warum die Streuung, etc. tun Sie folgendes - erweitern Sie den analysierten Zeithorizont.
Erweitert. Die Spanne hat immer noch keine Einheitswurzel :)
Außerdem lassen sich der Beginn und das Ende dieses Intervalls nicht vorhersagen. Sie sehen, es kommt zu Nicht-Stationarität.
Sie sehen, es kommt nicht unerwartet, wenn Sie bei der Paarung von Instrumenten mit dem Kopf denken. Wenn sich der wirtschaftliche Grund für die Kointegration ändert (Dividenden werden in einem anderen Verhältnis gezahlt oder etwas anderes ist passiert), sollten Sie den Handel mit dem Paar einstellen.
Das habe ich bereits, und zwar mehr als eine. - Natürlich habe ich das!
Erweitert. Die Spanne hat immer noch keine Einheitswurzel :) - Ich kann in der Abbildung keine Stationarität erkennen. Ehrlich gesagt, sorry.... Ich sehe verbreitete Turbulenzen in den Jahren 2008 - 2009.
Sie sehen, es kommt nicht plötzlich, wenn Sie mit dem Kopf denken, indem Sie Instrumente miteinander verbinden. Wenn sich der wirtschaftliche Grund für die Kointegration ändert (Dividenden wurden in unterschiedlichen Anteilen gezahlt oder etwas anderes ist passiert), stellen wir den Handel mit dem Paar ein. - Das verstehe ich. Aber mir ist auch klar, dass dies alles nur Gedanken sind. Ich könnte ewig so weiterdiskutieren, über alles auf der Welt.
Der wirtschaftliche Grund für die Kointegration ändert sich - das freut Sie))). Wenn eine Kointegration vorhanden war und dann plötzlich verschwindet, dann sind diese Reihen nicht integriert.
Wenn eine lineare Kombination von zwei nicht-stationären Reihen plötzlich nicht-stationär wird, müssen Sie bestenfalls sehr lange warten, bis Sie die erforderlichen Statistiken erhalten und auf deren Grundlage ein neues Modell erstellen können. Und das auch nur dann, wenn die beiden Reihen nach der "Bruchstelle" wieder die Eigenschaft der Kointegration KREATIV erwerben.
Sie haben einen solchen TS nicht erstellt.
Stellen Sie diejenigen ein, die sich mit den Finanzmärkten befassen.
Schreiben Sie denselben Artikel, aber besser. Es ist in Ordnung, Kritik zu üben..........
Wenn die Kointegration vorhanden war und dann plötzlich verschwindet, dann sind diese Reihen nicht integriert.
OK, wenn wir die Serie als Ganzes betrachten, ja. Wir können jedoch von einem stückweise konstanten Vektor der Kointegration sprechen. Für diese beiden Aktien wäre es genau das.
Wenn eine lineare Kombination von zwei nicht-stationären Reihen plötzlich nicht-stationär wird, müssen Sie bestenfalls sehr lange warten, bis Sie die richtige Menge an Statistiken erhalten und ein neues Modell darauf aufbauen können.
Nein, denn die Konvergenzrate der Hedge-Ratio-Schätzung ist proportional zu N, nicht zu sqrt(N), wobei N die Anzahl der Beobachtungen ist.
Sie haben solche TCs nicht gebaut.
Du bist ein schlechter Telepath :D
Es könnte eine falsche Korrelation zwischen der Geschwindigkeit des Haarwachstums auf Ihrem Kopf und der Dynamik der Kontinentalplattenbewegung bestehen.