Eine Stichprobenkorrelation von Null bedeutet nicht zwangsläufig, dass es keine lineare Beziehung gibt. - Seite 55
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Sie betonen den Punkt, aber inzwischen haben Sie ihn selbst verloren. Ein einfaches Beispiel: zwei stationäre, zufällige Spaziergänge mit null MO:
Es ist offensichtlich, dass beide in dieselbe Richtung weisen, aber es ist auch offensichtlich, dass es keinen Zusammenhang zwischen diesen Prozessen gibt. Nimmt man den QC für die beiden Reihen, so ergibt sich ein Koeffizient von 0,86, d. h. wir haben eine starke Beziehung festgestellt. Aber wenn sie zuverlässig nicht vorhanden ist, was haben wir dann? Nun nehmen wir die ersten Differenzen dieser beiden Prozesse und berechnen den Korrelationskoeffizienten für sie und nun ist er gleich 0,02, d.h. er hat gezeigt, was er zeigen soll - es gibt keinen Zusammenhang. Ihre Bewegung in eine Richtung ist ein einfacher Zufall.
Durch die Berechnung von QC auf I(1) passen Sie statistische Methoden an das an, was Ihnen erscheint. Und auch optisch scheinen sich die beiden Serien zu ähneln, obwohl sie es nicht tun.
Bezeichnen Sie eine Korrelation nicht als das, was sie ist, und verleihen Sie ihr keine Eigenschaften, die sie nicht hat.
Leute, ihr habt euch klar ausgedrückt. Genug davon, es ist nicht nötig, mich zu zitieren, geschweige denn mich zu belehren, ich beteilige mich nicht mehr an den Korrelationsfäden hier.
Ein sehr gutes Beispiel, danke. Ein Kieselstein in Richtung der Liebhaber falscher Zusammenhänge, die denken, dass sie es nie kapieren werden.
Das ist ein guter Kieselstein, den man auf dem Kopf hat. Wer hat sich das Konzept der falschen Korrelation ausgedacht? Es gibt eine Tendenz - wenn jemand etwas nicht versteht, denkt er sich neue Definitionen und Konzepte aus. Sie stellen Ihre eigenen Erwartungen an die Korrelation auf und erfinden dann neue Definitionen, wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden. Und wieder einmal zeigt sich, dass es in der Mathematik nicht ausreicht, Formeln zu manipulieren, man muss auch das Wesentliche verstehen.
Das ist ein guter Kieselstein auf dem Kopf. Wer hat sich diesen Begriff der "falschen Korrelation" ausgedacht? Es gibt eine Tendenz - wenn jemand etwas nicht versteht, denkt er sich neue Definitionen und Konzepte aus. Sie stellen Ihre eigenen Erwartungen an die Korrelation auf und erfinden dann neue Definitionen, wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden. Und wieder einmal zeigt sich, dass es in der Mathematik nicht ausreicht, Formeln zu manipulieren, man muss auch das Wesentliche verstehen.
Nur um der Wahrheit willen meine drei Cents.
Falsche Korrelation ist genau aus dem Lehrbuch, buchstäblich auf den ersten 10 Seiten des Lehrbuchs zur Korrelationsanalyse.
Auf den nächsten 10 Seiten dieses Lehrbuchs heißt es, dass eine falsche Korrelation nur durch sinnvolle Schlussfolgerungen von einer echten Korrelation unterschieden werden kann.
Ich bitte um Verzeihung, wenn man mit Ihnen nicht einverstanden ist und Ihnen zustimmen kann.
In den Wirtschaftswissenschaften wird die Korrelation nicht verwendet. Um Korrelationen zu vermeiden, erhielt Granger vor 30 Jahren einen Nobelpreis für Kointegration. Viel weniger Fehler bei der Anwendung. Auf der Grundlage der Kointegration werden verschiedene VARs und VECs erstellt, Portfolios gebildet, Risiken verwaltet usw. Ein ganzes Feld. Jedes Ökonometrie-Paket enthält all diese Informationen.
Nur um der Wahrheit willen meine drei Cents.
Falsche Korrelation ist genau aus dem Lehrbuch, buchstäblich auf den ersten 10 Seiten des Lehrbuchs zur Korrelationsanalyse.
Auf den nächsten 10 Seiten dieses Lehrbuchs heißt es, dass eine falsche Korrelation nur durch sinnvolle Schlussfolgerungen von einer echten Korrelation unterschieden werden kann.
Ich bitte um Verzeihung, wenn man mit Ihnen nicht einverstanden ist und Ihnen zustimmen kann.
In den Wirtschaftswissenschaften wird die Korrelation nicht verwendet. Um Korrelationen zu vermeiden, erhielt Granger vor 30 Jahren einen Nobelpreis für Kointegration. Viel weniger Fehler bei der Anwendung. Auf der Grundlage der Kointegration werden verschiedene VARs und VECs erstellt, Portfolios gebildet, Risiken verwaltet usw. Eine ganze Richtung. Jedes Ökonometrie-Paket enthält all diese Informationen.
Bezeichnen Sie die Korrelation nicht als das, was sie ist, und schreiben Sie ihr keine Eigenschaften zu, die sie nicht hat.
Leute, bei euch ist schon alles klar. Genug davon, zitieren Sie mich nicht, geschweige denn belehren Sie mich, ich beteilige mich hier nicht mehr an Korrelationsthemen.
Ich weiß nicht, was Sie meinen. "Korrelation ist nicht das, was sie ist...", einige "Eigenschaften, die sie nicht besitzt".
Sagen Sie mir klar und deutlich, ob es eine Korrelation zwischen den beiden Reihen gibt, die ich oben dargestellt habe, oder nicht?
1. MO=0? MO der Zeilen = 0? Oder die Primzahlen der Serie?
2. beide Reihen stationär sind? Sind Sie sich da sicher?
3. QC hat noch nie das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von funktionalen Beziehungen festgestellt. Es handelt sich lediglich um ein numerisches Merkmal. Das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Beziehungen ist eine Frage der QC-Interpretation durch andere Methoden.
Auf wikipedia heißt es, ich zitiere: "Stationarität eines Zufallsprozesses bedeutet, dass seine Wahrscheinlichkeitsmuster über die Zeit konstant sind, wobei in der Regel zwei Arten von Stationarität betrachtet werden: Stationarität im engeren Sinne, bei der endlich-dimensionale Verteilungen in Bezug auf Zeitverschiebungen invariant sind, und Stationarität im weiteren Sinne, bei der nur die mathematischen Erwartungen nicht von der Zeit abhängen." Es wird mit keinem Wort erwähnt, dass die MO streng gleich Null sein muss und dass die Stationarität nur eine Eigenschaft von I(0) ist.
Auf wikipedia heißt es, ich zitiere: "Stationarität eines Zufallsprozesses bedeutet, dass seine Wahrscheinlichkeitsmuster über die Zeit konstant sind, wobei in der Regel zwei Arten von Stationarität betrachtet werden: Stationarität im engeren Sinne, wenn die endlich-dimensionalen Verteilungen in Bezug auf die Zeitverschiebung invariant sind, und Stationarität im weiteren Sinne, wenn nur die mathematischen Erwartungen nicht von der Zeit abhängen." Es wird mit keinem Wort erwähnt, dass MO streng gleich Null sein muss und dass die Stationarität nur eine Eigenschaft von I(0) ist.
Nun, das ist richtig - Sie haben die MO der Reihen, die mit der Zeit wachsen (oder fallen - ich kann nicht herausfinden, wo die Zeit in diesem Koordinatensystem ist). Teilen Sie die Serie in zwei Teile, die MO des zweiten Teils ist deutlich größer als die des ersten. Dies sind keine stationären Reihen.
Wenn Sie die Stationarität von Reihen aus ersten Differenzen meinten, hätten Sie Diagramme der ersten Differenzen posten sollen.
Ich weiß nicht, was Sie meinen. "Korrelation ist nicht das, was sie ist...", einige "Eigenschaften, die sie nicht besitzt".
Sagen Sie mir klar und deutlich: Gibt es einen Zusammenhang zwischen den beiden Zeilen, die ich oben dargestellt habe, oder gibt es keinen?
Es gibt alle möglichen Korrelationen. Und dass es eine Korrelation gibt, wissen Sie.
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Falsche Korrelation ist genau aus dem Lehrbuch, buchstäblich auf den ersten 10 Seiten eines Lehrbuchs über Korrelationsanalyse.
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In solchen Fällen benötigen Sie den genauen Namen des Lehrbuchs, den Autor. Vielleicht gibt es noch etwas anderes Lustiges darin.
In solchen Fällen benötigen Sie den genauen Namen des Lehrbuchs und des Autors. Vielleicht gibt es noch etwas anderes Lustiges darin.