Regressionsgleichung - Seite 9
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aber man kann eine multivariate polynomiale Regression durchführen... Ist sie schlechter als die lineare Regression? Ich weiß es nicht, es gibt nur eine Prüfung - wenn die Vorhersagegenauigkeit zunimmt oder die Vorhersagezeit bei gleicher Genauigkeit zunimmt, dann ja, sie ist besser ... Ich weiß nicht, was es bringt, das zu überprüfen, aber man muss nicht nur wissen, wie man es macht, sondern man muss dem Werkzeug alles erklären ...
Sie können jede Regression durchführen, die Sie wollen. Was meinen Sie damit, schlechter oder besser?! Haben Sie mein Fahrrad überhaupt gelesen? Sie müssen wissen, welches Werkzeug Sie wofür einsetzen können! Ich habe meinen Blödsinn geschrieben, weil ich die Konzepte der Regression nicht kannte, und ich war nah dran. Ich musste eindeutig bekommen, was ich wollte. Das habe ich. Dann fand ich heraus, dass sie unter der Definition der multivariaten linearen Regression subsumiert werden kann.
Und wenn man da ein Polynom oder irgendetwas anderes hineinsteckt, dann verstehe ich den Sinn nicht.
Der Versuch, das Verhalten eines Finanzinstruments durch eine Regression anderer Finanzinstrumente vorherzusagen, ist sicherlich der richtige Weg. Aber es ist so trivial, dass ich sicher bin, dass es eine Sackgasse ist. Auch die Durchführung einer multivariaten Regression ist kein Problem. Man muss nur verstehen, warum man es tut, und nicht nur den Wunsch haben, etwas auszuprobieren, was man noch nicht ausprobiert hat.
alsu:
es wird besser sein, aber es wird auch den Computer belasten:)
Es wird nichts geladen. Numerische Methoden regeln.
P.S. Mann, lies deine Texte. Klingt so cool, alle möglichen Begriffe, etc. Das habe ich auch gedacht, als ich die anderen gelesen habe, ohne die Begriffe zu verstehen. Und in der Tat diskutieren sie über solche Dinge auf Grundschulniveau... Lesen Sie einfach ein wenig über die Grundlagen der Regressionsanalyse, wie das Problem gestellt wird. Und Sie werden verstehen, dass es bei der Diskussion um die einfachsten Ideen auf einer Ebene oberhalb von MA geht.
....
Und wenn man ein Polynom oder ein anderes Polynom einsetzt, dann verstehe ich den Sinn nicht.
Der Versuch, das Verhalten eines Finanzinstruments durch eine Regression anderer Finanzinstrumente vorherzusagen, ist sicherlich ein Weg. Aber es ist so trivial, dass ich sicher bin, dass es eine Sackgasse ist. Auch die Durchführung einer multivariaten Regression ist kein Problem. Man muss nur verstehen, warum man es tut, und nicht nur etwas ausprobieren wollen, was man noch nicht ausprobiert hat.
Wenn Sie den Sinn nicht sehen (Sie verstehen nicht, was Sie tun und warum Sie es tun), dann wird alles dumm und sinnlos sein. Sie haben völlig Recht.
Das absolute Analogon dieser Aktion. Man nehme 2 Maschinen, optimierte Klassenparameter... ...ich habe die Parameter für eine Demo optimiert, nicht besser als eine echte ... und dann habe ich mir den Kopf zerbrochen, lass uns drei Maschinen optimieren, OK, ich habe sie optimiert, ging zur echten ... bam, Alligator auf dem ganzen Weg... über RSI gelernt ... Optimierung ... bam ... neuronales Netz ... bam ...
und so weiter und so fort, denn die Menschen benutzen ihren Kopf nicht, sie verhalten sich wie Roboter...
Z.I. alsu kann denken. das merkt man an den fragen. er stellt die richtigen fragen. Wenn er die Antwort findet, gut gemacht, er denkt mit dem Kopf und nicht mit dem Computer, vielleicht findet er ja die Antwort...
Wenn Sie nicht verstehen, was Sie tun und warum Sie es tun, wird alles dumm und sinnlos sein. Sie haben völlig Recht.
Nicht auf ein höheres Niveau, sondern buchstäblich auf das Niveau eines Abschleppers. Ich habe hier einmal geschrieben, dass die lineare Regression die Gleichung von zwei verschiedenen, häufig vorkommenden Dunken ist. Die Leute haben es nicht sofort geglaubt. Hier ist das Thema.
Beleidigen Sie die Regressionsanalyse nicht mit den einfachsten Fällen.
In diesem Zusammenhang bin ich auf andere Methoden der Regressionsschätzung als OLS aufmerksam geworden. Ich kann die Anwendung der Regression bisher nur im Bereich der optimalen Portfoliokonstruktion sehen. Und bei der Vorhersage der Rentabilität des optimalen Portfolios. Aber nicht BP von Finanzinstrumenten.
Ein relativ optimales Portfolio wurde bereits öffentlich mit allen Details vorgeschlagen...
Ja, nicht eine Ebene darüber, sondern buchstäblich auf der Ebene des Abschleppers. Ich habe hier schon einmal geschrieben, dass die lineare Regression die Gleichung von zwei verschiedenen Dummies ist, die am häufigsten vorkommen. Die Leute haben es nicht sofort geglaubt. Hier ist das Thema.
Alexej, du weißt sehr gut, dass ich in diesem Thread war. Es ist nur so, dass der Mann die richtigen Fragen stellt.
Wir haben also eine Zeitreihe mit N Stichproben. In diesem Stadium spielt es keine Rolle, was genau mit Stichproben gemeint ist - Ticks, OHLC oder etwas anderes. Wichtig scheint die Antwort auf die Frage nach der optimalen Länge der Trainingsstichprobe n zu sein, die nicht gleich N ist, die optimale Anzahl der einstellbaren Parameter k<=n (Grad des Polynoms)
1. ich habe geantwortet, dass der Polynomgrad höchstens 3 beträgt. Ich verwende keine Regression, diese Zahl ergibt sich aus anderen Überlegungen (stochastische Diff. Stufen)
2. die optimale Anzahl der einstellbaren Parameter ist Null
3. optimale Stichprobenlänge Ich weiß nicht, ich kann noch nicht berechnen, es scheint mir, es hängt von mindestens zwei Variablen, die Zeit des Tages und ACF. aber das ist, wie ...
Was ist mit "optimal" gemeint?
Ich habe dieses Wort nur auf die Konstruktion des besten Portfolios auf dem Fenster anwenden können.
Durchgeführte Simulationen für das Paar EURUSD-GBPUSD
Es wurde eine lineare Regressionsgleichung verwendet.
Sie können es gerne interpretieren oder Ihre eigenen Varianten des Experiments vorschlagen.
Die Datei befindet sich im Anhang.
Ich habe ein Beispiel für eine multivariate lineare Regression geschrieben. Die Funktion GetLinearMatrix enthält einen Algorithmus, um ein lineares Gleichungssystem zu erstellen (Sie können es mit Gauß lösen):
Die Mathcad-Datei selbst ist ebenfalls beigefügt.