Regressionsgleichung - Seite 7
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P.S. Ihr Thread droht einer der faszinierendsten und informativsten in diesem Forum zu werden. Davon gibt es wenige, wirklich wenige.
In der Tat, so viele Persönlichkeiten an einem Ort. Worüber diskutieren wir also? Regression, denke ich.
Auf dem Terminal gibt es eine Schaltfläche mit der Bezeichnung " Linearer Regressionskanal". Sie mögen es nicht, obwohl es sehr schön und praktisch für die Schräglage ist.
Ich glaube, ich mag sie auch nicht, obwohl ich sie manchmal zeichne - um der Niedlichkeit willen. Der Grund dafür ist einfach: Wenn wir eine lineare Regression zeichnen, gehen wir davon aus, dass das Quotientenmodell eine Reihe von Segmenten sein wird. Völliger Blödsinn.
Was ist, wenn wir eine andere Reihenfolge der Regression wählen? Das bedeutet, dass das Quotientenmodell eine Regression der gewählten Ordnung ist. Auch dumm.
Vielleicht sollte man also zunächst verbal definieren, was in einem Quotienten passiert, dann ein Modell wählen, dieses Modell schätzen und damit ist das Regressionsproblem gelöst.
Das gekaute ARPSS(p,d.q)-Modell - enthält insbesondere die Regression mit der Ordnung p. Liest man Box, so stellt man fest, dass p nicht unbedingt größer als 0 ist, d. h. es gibt BPs, bei denen die BP-Regression überhaupt nicht greift und mit anderen Mitteln modelliert wird.
Ohne verbale Annahmen über BP, d. h. Annahmen über die Art des Modells, das wir identifizieren wollen, ist das Gespräch rein kognitiv, mathematisch und TK-relevant.
Sagen Sie mir, auf welche Daten wollen Sie die Regressionsanalyse anwenden? Und zu welchem Zweck?
Nichts Persönliches, aber man hat den Eindruck, dass Sie die Suppe mit einem Hammer essen wollen, weil sie besser nagelt als ein Löffel.
Ich verstehe einfach nicht, warum Sie eine Regressionsanalyse durchführen wollen. Und zu welchem Zweck?
Das Beispiel von Candid ist ein gutes Beispiel.
Throws - nehmen Sie es als Daten und wundern Sie sich über die fetten Fosts...
Sehr witzig! (c) Kolobok mit einer dicken Zigarre.
Es gibt eine Kultur im Leben. Die gleiche Reinheit des Denkens und des Könnens muss bei der Analyse herrschen.
(Ein sorgfältiger Statistiker hätte diese Beobachtung verworfen - und sich nicht über die vierte Ordnung seines "an den Ohren krumm gezogen" und das Ergebnis des "Beweises", das sich ankündigte, gefreut) - es ist schade, dass Сandid über den Autor geschwiegen hat.
Aber ich liebe den Hammer. :)
hrenfx- Gut gemacht! Schließlich erinnern wir uns alle daran, dass es am Anfang eine Idee gab... das Modell und dann die Angleichung.
So auch hier. Wenn wir wissen, dass es Messfehler gibt (sie sind in der physikalisch-realen Welt unvermeidlich, UND DANN ist es für uns einfacher, sie als Grundlage für Abweichungen zu akzeptieren) - ein Modell.
Aber wenn wir ein Abonnement für die Daten nehmen (z.B. den beliebten DC-Zitatenstrom vom ehrwürdigen Morning Star... :) - dann werden die Fehler ganz anders sein, und das Marktmodell erst recht.
Aber nicht bei den Beobachtungen, sondern bei der Beurteilung der Fehlersituation der Spieler. Und ihr Fummeln - in keiner Taktangabe werden Sie es merken. Prival hat recht - aber das Fummeln selbst ist ein Fummeln.
Und Elipsoide mit NP-Komplexität zur Lösung von Problemen der Extremsuche mit Nebenbedingungen - eine Zierde für den Tisch. Als ob es solche Probleme gäbe. Zum Thema des Themas des Themas des Themas - wie die Rede von Golochwastow. Er prahlt mit sich selbst!
Imho.
-- Das Kind hat sich verlaufen.
Zur normalen, in dem Sinne, auf Forex anwendbaren ;), Diskussion von Regressionen - ich rufe!
Und vergessen Sie nicht die Liquidität - den Motor des Fortschritts!
;)
Ich verstehe die Idee nicht, warum wollen Sie eine Regressionsanalyse durchführen? Und zu welchem Zweck?
Was gibt es da zu begreifen. Fragen Sie andere, warum sie Machka, RSI, MACD und andere alte klassische Indikatoren anwenden wollen. Aber hier handelt es sich um eine Regression.
Ich verstehe die Argumente der FAA , aber nur teilweise. Der Fluss der Zitate sieht aus wie schlecht zusammengeklebte Stücke von Plots, die nicht schlecht vorhergesagt sind.
P.S. Michael Andreevich, lassen Sie uns die Software des Unternehmens, dem die Ressource gehört, nicht in Zweifel ziehen, ja?
FreeLance: (ein aufmerksamer Statistiker würde diese Beobachtung wegwerfen - und nicht in der vierten Ordnung seiner "von den Ohren gezogenen Krümmungen" und dem Ergebnis der "Beweise" schwelgen, die vorhergesagt wurden)
Dieser ganze statistische Tamburin-Tanz um die Zurückweisung "zufälliger" großer Spitzen ist in Wirklichkeit ein verschleierter Versuch, die tatsächliche Verteilung (im wirklichen Leben eine Verteilung mit fetten Schwänzen) in eine feinschwänzige Verteilung zu zwingen. Der Wunsch, mit bequemen Formeln zu arbeiten und nicht mit der unbequemen Realität, ist derselbe.
...Und ihr Fummeln - das merkt man nicht in irgendwelchen Balkendaten. Prival hat recht - aber der Shara-haa-haa-haa-haa selbst...
Hier bin ich, nur manchmal kann ich aus Gründen, die ich nicht beeinflussen kann, nicht schreiben :-))
Und wenn sie über Models und dicke Schwänze sprechen. Ich denke immer an Kamal und Kniff und wieder lesen ihre Beiträge (sorry, sie sind nicht auf dem Forum sehr literate) guten Thread. Mathematiker sogar "genannt" mich ein bengalischer Tiger gibt :-))
https://www.mql5.com/ru/forum/105771/page15
kamal 09.12.2007 00:50
Nun, um hier nicht nur als "Ideenkiller" aufzutreten, werde ich eine sehr einfache Idee zum Ausdruck bringen, die ich sogar in meinem Artikel hier auf mql4.ru propagiert habe und die mit zunehmender praktischer Handelserfahrung immer wichtiger geworden ist: Das Standard-Gauß-Modell der geometrischen Random Walks wird von allen Problemen befreit, wenn man nur einen Parameter überdenkt: die Zeit. Diese Idee wurde hier bereits erwähnt, aber es ist keine Sünde, sie noch einmal zu wiederholen: Schauen Sie sich den Tickframe an! Und die Effekte wie "heavy tails", wie "Volatilität" und viele andere Dinge werden verschwinden.
alsu 21.09.2010 21:44
alles ist bereits formalisiert, lesen Sie den Link, der auf Russisch ist (zuerst auf 3 Seiten). Das Quantilsregressionsproblem wird auf ein lineares Programmierproblem reduziert: Suche nach dem Minimum einer linearen Funktion unter linearen Einschränkungen.
Formeln schreiben. Es dauert 2-3 Minuten, eine Lösung in Matcad zu programmieren und zu finden. Eine Menge Leute hier können das ganz gut...
alsu 21.09.2010 21:44
die Formeln zu schreiben. Es dauert 2-3 Minuten, eine Lösung in Matcadet zu programmieren und zu finden. Eine Menge Leute hier können das ganz gut...
Was ist mit den Bildern im Forum los? Ich kann kein png einfügen.
Lesen Sie http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/quantile/quantile.pdf, Absatz 2, ganz am Anfang, wo das LP-Problem beschrieben wird. Alle Formeln sind vorhanden.
Was gibt es da zu fangen. Wir haben bereits gelernt, dass die Händler nicht bereit sind, Machka, RSI, MACD und andere der klassischen Indikatoren anzuwenden. Nun, hier ist es Regression.
Der Ansatz des "Wollens" erscheint falsch. Ich werde Ihnen meine Meinung sagen:
1. Es wird eine Transformation der Marktdaten durchgeführt (die einfachste ist, die Spitzen des ZigZag zu nehmen). Zum Beispiel, wenn man alle Ticks so nimmt, wie sie sind - das sind die Spitzen des ZigZag mit der Bedingung eines Mindestknies von 1 Punkt). Wir erhielten eine Datenmatrix, bei der jede Spalte einem beobachteten Parameter (z. B. dem Preis eines Finanzinstruments) des Marktes entspricht. Und jede Zeile ist ein Vektor der Marktbedingungen im Beobachtungsraum.
2. Es wird davon ausgegangen, dass eine effektive Regression (linear, polynomial oder anders - das spielt keine Rolle) relativ geringe Abweichungen in einem bestimmten Datenintervall außerhalb (vor und nach) ihrer Konstruktion ergibt.
3. Untersuchen Sie das Verhalten der Regression außerhalb ihrer Flächen statistisch. Schwachstellen werden gefunden. Finden Sie die Ursachen.
Wie die meisten Menschen (alle die gleichen Punkte):
1. ein (höchstens zwei oder drei) Finanzinstrumenten genommen wird. Es wird keine Umwandlung vorgenommen, sie nehmen einfach alle Zecken (Balken - häufiger).
2. Sie verwenden alles, was sie wollen, aus Gründen des "Wollens".
3. Es gibt keine statistischen Untersuchungen. Ein Expert Advisor wird in der Hoffnung geschrieben und optimiert.
Ich verstehe die Argumente der FAA, aber nur teilweise. Der Fluss der Zitate sieht aus wie ein schlecht geklebtes Stück Plot, das nicht schlecht vorhergesagt ist.
Meine Argumente waren, wie ich glaube und es mir gewünscht hätte, tiefgreifender.
Der TS liegt immer eine Art Modell zugrunde - unabhängig davon, was der Autor des TS wünscht. Wenn der Autor des TC diese Tatsache leugnet - dann reitet der Chukcha auf der Tundra mit dem Lied: Was ich sehe, singe ich. Das ist keine Beleidigung - Tschuktschen fahren seit Tausenden von Jahren ohne Orientierungspunkte und Probleme von Punkt A nach B. Das tun auch die TZ-Autoren - sie kommen auf den Punkt des Gewinns.
Wenn Sie über das Modell nachdenken, können Sie eine Menge unerwarteter Ergebnisse über Ihr Handelssystem erfahren, die auf den ersten Blick nicht sichtbar sind.
Das genaueste Modell ist das von Prival mit seinen Zecken. Aber ist es möglich, eine einstündige Prognose auf der Grundlage von Ticks zu erstellen? Auf einem Stundenchart ist dies im Prinzip möglich - es gibt nur eine Kerze. Und bei Zecken? Vorhersage von mindestens 60 Kerzen in der Zukunft? Ist das möglich? Auf einem nicht-stationären Markt? Und was ist das Konfidenzintervall? Meines Wissens gibt es keine Antwort auf diese Fragen.
Nehmen wir das ARPSS-Modell (p, d, q) mit d=q=0. Wenn p=1 ist, handelt es sich um eine gerade Linie. Dieser Teil des Marktes ist durchaus möglich. Außerdem ist eine Vorhersage möglich. Aber wir müssten die externen Bedingungen dieses Modells akzeptieren: Es gibt einen Trend und er ist stationär, und das Rauschen sollte kleiner als SL sein. Wenn es keine anderen Elemente in unserem Modell gibt, die es näher an die Realität heranbringen, werden wir sehr bald feststellen, dass die Einlage null ist.
Welches Modell ist besser? Eine komplexere, die alles berücksichtigt wie die von Prival oder eine gröbere? Es gibt keine theoretische Antwort. Es gibt eine empirische - im Falle gleicher Modellschätzungen sollte die einfachere verwendet werden. Daraus ergibt sich ein grundlegender Punkt in Bezug auf Modelle: Es gibt keinen Grund, über Modelle zu streiten, wenn man nicht über ein solides System zu deren Bewertung verfügt.
In Anbetracht der obigen Ausführungen komme ich zu dem Schluss, dass es kein Modell mit eingebauter Regression und keine Bewertung des erzielten Ergebnisses gibt. Schuljungensprache zur Regression, und zwar auf sehr primitive Weise (erinnern Sie sich an den Beitrag zur Regressionsanalyse).
FreeLance 22.09.2010 04:28
Aber wenn man die Daten abonniert (z.B. den beliebten DC-Zitatenstrom des unvergessenen Morning Star... :) -Dann werden die Fehler ganz anders sein und das Marktmodell noch mehr.
Das Modell wird vor dem DC entschieden und der DC kann das Modell nicht beeinflussen. Zunächst schaut man sich den Kurs an und versucht zu erkennen: Gibt es einen Trend oder nicht? Gibt es Zyklen oder nicht? Und wie hoch ist die Volatilität? Unterschiedliche DCs für dasselbe Instrument und denselben Zeitrahmen können die Antworten auf diese Fragen nicht beeinflussen. Das Muster ist vorne, alles andere ist hinten.
Es ist bereits formalisiert, lesen Sie den Link, der auf Russisch ist (der erste auf 3 Seiten). Das Problem der Quantilsregression wird auf ein lineares Programmierproblem reduziert: Suche nach dem Minimum einer linearen Funktion unter linearen Bedingungen.
Ich dachte hier, dass der Gradientenabstieg schlechter funktioniert als die Simplex-Methode, da grad-t allgemeiner ist. Unter sonst gleichen Bedingungen ist sie nicht weniger iterativ.