Regressionsgleichung - Seite 6
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Gibt es in den Mathematikpaketen keine Softwareimplementierungen?
Die nächste Frage wird sein: "Wo sind die Screenshots" :-).
Schauen Sie auf Wikipedia, Quantile Regression, dort gibt es Links zu statpacks.
oder den obigen Link. Aber auf Russisch ist praktisch nichts zu finden.
Ich habe irgendwie beschlossen, das Programm langsam aufzunehmen, ich wiederhole die Frage -
Wer weiß, wo man eine Implementierung der linearen Programmierung finden kann, zumindest Simplex, aber besser dieses oder jenes??? Vielleicht hat jemand Freunde/Bekannte in den Universitäten dilettieren :) Myself nur schrecklich, wie faul zu graben:)
Insbesondere interessiere ich mich für die multivariate Regression, aber auch die Möglichkeiten zur Lösung nichtlinearer Regression sind interessant. Ich habe keine Algorithmen zur Lösung der multivariaten Regression in MQL gefunden. Wenn Sie mir Links und Indikatoren zur Verfügung stellen (wenn Sie nicht zu faul sind, natürlich), wäre das großartig!
Aufgrund meiner mangelnden Bildung wusste ich vor drei Stunden noch nicht, was Regression, MNA und Normalverteilung sind...
Multivariate lineare Regression in MQL ist hier zu sehen. Sie scheint jedoch fortgeschrittener zu sein als die multivariate lineare Regression (die wie die nichtlineare Regression nur die Lösung eines Systems von Differentialgleichungen erfordert (partielle Ableitungen der Zielfunktion sind Null)).
Wenn ich es richtig verstehe, geht es einfach darum, die Zielfunktion, also die Varianz, zu minimieren. Die Zielfunktion kann natürlich auch anders definiert werden. Zum Beispiel nicht die Summe der Quadrate der Varianz, sondern die Summe der absoluten Werte. Mit der Effizienzanalyse der verschiedenen Zielfunktionen bin ich noch nicht vertraut.
Wer weiß, wo man eine Implementierung der linearen Programmierung findet, zumindest Simplex, aber besser dieses oder jenes? Vielleicht tummeln sich einige Freunde/Bekannte an den Universitäten:) Ich bin einfach schrecklich faul zum Graben:).
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Wer weiß, wo man eine Implementierung der linearen Programmierung findet, zumindest Simplex, aber besser dieses oder jenes? Vielleicht tummeln sich einige Freunde/Bekannte an den Universitäten:) Myself nur schrecklich, wie faul zu graben:)
Nachfolgend finden Sie Beispiele für die Implementierung numerischer Methoden der unbedingten Minimierung, die einfach, klar und deutlich genug sind, um sofort in MQL implementiert zu werden:
Matcad ist in Ordnung. Da es aber auf ein lineares Problem beschränkt ist, handelt es sich offensichtlich um ein Simplex. Ich sehe Probleme aufgrund der Komplexität der Aufzählung voraus.
Was den Abstieg betrifft - funktioniert er auch bei nicht glatten Funktionen?
Matcad ist in Ordnung. Da es aber auf ein lineares Problem beschränkt ist, handelt es sich offensichtlich um ein Simplex. Ich sehe Probleme mit der Komplexität der Suche voraus.
Über das Absteigen - funktioniert es auch bei nicht glatten Funktionen?
Ich bin ein Praktiker, kein Theoretiker. Ich weiß nicht, wie man Probleme allgemein lösen kann. Die Bedingungen des Problems?
Kommen Sie zu einer klaren Formalisierung der Zielfunktion, dann wird es einfacher sein, nach einer geeigneten Arbeitsmethode zur Lösungsfindung zu suchen.
Ich bin ein Praktiker, kein Theoretiker. Ich weiß nicht, wie man Probleme allgemein lösen kann. Die Bedingungen des Problems?
Wenn Sie zu einer klaren Formalisierung der Zielfunktion kommen, dann wird es leichter sein, eine geeignete Arbeitsmethode zur Lösungsfindung zu finden.
Alles ist bereits formalisiert, lesen Sie den Link, der auf Russisch ist (der erste auf Seite 3). Das Problem der Quantilsregression wird auf ein lineares Programmierproblem reduziert: Suche nach dem Minimum einer linearen Funktion unter linearen Bedingungen.
Ich dachte hier, dass der Gradientenabstieg schlechter funktioniert als die Simplex-Methode, da grad-t allgemeiner ist. Wenn alle anderen Dinge gleich sind, gibt es wissentlich nicht weniger Iterationen.
Im Prinzip gibt der Artikel einen Hinweis darauf, wie man die Anzahl der Iterationen reduzieren kann. Ich werde also wahrscheinlich erst einmal ein "optimiertes" Simplex schreiben. Wenn ich an eine rechnerische Grenze stoße, werde ich weiter nachdenken: )))))