Volumina, Volatilität und Hearst-Index - Seite 19
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R ist die durchschnittliche Spanne. Die Spanne ist die Differenz zwischen dem maximalen und dem minimalen Wert der Reihe im Intervall. - Für die R/S-Analyse ist dies völlig falsch. Die R/S-Analyse wird in Peters beschrieben. Oder zumindest in der Wikipedia nachschlagen. Schon der Name der Analyse deutet darauf hin, dass die Reihen neu gemischt werden. R ist keineswegs eine durchschnittliche Reichweite. Blödsinn. Wenn Sie die Umrechnungen richtig vornehmen würden, würde Ihre Formel Hearst richtig zählen. Aber Sie wissen nicht, dass R/S keine Formel ist, und dass man Hearst nicht berechnen kann, indem man ein R durch S teilt. Hearst kann nur geschätzt werden. Das ist die Aufgabe der R/S-Analyse. Analyse, keine Formel. Daher ist Ihre Formel von vornherein fehlerhaft. Es hat nie Hearst berechnet und wird es auch nie tun, und natürlich löst es keine Kontrollbeispiele, und analytisch kann man sehen, dass ein falsches Ergebnis > 1 kein Problem für es ist. Sie haben mich auf pg umgeleitet. 16. Sie haben Ihr Missverständnis der R/S-Analyse zu 100 % behoben.
Ich weise noch einmal auf eine Tatsache hin, die Ihnen von Anfang an hätte auffallen müssen: Ihre Formel besagt, dass die Hurst und damit die fraktale Dimension für alle Reihen, die in denselben Intervallen dieselbe mittlere Streuung aufweisen, gleich ist. Wenn Sie die Hearst- oder R/S-Analyse verstehen würden, würden Sie diese naive Einfachheit in Frage stellen. Denn das ist sie nicht. Die Hurst- und R/S-Analyse geht viel tiefer als der durchschnittliche Schwung. Studieren Sie die R/S-Analyse gründlicher, dann werden Sie verstehen, warum Ihre Formel und Ihre Arbeit nichts mit Hearst zu tun haben.
N ist die Anzahl der Stichproben in einem tTerval.
S - RMS der Serieninkremente.
k - konstanter Koeffizient.
h - Hurst-Index.
Das bedeutet, dass die gesamte Reihe in gleiche Intervalle von N Zählungen unterteilt ist. Für jedes Intervall werden das Inkrement und die Spanne berechnet. Auf der Grundlage dieser Daten werden der RMS der Inkremente und die durchschnittliche Streuung bestimmt. Der Hurst-Index muss so gewählt werden, dass die Formel erfüllt ist. :-)))
Wenn Hearst recht hätte - Hearst hat recht, aber R ist nicht die durchschnittliche Spanne, sondern Ihr Missverständnis, das mit dem allerersten Buchstaben der R/S-Analyse beginnt. und die durchschnittliche Spanne diese Gleichung erfüllen würde, dann hätte sie eine Lösung relativ zu h. Diese Lösung würde durch zwei Punkte bestimmt werden
R1/S1 = k * (N1^h) und R2/S2 = k * (N2^h)
Die Reihe kann auf zwei Arten unterteilt werden: in Intervalle der Größenordnung N1 und der Größenordnung N2. Daraus ergeben sich die Bereiche R1 und R2 sowie die RMS S1 und S2. Der Koeffizient k ist konstant. So erhalten wir ein System aus zwei Gleichungen. Ohne den Koeffizienten k erhält man den Ausdruck für die Berechnung des Hurst-Verhältnisses:
h = [ Log(R1/S1) - Log(R2/S2)]/[Log(N1) - Log(N2)] - V3.0, S hinzugefügt. Aber Hearst hat sich noch nicht zu erkennen gegeben. Ich werde mindestens die vierte Version posten müssen.
Geometrisch gesehen ist es der Tangens der Steigung der Linie, die durch die beiden Punkte [Log(R1/S1),Log(N1)] und [Log(R2/S2),Log(N2)] verläuft. Eine Kurve, die die Abhängigkeit von R/S von N in logarithmischen Koordinaten ausdrückt, wurde aufgezeichnet. Das Diagramm wird angezeigt. Sie zeigt, dass sich der Neigungswinkel ändert, d. h. von N abhängt. Dies bedeutet, dass der Koeffizient k in der Hurst-Formel keine Konstante ist, dass er von N abhängt und dass die Hurst-Formel nur für große N asymptotisch wahr ist. Da der Forschungsgegenstand SB war, gab es im Gegensatz zu den Zitatenserien keine Probleme mit der Menge der Daten.
Ich hoffe, dass Sie, wenn Sie Hearst gemeistert haben, den Code veröffentlichen werden, damit er auf gleichlautenden Beispielen ausgeführt werden kann. Ich nehme an, Ihnen ist klar, dass man Ihnen nur dann glauben kann, dass Ihre Arbeit für Hearst relevant ist. In der Zwischenzeit haben Sie nur die gleichen Buchstaben, aber nicht die Ergebnisse von Hearsts Berechnungen.
P.S. Für alle, die zu faul sind, in einem Buch oder bei Wikipedia nachzuschauen: R ist die Differenz zwischen dem Maximum und dem Minimum der neu skalierten Reihe, die aus der akkumulierten Summe der normalisierten Werte der ursprünglichen Reihe gebildet wird. Nicht der Durchschnitt. Nicht die Originalserie. Das ist keineswegs dasselbe, wie Jurix im ersten Satz seines Beitrags schreibt.
Auf dieser Seite finden Sie den Beitrag von Prival mit Bildern. Hier geht es um Zecken, für diejenigen, die glauben, dass Balken besser sind.
Ist das ein Scherz oder meinen Sie das ernst?
und Sie können die gegenteilige Behauptung beweisen: Balken sind besser als Zecken?
und können Sie das Gegenteil beweisen? sind Balken besser als Zecken?
Es hängt also davon ab, was wir extrahieren müssen. Bars verlieren Tick-Informationen, aber wenn Ihr Handelsalgorithmus diese verlorenen Informationen nicht benötigt, dann gibt es einen Gewinn an Verarbeitungsgeschwindigkeit, Tests usw. Dann sind Balken als Teil eines bestimmten Ansatzes besser :)
und Sie können die gegenteilige Behauptung beweisen: Balken sind besser als Zecken?
Beginnen wir mit dem hier. Haben Zecken die Informationen, um sie vorherzusagen? :)
Beginnen wir mit dem hier. Gibt es Informationen in den Zecken, um sie vorherzusagen? :)
Wie kann man sie vorhersagen? Wenn es Zecken gibt und kein Wochenende, die Vorhersage, dass es trotzdem Zecken geben wird :)
Was hat Hearst eigentlich für einen Sinn? :) Es handelt sich um ein nacheilendes Merkmal "in Frontalrichtung" auf einem kontinuierlichen Abschnitt. Die Hauptsache ist, den erforderlichen Prozess rechtzeitig zu bestimmen und ihn anzupassen. Hurst ist nur für die theoretische Forschung geeignet, nicht für den praktischen Handel.
Nun, das ist genau mein Punkt.
Für den praktischen Handel wäre es jedoch sehr nützlich, einen Trend-/Rendite-Indikator mit einem quantitativen Maß für diesen Zustand zu haben. Natürlich nur, wenn es sich um ein lokales Projekt mit mäßiger Verzögerung handelt.
zum Privaten
а Вы что можете доказать обратное утверждение ? бары лучше тиков ?
Natürlich, aber ein wenig später. Ich hoffe, Sie sind nicht in Eile? :о)
zu Avals
Wie kann man sie vorhersagen? Wenn es Zecken gibt und kein Wochenende, dann wird es wohl trotzdem Zecken geben :)
Wie meinen Sie das?
Nun, das ist genau mein Punkt.
Für den praktischen Handel wäre jedoch ein Trend/Rendite-Indikator mit einem quantitativen Maß für diese Bedingung sehr nützlich. Natürlich nur, wenn es sich um ein lokales Projekt mit mäßiger Verzögerung handelt.
Aus meiner Praxis - für einen Trend reicht es aus, z.B. den Preisanstieg für eine bestimmte Zeit zu messen, oder den Abstand zu einem Extremwert. Und solche einfachen Dinge erweisen sich im Vergleich zu perverseren Varianten als robuster und profitabler. Das Erkennen eines Trends oder eines Flats ist nicht das Wichtigste - es ist nur ein Filter und nicht das Wichtigste.
zu Avals
Was wollten Sie damit sagen?
Diese Vorhersage ist ein zu allgemeines Konzept. Anfänger denken zum Beispiel, dass sie die Richtung eines Handels für den aktuellen Moment vorhersagen müssen. Es gibt eine Menge Dinge, die man vorhersagen kann, nicht wahr? :)