Volumina, Volatilität und Hearst-Index - Seite 17
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Wenn man Hirst für einen bestimmten Datenbereich berechnet und diesen Bereich dann in eine ausreichend große Anzahl von Standorten unterteilt und für jeden dieser Standorte Hirst berechnet, dann sollte der Durchschnittswert dieser Standorte mit dem für den gesamten Bereich berechneten Hirst-Koeffizienten konvergieren. Wenn dies der Fall ist, besteht die einzige Einschränkung bei der Berechnung von Hirst darin, dass N groß genug sein muss. Nach Ihren Studien zu urteilen, ist die Genauigkeit bei N=15 bereits recht hoch. Daher ist dies vielleicht eine akzeptable Anzahl von Ticks, auf deren Grundlage es sinnvoll ist, Hirst zu berechnen. Und es ist nicht notwendig, den Durchschnitt von N Zecken nach Segmenten zu berechnen - es wird genauer sein, Hirst berechnet innerhalb des gesamten Bereichs.
Hier stimmt etwas nicht. Entweder verstehen wir uns nicht, oder es liegt ein Fehler vor.
Wie wollen Sie Hearst über den gesamten Bereich hinweg berechnen? Sie haben also den gesamten Bereich, den Sie nicht in Intervalle aufteilen werden, aber was werden Sie tun und wie können Sie die Hurst berechnen?
Die Tabellen 2a und 2b haben zwei Werte N - die Anzahl der Stichproben im Intervall, und n ist eigentlich Log(N) zur Basis 2. N=15 - dieser Fall wurde überhaupt nicht berücksichtigt. Aber n=15 ist wirklich die letzte Zeile der Tabelle. Aber bedenken Sie, dass diese Zeile das Intervall N=32768 Zählungen untersucht. Zum Vergleich: Im sehr aktiven Jahr 2009 gab es im Durchschnitt 15000 Zecken pro Tag. Das heißt, das Intervall N=32768 ist größer als 2 Tage.
Mit einem solchen Intervall erhalten Sie nur einen Wert für die Spanne und die Schrittweite (es ist notwendig, S zu berechnen). Wie viele brauchen Sie noch, um Durchschnittswerte zu berechnen? Nur zum Vergleich: Die Gesamtzahl aller SB-Trajektorien, die gemittelt werden müssen, um einen echten theoretischen Durchschnitt zu erhalten, beträgt 2^N, d. h. 2^32768.
Vita, hör auf, ein Klischee zu sein. Sie wissen, wie Sie Ihren Ton in der Diskussion beibehalten können. Natürlich nur, wenn Sie die Wahrheit herausfinden wollen. Wenn Sie gekommen sind, um Ihr tiefes Verständnis von Mathematik zu demonstrieren, dann machen Sie sich nicht so viel Mühe, jeder hat es schon herausgefunden. Versuchen Sie sich vorzustellen, dass ich wirklich eine gemeinsame Basis mit Ihnen finden möchte und versuchen Sie, ein paar konstruktive Fragen zu beantworten.
1. Geben Sie mir den genauen Link zu dem Buch und die Seite darin, auf der die Formel High - Low = k * sqrt(N) angegeben ist und die darin enthaltenen Größen definiert sind. Noch besser ist es, den Link mit einem Scan der betreffenden Seite zu versehen. Sagen Sie mir nur nicht, dass diese Formel in allen Lehrbüchern steht. - Das ist meine Hypothese. High - Low ist Ihr R, k ist nur das Verhältnis, N ist Ihr N
2 Erklären Sie, wie Sie den Wert(High-Low) nennen, ist Ihr R, der durchschnittliche Spread aus Ihrer Formel in dieser Formel, was denken Sie, High, Low sind. Beziehen sich all diese Werte auf eine einzelne Flugbahn, auf eine Probe oder auf das gesamte Ensemble? Handelt es sich um Durchschnittswerte oder lokale Werte.
3. Geben Sie eine Definition des Hearst-Exponenten. Erläutern Sie, woher sie stammt, wie sie berechnet wird und was sie bedeutet. - Ich bin bereit, die Wikipedia-Seite zu verwenden.
Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie das Wesen von 1/2 "in der Jurix-Formel" erklärt haben. Leider ist der zentrale Punkt in diesem Thread ein ganz anderer - das Fehlen von 1/2 selbst für reine SB. Aber es ist nicht nötig, das Wesen der Abwesenheit zu erklären. Bis jetzt. Bislang haben wir noch keine Einigung über die genannten Fragen erzielt. Antworte ihnen besser.
Und bis dahin wird niemand irgendwelche Kontrollbeispiele berechnen. Vor allem durch künstliche und nichtssagende Reihen. - Und Hirst hatte keine Angst vor Kontrollbeispielen. Und ich habe keine Angst vor Kontrollbeispielen - laden Sie eine Datei hoch, Kontrolle. Aber Sie haben Angst, Ihre Formel mit künstlichen und sinnlosen Reihen zu beschädigen. Netter Versuch, die Untauglichkeit Ihrer Formel zu verschleiern.
Pg. .10 enthält eine mql4-Datei, die tatsächlich eine R/S-Analyse durchführt. Sie können es gerne überprüfen.
Es hat keinen Sinn, das zu überprüfen. Ich wollte nur sehen, wie Sie das berechnen. Da Sie nicht einfach den Algorithmus beschreiben können, den Sie für richtig halten und den Sie verwenden, müssen Sie einen Umweg gehen.
Leider ist der Code schlecht geschrieben. Es sind keine Kommentare vorhanden. Die Bedeutung von Variablen und Arrays wird nirgends beschrieben. Die Namen von Variablen und Arrays sind nicht mit irgendetwas verbunden und gehorchen keinen Mnemonics. Ich möchte keine Zeit damit verbringen, sie zu entziffern und sakramentale Wahrheiten herauszufinden.
Vita, vielleicht haben Sie es nicht geschrieben? Es kann nicht sein, dass der Autor den Algorithmus der Berechnungen, die er programmiert hat, nicht beschreiben kann.
Und das können Sie nicht. Und meine einfachen Fragen können Sie auch nicht beantworten. Wie können wir mit Ihnen nach der Wahrheit suchen? :-))
PS
Nun, endlich ist der Schleier des Geheimnisses gelüftet.
Wenn diese Formel, von der Sie behauptet haben, dass sie in allen Lehrbüchern steht, Ihre Hypothese ist, dann beweisen Sie sie auf irgendeine korrekte Weise. Und wenn Sie laut schreien, dass es richtig ist, wird es kaum helfen.
Meine Arbeit bestand gerade darin, die Richtigkeit der Hypothese von Hearst zu bewerten, der eine plausiblere Formel aufgestellt hat. Das heißt, es handelte sich um die Prüfung eines Kontrollbeispiels. Und das Ergebnis war, dass seine Hypothese nur asymptotisch gerechtfertigt ist. Was ist mit der Wurzel von N? Das gilt nicht einmal für SB.
Und das Wiki hat keine Wurzel, aber einen Exponenten. Und ein Postskriptum ist: bei n -> unendlich, was genau das ist, was ich behauptet habe.
Es hat keinen Sinn, das zu überprüfen. Ich wollte nur sehen, wie Sie das berechnen. Da Sie nicht in der Lage sind, den Algorithmus, den Sie für richtig halten und den Sie verwenden, einfach zu beschreiben, müssen Sie einen Umweg gehen.
Leider ist der Code schlecht geschrieben. Es sind keine Kommentare vorhanden. Die Bedeutung von Variablen und Arrays wird nirgends beschrieben. Die Namen von Variablen und Arrays sind mit nichts verbunden und gehorchen keinen Mnemonics. Ich möchte keine Zeit damit verbringen, sie zu entziffern und sakramentale Wahrheiten herauszufinden.
Vita, vielleicht haben Sie es nicht geschrieben? Es kann nicht sein, dass der Autor den Algorithmus der Berechnungen, die er programmiert hat, nicht beschreiben kann.
Und das können Sie nicht. Und meine einfachen Fragen können Sie auch nicht beantworten. Wie können wir mit Ihnen nach der Wahrheit suchen? :-))
Das ist der zweite Versuch, die Unpraktikabilität Ihrer Formel zu verschleiern.
Stellen Sie einfach Ihren Code ein und ich werde mich nicht darüber beschweren, dass Ihr Code keine Kommentare hat. Ich werde es herausfinden. Haben Sie den Code von Hearst für Ihre Formel?
Geben Sie mir Testbeispiele, geben Sie jedem die Möglichkeit, Ihr Ergebnis zu reproduzieren. Andernfalls sind Sie ein Scharlatan und Ihre Hearst-Berechnung ist eine Täuschung.
Hier stimmt etwas nicht. Entweder verstehen wir uns nicht, oder es liegt ein Irrtum vor.
Wie wollen Sie Hearst über das gesamte Spektrum hinweg zählen? Sie haben also den gesamten Bereich, Sie werden ihn nicht in Intervalle unterteilen, aber was werden Sie tun und wie werden Sie Hurst zählen?
Die Tabellen 2a und 2b haben zwei Werte N - die Anzahl der Stichproben im Intervall, und n ist eigentlich Log(N) zur Basis 2. N=15 - dieser Fall wurde überhaupt nicht berücksichtigt. Aber n=15 ist wirklich die letzte Zeile der Tabelle. Aber bedenken Sie, dass diese Zeile das Intervall N=32768 Zählungen untersucht. Zum Vergleich: Im sehr aktiven Jahr 2009 gab es im Durchschnitt 15000 Zecken pro Tag. Das heißt, das Intervall N=32768 ist größer als 2 Tage.
Mit einem solchen Intervall erhalten Sie nur einen Wert für die Spanne und die Schrittweite (es ist notwendig, S zu berechnen). Wie viele brauchen Sie noch, um Durchschnittswerte zu berechnen? Nur zum Vergleich: Die Gesamtzahl aller SB-Trajektorien, die gemittelt werden müssen, um einen echten theoretischen Durchschnitt zu erhalten, beträgt 2^N, d. h. 2^32768.
Ja, ich habe es verstanden, ich brauche Intervalle. Übrigens, hier spricht Naiman über dieselbe https://www.mql5.com/go?link=http://capital-times.com.ua/dobavit-novost/view-30.html. Er definiert dort grob die Tendenz/Abflachung - durch die Regel der drei Sigmas. Er hat auch den unbekannten Koeffizienten experimentell ermittelt.
Vita, trinken Sie etwas kaltes Wasser und spülen Sie Ihren Mund aus. Es kommt zu viel Schlamm aus ihm heraus.
Ich habe den Algorithmus sehr detailliert beschrieben, mit allen Formeln. Übrigens habe ich meine eigene Hypothese widerlegt. Die Ergebnisse der Berechnungen des Testbeispiels sind sehr detailliert. Jeder, der sich ein wenig mit mql4 auskennt, kann alles wiederholen, was ich getan habe. Ich kann den Code auch posten, er wird mir nichts Neues bringen.
Da Sie die Fragen nicht beantworten, können Sie den Algorithmus Ihres (?) Codes nicht beschreiben, Sie haben bereits Ihren unschuldigen Unfug zugegeben - Ihre Hypothese ist eine triviale Formel aus einem Lehrbuch, und außerdem sind Sie bereit, die Definition von Hurst aus Wikipedia zu verwenden, die ich anfangs verwendet habe, also worüber soll man reden?
Machen Sie mit Ihrem (und es ist Ihrer, nicht der von allen akzeptierte) Hearst, was Sie wollen. Ich möchte Sie nicht davon abbringen und nach Ihren Fehlern suchen. Und Sie haben es nicht geschafft, mich davon zu überzeugen, dass ich mich geirrt habe - Sie haben einfach keine Argumente für das Gegenteil.
Ja, ich habe es verstanden, ich brauche Intervalle. Übrigens, hier spricht Naiman über dieselbe https://www.mql5.com/go?link=http://capital-times.com.ua/dobavit-novost/view-30.html. Er definiert dort grob die Tendenz/Abflachung - durch die Regel der drei Sigmas. Er hat auch den unbekannten Koeffizienten experimentell ermittelt.
Interessant, ich werde es mir ansehen. Aber es ist eine große Aufgabe, nicht heute. Mir gefiel die Aussage im Vorwort: "Es sind mindestens 21 Beobachtungen erforderlich, um einen Trend zu erkennen". :-)
1. h = 3 bedeutet, dass die Formel Blödsinn ist, der Autor ist unwissend.
2. Ich schlage vor, Sie machen eine Substitution von 1 alten Pips = 10 neue Pips. Q=10R.
Vergleichen Sie die Ergebnisse der Formel für beide Fälle. Ich bin sicher, dass die Ergebnisse unterschiedlich ausfallen werden.
1. ich bin neugierig auf Ihre Version der Hearst-Zahl für Ihr eigenes Beispiel.
2. Die Multiplikation eines Wertes mit einer Konstanten in logarithmischen Koordinaten ergibt einen konstanten Offset, d. h. sie hat keine Auswirkungen auf die Steigung. Daher ändert sich h bei einer Änderung der Skala nicht. Sie können die Berechnungen selbst durchführen.
Eine andere Sache ist, wenn wir anfangen, sie in "Bars" zu unterteilen. Wie aus Juris Berechnung hervorgeht, wird der Hurst-Exponent mit zunehmendem "Zeitrahmen" (d. h. mit zunehmendem N) eine Konstante erreichen, d. h. die durch den Bernoulli-Prozess erzeugte Reihe wird sozusagen Selbstähnlichkeit erlangen, die aber erst bei N gleich unendlich wird.
Die Moral hier ist einfach: Der Hurst-Exponent ist nur für Reihen mit Selbstähnlichkeits-Eigenschaft konstant. Das bedeutet, dass wir sie formal für jede beliebige Reihe berechnen können, aber aussagekräftige Schlussfolgerungen erhalten wir nur für Reihen mit der Eigenschaft der Selbstähnlichkeit.
P.S. Hier ist die Antwort auf das Dilemma - für Balken oder für Ticks müssen Sie den Hurst-Index berechnen. Es stellt sich heraus, dass die Nähe eines Tick-Prozesses zu einem Bernoulli-Prozess ihm die Eigenschaften der Selbstähnlichkeit nimmt, zumindest für kleine N. Das bedeutet, dass der Wert des "Tick"-Hurst-Verhältnisses keine Informationen liefert.
Der Grad der Informativität der "Bar"-Zahl von Hearst wird jedoch durch den Grad der Selbstähnlichkeit der Reihen in diesem Zeitrahmen bestimmt.
P.P.S. Ich danke Vita für Fragen, die Anlass zum Nachdenken über dieses Thema geben :)
Für reale Instrumente, High-Low/|Open-Close-Verhältnis
Grob gesagt, entspricht bei einer durchschnittlichen Kerze jeder Schatten der Hälfte des Körpers. Für die SB scheint sie mit zunehmender Serienlänge auf zwei zu konvergieren (basierend auf Tabelle 2a von Yurixx R/M). Auch bei niedrigen TF ist die Abweichung von den tatsächlichen Daten erheblich. Es könnte durch eine geringe Anzahl von Ticks erklärt werden (wie bei SB mit kleinem N), aber zum Beispiel bei h1 sollte es ausreichen. Bei SB hingegen nähert sich das Verhältnis von unten nach oben einer Verdoppelung: