Volumina, Volatilität und Hearst-Index - Seite 2
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Worüber machen Sie sich Sorgen? mt5 kommt bald und es wird sowohl Tick als auch tatsächliche Volumina in Währungen geben.
Ich weiß nicht, wie lange wir darauf gewartet haben, aber wir warten immer noch. Vielleicht fangen die Entwickler die meisten Fehler während der Meisterschaft auf und bringen MT5 als Handelsplattform auf den Markt, nicht als Spielzeug für die Demo.
Und es gibt absolut nichts, was man an den Zeckenmengen festmachen könnte. Wir werden sie nicht für den Handel bekommen, wir werden sie nicht für den echten Handel bekommen.
Sie zeigen im Allgemeinen, dass sich die Art des Marktes insofern geändert hat, als er viel schneller geworden ist. Nach den Tageshöchstständen zu urteilen, hat sich das Volumen ungefähr verdoppelt. Das Gleiche gilt für die ATR. Die Kurven in den Diagrammen sind in zwei Gruppen unterteilt: 2006-2007 und 2008-2009-2010. Das heißt, die Krise hat die Maschine seit Mitte 2008 auf Hochtouren laufen lassen. Ich denke, dass die Makler einfach die Hard- und Software aufrüsten mussten, um mit der Zeit Schritt zu halten. Und jetzt gibt es kein Zurück mehr.
Die Volatilität ist nach den Höchstständen Ende 2008/Anfang 2009 wirklich zurückgegangen, vielleicht füge ich später ein Bild hinzu
P.S. Ich füge ein Bild hinzu, es ist die Volatilität auf monatlichen Balken, geglättet durch EMA12. Die Monate wurden gewählt, um mehr Geschichte zu zeigen, die Experimente mit meiner ZZ zeigen, dass wenn die Volatilität wächst, dann wächst sie auf allen Horizonten (d.h. Zeitrahmen, wie wir hier sagen :))
P.P.S. Der Umzug mit Hurst ist interessant, ich verstehe nur nicht, was damit passiert, wenn man die Filter der Zitate neu einstellt? Log(High-Low) wird sich nicht wesentlich ändern, aber Log(N) muss zu einer Konstanten addiert werden. Und wo wird der Bezugspunkt liegen (h=0,5)?
In Zeiten des Fortschritts zieht man immer Rückschlüsse auf dessen Unumkehrbarkeit :) .
Ich schrieb "kein Zurück" in dem Sinne, dass die Makler nicht die Hardware, Software und Filtereinstellungen ändern werden, nur um die Kursflussdichte wiederherzustellen, die vor der Krise herrschte. Ich mag auch Philosophie. Vor allem über weise Männer. :-)
Die Volatilität ist nach den Höchstständen von Ende 2008/Anfang 2009 nun wirklich rückläufig, vielleicht füge ich später ein Bild hinzu.
Ja, das kann man aus den Tabellen von Hearst ersehen. Und das Volumen von 2009-2010 ist nicht geringer als 2008. Und die ATR war 2008 sicherlich höher als heute.
... Wenn die Volatilität steigt, dann steigt sie auf allen Horizonten (d.h. Zeitrahmen, wie wir hier sagen :))
Ich weiß es nicht. Es ist schwierig, das mit dem Auge zu beurteilen. Später werde ich das Bild von Hearst für verschiedene Zeiträume veröffentlichen. Vielleicht werden Sie etwas sehen.
Interessanter Schritt mit Hurst, aber ich verstehe nicht, was nach dem Zurücksetzen der Angebotsfilter damit passiert? Log(High-Low) wird sich kaum ändern, aber Log(N) muss zu einer Konstanten addiert werden. Und wo wird der Bezugspunkt liegen (h=0,5)?
Ja, das ist eine interessante Frage. Es ist schwierig, diese Frage anhand von GainCapital-Daten zu beantworten. Diese Daten scheinen 5-stellig zu sein, aber zum Beispiel haben laut eur für 2009 von 4 Millionen Zecken nur 69 einen echten 5-stelligen Wert. Ich selbst erfasse jetzt Angebote von 3 verschiedenen Brokern mit einer sehr unterschiedlichen Flussdichte. Und es gibt eine echte 5. Stelle. Dies sind die 5-stelligen Kurse, die mit einer hohen Dichte einhergehen, und die Berechnungen von Hearst (und alle anderen Berechnungen in diesem Thread) verwenden 4-stellige Kurse. Um 5 -> 4 umzurechnen, verwende ich ein Renko-Gitter, das natürlich eine ganz andere Dichte ergibt. Eine Neukonfiguration der Filter kann also zwar die Flussdichte verändern, nicht aber den Kursverlauf. Und hier verbindet der Schnittpunkt der Reneko-Gitterniveaus eben auf eindeutige Weise das Auftauchen des 4-Punktes und die Kursveränderung um einen 4-Punkt. Ich glaube also nicht, dass mein Hurst von den Broker-Einstellungen abhängen sollte. Es wird endgültig klar sein, wenn ich seine Charts für diese 3 Makler veröffentlichen. Ich hoffe, ich habe alles klar erklärt.
Aber das Volumen 2009-2010 ist nicht geringer als 2008. Und die ATR war 2008 sicherlich höher als heute.
Ich habe den Grundsatz im letzten Beitrag in Fettdruck hervorgehoben.
Und es gibt absolut nichts, was man auf den Zeckenbändern einfangen könnte. Jedes Maklerhaus hat andere Volumina - wer immer sie zeichnet, zeichnet sie.
Die Frage ist nur, wie man sie nutzt.
Für die Umrechnung 5 -> 4 verwende ich ein Renko-Gitter, das natürlich eine ganz andere Dichte ergibt. Daher kann die Filterumstellung zwar die Flussdichte verändern, nicht aber die Kursbewegung. Und hier verbindet der Schnittpunkt der Reneko-Gitterniveaus eben auf eindeutige Weise das Auftauchen des 4-Punktes und die Kursveränderung um einen 4-Punkt. Ich glaube also nicht, dass mein Hurst von den Broker-Einstellungen abhängen sollte. Es wird definitiv klar sein, wenn ich seine Charts für diese 3 Makler veröffentlichen. Ich hoffe, ich habe alles gut erklärt.
Ich denke, ich habe es verstanden, guter Schritt mit renco, jetzt eine fünfstellige kann genau das Gegenteil, stabilisieren 4-stellige Tick Volumen, und Ticks kann ein "guter" Indikator werden. Übrigens, dreistellige Einsen werden dann noch stabiler sein :) . Interessant.
Bei Hearst wäre mehr Argumentation noch hilfreich. Klassischerweise ist Hearst die Steigung einer linearen Regression in einem log-log Diagramm. Diese Methode ist unempfindlich gegenüber dem Vorhandensein eines Substrats, d. h. eines konstanten Multiplikators bei N. Man ersetzt sie durch die Steigung eines Strahls, der vom Ursprung aus zu einem Punkt gezogen wird. Dies ist nur richtig, wenn die Punkte auf einer Linie liegen, die durch den Ursprung verläuft. Haben Sie ein Diagramm der Punkte der verschiedenen TFs in Log(N) - Log(High-Low) Koordinaten?