Studie1: Multiwährungsanalyse für Scalping und darüber hinaus - Seite 16
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ich spreche von Thomas, ich spreche von Ketzerei. Ich sagte, wir sollten etwas Konkretes besprechen und zum nächsten Thema übergehen, aber ich habe wieder die gleichen alten Gedanken .......
Die Art der Diskussion erweckt den Eindruck, dass Sie keine Ahnung haben, worüber Sie sprechen und welche Fragen Sie stellen sollen.
Fuck .... Wie kann eine Person, die über einige Themen weiß und nicht weiß, welche Richtung die richtige Frage zu wählen. Ich kommunizieren in verschiedene Richtungen versuchen, verschiedene Dinge zu diskutieren und aus den Diskussionen die richtige Richtung für sich selbst zu wählen.
Wenn es sinnvoll ist, nach einer Abweichung vom Mittelwert zu suchen, dann tue ich das. Abweichung wovon? Egal, sogar ein Währungsindex, sogar ein synthetisches Paar, sogar eine Spread-Ausweitung.
Aleksander:
und an welchem Ergebnis sind Sie interessiert? genau EURUSD/GBPUSD! - Das ist also Blödsinn... Das ist nicht der Punkt... Dreiecke (Leseschloss) sind nicht rentabel :) graben in eine andere Richtung - nicht dreieckig :)
Lassen Sie uns in Richtung Viereck graben.
"Kette": GBPUSD kaufen- GBPJPY verkaufen- EURJPY kaufen- EURUSD verkaufen in gleichen Lots gleicher Mist wie das Dreieck - Nettosaldo: USDJPY wird verkauft (ein Teil des Lots, kann man genau berechnen).
"Chain": AUDUSD kaufen- AUDJPY verkaufen- NZDJPY kaufen- NZDUSD in gleichen Lots verkaufen same shit as the triangle - net balance: USDJPY wurde verkauft.
Wenn man diese Ketten zu einem Korb zusammenfasst, erhält man auch den gleichen Scheiß - die Nettobilanz: der gleiche USDJPY wird verkauft. Warum sollte man sich mit einem solchen Schlamassel herumschlagen, wenn man einfach USDJPY verkaufen kann?
(Wir können die Anzahl der Lots der Währungspaare ändern, um die Anzahl der einzelnen Währungen im Korb auszugleichen - ein "marktneutrales" Portfolio, aber wir werden nichts anderes haben als acht Spreads und kurzfristige Abweichungen aufgrund der Ungenauigkeit der Notierungsmaschinen, all dies wurde bereits in diesem Forum diskutiert und gelöst.
Lassen Sie uns nun die Währungspaare auf eine andere Art und Weise gruppieren:
BUY- GBPUSD, EURJPY, AUDUSD, NZDJPY und
VERKAUFEN- GBPJPY, EURUSD, AUDJPY, NZDUSD.
Ja, ja, wir haben das T101-System mit 8 Währungspaaren.
Es gab viele Diskussionen in Foren über dieses System und seine Handelsregeln, viele verschiedene Indikatoren, viele Körbe....
Nehmen wir einen Indikator des T101-Systems, der dasEigenkapital oder zum Beispiel die relative Gesamtpreisänderung von "Kauf"- und "Verkauf"-Paaren darstellt.
Zum Beispiel so.
Grünes Diagramm - die relative zusammenfassende Änderung der Preise GBPUSD, EURJPY, AUDUSD, NZDJPY; rotes Diagramm - die relative zusammenfassende Änderung der Preise GBPJPY, EURUSD, AUDJPY, NZDUSD. Wir können sehen, dass die Diagramme synchron "wandern" und einige Extremwerte erreichen, nach denen sie wieder zurückgehen. Das ist nicht immer so, es kommt darauf an, welchen Bezugspunkt man wählt, welche TF und andere Faktoren.
Dennoch ist es meiner Meinung nach möglich, hier zu "fischen".
Alles läuft darauf hinaus, einen Währungskorb zu finden, oder anders ausgedrückt, ein synthetisches Finanzinstrument oder einen Index (wie Sie wollen), dessenEigenkapital über einen ausreichend langen Zeitraum in einem Kanal schwanken würde. Und dann ist es so einfach wie eine tickende Bombe - wir handeln das synthetische Instrument (Korb, Index, ...) von der Grenze dieses Kanals.
Oh, Scheiße. Ich habe mich engagiert. Ehrlich gesagt, gibt es nicht viel zu diskutieren. Nun, ja, Arbitrage synchronisiert die Kurse verschiedener Paare und konzentriert sich auf die Arbitragekomponente. Nun, ja, die Schieflage deutet auf eine gewisse Spannung auf dem Markt hin (mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, da sie zufällig sein kann). Es kann also durchaus sein, dass die Spannung in die eine oder andere Richtung "platzt". Nun, er wird vielleicht nicht platzen, aber er kann sich durchaus konsolidieren. Hier ist alles roh. Und wie man sie zubereitet, ist nicht ganz klar. Irgendwelche Ideen?
Das ist der Punkt - es ist wünschenswert, diese Spannung und ihre Entstehung und Schwächung zu untersuchen.
Lassen Sie uns in Richtung Viereck graben.
"Kette": GBPUSD kaufen- GBPJPY verkaufen- EURJPY kaufen- EURUSD verkaufen in gleichen Lots gleicher Scheiß wie das Dreieck - Nettosaldo: USDJPY wird verkauft (ein Teil des Lots, können Sie genau berechnen).
"Chain": AUDUSD kaufen- AUDJPY verkaufen- NZDJPY kaufen- NZDUSD in gleichen Lots verkaufen same shit as the triangle - net balance: USDJPY wurde verkauft.
Wenn man diese Ketten zu einem Korb zusammenfasst, erhält man auch den gleichen Scheiß - die Nettobilanz: der gleiche USDJPY wird verkauft. Warum sollte man sich mit einem solchen Schlamassel herumschlagen, wenn man einfach USDJPY verkaufen kann?
(Wir können die Anzahl der Lots der Währungspaare ändern, um die Anzahl der einzelnen Währungen im Korb auszugleichen - ein "marktneutrales" Portfolio, aber wir werden nichts anderes haben als acht Spreads und kurzfristige Abweichungen aufgrund der Ungenauigkeit der Notierungsmaschinen, all dies wurde bereits in diesem Forum diskutiert und gelöst.
Lassen Sie uns nun die Währungspaare auf eine andere Art und Weise gruppieren:
BUY- GBPUSD, EURJPY, AUDUSD, NZDJPY und
VERKAUFEN- GBPJPY, EURUSD, AUDJPY, NZDUSD.
Ja, ja, wir haben das T101-System mit 8 Währungspaaren.
Es gab viele Diskussionen in Foren über dieses System und seine Handelsregeln, viele verschiedene Indikatoren, viele Körbe....
Nehmen wir einen Indikator des T101-Systems, der dasEigenkapital oder zum Beispiel die relative Gesamtpreisänderung von "Kauf"- und "Verkauf"-Paaren darstellt.
Zum Beispiel so.
Grünes Diagramm - die relative zusammenfassende Änderung der Preise GBPUSD, EURJPY, AUDUSD, NZDJPY; rotes Diagramm - die relative zusammenfassende Änderung der Preise GBPJPY, EURUSD, AUDJPY, NZDUSD. Wir können sehen, dass die Diagramme synchron "wandern" und einige Extremwerte erreichen, nach denen sie wieder zurückgehen. Das ist nicht immer so, es kommt darauf an, welchen Bezugspunkt man wählt, welche TF und andere Faktoren.
Dennoch ist es meiner Meinung nach möglich, hier zu "fischen".
Alles läuft darauf hinaus, einen Währungskorb zu finden, oder anders gesagt, ein synthetisches Finanzinstrument oder einen Index (wie Sie wollen), dessenEigenkapital über einen ausreichend langen Zeitraum in einem Kanal schwanken würde. Und dann ist es so einfach wie eine tickende Bombe - wir handeln das synthetische Instrument (Korb, Index, ...) von der Grenze dieses Kanals.
Das ist alles primitiv, da es den Durchschnitt der Paareigenschaften nimmt und diese unterschiedliche Auswirkungen auf die Währung im Cluster haben.
Alles läuft darauf hinaus, einen Währungskorb zu finden, oder mit anderen Worten ein synthetisches Finanzinstrument oder einen Index (wie Sie wollen), dessenEigenkapital über einen ausreichend langen Zeitraum in einem Kanal schwankt. Und dann ist es so einfach wie eine tickende Bombe - wir handeln das synthetische Instrument (Korb, Index, ...) von der Grenze dieses Kanals.
Das ist das Problem - es gibt keinen Kanal, der seit langem besteht, und vielleicht gibt es einen? Es wurde hunderte Male bewiesen, dass das Pfund und der Yen zu mehr als 90 % der Geschichte korreliert sind, vielleicht gibt es Kreuze, die sich genauso verhalten, man muss nur danach suchen.
ZS: Es scheint etwas Ähnliches zu geben https://www.mql5.com/ru/code/8977
Das ist alles primitiv, da es die Eigenschaften der Paare mittelt und diese unterschiedliche Auswirkungen auf die Währung im Cluster haben.
Das ist das Problem. es gibt keinen Kanal, der seit langem existiert, und vielleicht gibt es einen? es ist schon hundertmal bewiesen worden, die Korrelation zwischen dem Pfund und dem Yen > 90% der Geschichte, vielleicht gibt es Kreuze, die sich auf die gleiche Weise verhalten, wir müssen danach suchen
ZS: Hier ist so etwas wie das https://www.mql5.com/ru/code/8977
Gibt es nun einen Kanal oder nicht?
Meiner Meinung nach (NMV) gibt es einen Kanal, aber nur für eine GERINGE Zeitspanne.
Wir betreten den Markt synthetisch von der Grenze des Kanals, wenn es einen Gewinn gibt - wir nehmen es, wenn nicht - wir brechen es durch NEUTRAL.
Haben Sie eine konstruktive Meinung, Kollegen?