Studie1: Multiwährungsanalyse für Scalping und darüber hinaus
Es gibt eine Menge Bilder, aber es ist mehr visuell.
Wenn wir nun nur 5 Paare mit der gleichen Veränderung und 6 mit einer anderen Veränderung beobachten. Es wird nach wie vor davon ausgegangen, dass die Veränderung der Raten auf den USD zurückzuführen ist. Das 6. Paar ist jedoch schief und sollte neutralisiert werden. Das heißt, wir öffnen das schiefe Paar in der entgegengesetzten Richtung zur Schräglage.
Es stellt sich die Frage, warum dieses fiese Ding manchmal nicht funktioniert (Bilder werden unten gezeigt)! Die Idee scheint mehr oder weniger Sinn zu machen, aber die Bilder lassen es nicht so rosig aussehen.
Denn jede Währung hat ein Eigenleben, und die Wirtschaft, auf der sie basiert, und die Finanzen, die Politik usw. usw. Sie kann einfach aufgrund interner Ereignisse in einem Land verzerrt werden. Jemand sagt etwas, oder es werden Daten veröffentlicht, oder das ganze verdammte Ding brennt ab. Es ist mühsam, in den Nachrichten den Überblick zu behalten.
Scheiße, dann stellt sich heraus, dass man TA in solchen Situationen sagen kann, er soll sich verpissen.
Mir gefiel die Idee wegen ihrer Vielseitigkeit: echte Mehrwährungsanalyse + nur zwei Eingabeparameter: der maximale Radius, der Änderungen von 5 Paaren einschließt, und der minimale Radius, über den der "Renegade" hinausgeht. Ja, und Arbitrage in mehreren Währungen erinnert mich an etwas, nur sind die Situationen um Größenordnungen größer und schmackhafter.
Wenn Sie geplante Nachrichten aussieben, dann könnte TA in dieser Logik herrschen. Das werden wir sehen müssen.
Denn jede Währung hat ein Eigenleben, die ihr zugrunde liegende Wirtschaft, ihre Finanzen, ihre Politik usw. usw. Sie kann einfach durch interne Ereignisse in ihrem Land verzerrt werden. Jemand sagt etwas, oder es werden Daten veröffentlicht, oder das ganze verdammte Ding brennt ab. Es ist mühsam, in den Nachrichten den Überblick zu behalten.
Das bezweifle ich... Der Kurs wird sofort für alle verbundenen Paare berechnet. Hat jemand eine echte Schieflage im Devisenhandel gesehen?
Das bezweifle ich... Der Kurs wirkt sich sofort auf alle verbundenen Paare aus. Hat jemand eine echte Schieflage im Devisenhandel gesehen?
Was verbindet Paare? Die Kreuze? Über sie habe ich oben geschrieben, dass sie weit und breit geschickt werden können, da sie alle von den Majors bekannt sind.
Und die Fehlstellungen sind auf den Bildern zu sehen. Sie sind nur dann schief, wenn die Hypothese der kurzfristigen Mehrfachkorrelationen, die ich im ersten Beitrag beschrieben habe, häufiger zutrifft als nicht.
Natürlich kann man die TA verarschen, wenn man davon ausgeht, dass die Majors zufällig abschweifen. Und Korrelationen sind nur eine kurzfristige Sichtbarkeit von etwas, das nicht vorhanden ist.
In diesem Sinne ist das hier https://www.mql5.com/ru/forum/124324 Gesagte von Bedeutung.
Ich wende mich an diejenigen, die sich mit dem Thema der Mehrwährungsanalyse befasst haben. Es handelt sich um die Analyse mehrerer Währungen, nicht um den Handel mit mehreren Instrumenten.
Welche Arten der Mehrwährungsanalyse kennen Sie? Die, die ich kenne: Clusteranalyse, Arbitrage (eine Zitatquelle), Nutzung kurzfristiger Korrelationen (siehe oben).
Welche Untersuchungen haben Sie durchgeführt? MT5 verfügt über einen Multi-Instrumenten-Tester, der aber nur beim Testen von Multi-Instrumenten-EAs einen Vorteil bietet (gegenüber MT4). Sie kann uns nicht dabei helfen, die Beziehungen zwischen mehreren Währungen zu untersuchen, da wir die Analysemethoden an einer Hand abzählen können.
Wie auch immer, lassen Sie uns konstruktiv über die Mehrwährungsanalyse sprechen.
Auf einer der Meisterschaften teilte Rosh seine Vorstellung von den Merkmalen, die eine ideale Strategie erfüllen sollte. Eines der Merkmale ist die Multicurrency-Analyse für das Handelsmanagement und MM...
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Nehmen wir 6 wichtige Symbole (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD) und betrachten wir die relativen Veränderungen ihrer Kurse.
Wenn sich z.B. in den letzten 10 Minuten alle 6 wichtigsten Kurse um 0,05% (in eine Richtung relativ zum USD) verändert haben, dann gehen wir davon aus, dass der USD die Hauptrolle gespielt hat.
Wenn wir nun nur 5 Paare mit der gleichen Änderung und 6 mit einer anderen Änderung beobachten. Wir gehen nach wie vor davon aus, dass die Kursänderung auf den USD zurückzuführen ist. Aber das 6. Paar hat eine Schräglage, die neutralisiert werden sollte. Mit anderen Worten: Wir öffnen das schiefe Paar in die entgegengesetzte Richtung der Schiefe.
Dies ist nur eine Idee - eine Hypothese zur "Preisgestaltung".
Ich schlage vor, dass Sie sich einige Bilder von solchen Situationen ansehen, die jetzt automatisch gefunden und gespeichert werden.
(AUDUSD ist hier verzerrt).
Es stellt sich die Frage, warum diese Bösartigkeit manchmal nicht funktioniert (Bilder folgen weiter unten)! Die Idee scheint mehr oder weniger Sinn zu machen, aber die Bilder sehen nicht so rosig aus.
Ich will gleich sagen, dass die Kreuze verdammt noch mal nicht notwendig sind, da sie alle leicht von den Majors zu bekommen sind. Deshalb sind Annahmen wie die, dass der JPY über den EUR und nicht über den USD verkauft wird und man ihn deshalb nicht in den Majors sehen kann, unbegründet. Denn die Majors USDJPY und EURUSD spiegeln die Situation des EURJPY vollständig wider.
Ja, deshalb habe ich Scalping geschrieben. Denn die Idee erscheint nur für kurze Zeiträume sinnvoll. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kurse nur einer Währung beeinflusst werden, viel höher. Aber das ist keine Tatsache.
Ich möchte konstruktive Gedanken in einem Meer von Überschwemmungen hören...