Gehirnjogging-Aufgaben, die auf die eine oder andere Weise mit dem Handel zusammenhängen. Theoretiker, Spieltheorie, usw. - Seite 14
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Wenn das Thema noch "lebendig" ist, würde ich gerne gemeinsam darüber nachdenken:
es gibt drei Variablen: X, Y, Z
es gibt Verhältnisse der Variablen X/Y und Z/Y, und die Reihenfolge ist unterschiedlich X/Y > Z/Y um das ~1000-fache, d. h. drei Größenordnungen älter
eine schrittweise Änderung dieser Variablen erfolgt, ist sie konstant und entspricht delta = 0,01
d.h. um herauszufinden, um wie viele Schritte sich Y verändert hat, d.h. n*delta vom Ausgangswert Y0, sind andere Variablen nicht wichtig, aber sie verändern sich auch
Ich habe nach annähernden Berechnungsmethoden gegoogelt und kann mich nicht mehr an die Mathematik erinnern, aber jetzt tendiere ich zur Ableitung, weil sie einfacher ist, weil die Ableitung per Definition
f(Y)` = f(Y0+delta)
Aber dann stellt sich eine doppelte Frage: können wir die Ableitung aus dem Produkt von X/Y und Z/Y suchen --> (X/Y) * (Z/Y), erhalten wir Y zum Quadrat
alles in allem würde ich gerne die Antwort auf diese Frage wissen
danke
Hier ein weiteres Problem: Wir haben einen TS am Schnittpunkt zweier MAs mit Perioden von z.B. 5 und 10.
Gehen wir davon aus, dass der MA5 2 Balken im Voraus perfekt vorhergesagt wird.
Wir erhalten ein attraktives Ergebnis.
Frage: Wie viele Balken sollten wir die Zeitreihe selbst vorhersagen, um den Wert von MA(x) zwei Balken im Voraus zu erhalten?
P.S. Ich habe nicht die Absicht, BP vorherzusagen, die Frage ist rein spekulativ.
Hier ein weiteres Problem: Wir haben einen TS am Schnittpunkt zweier MAs mit Perioden von z.B. 5 und 10.
Gehen wir davon aus, dass der MA5 2 Balken im Voraus perfekt vorhergesagt wird.
Wir erhalten ein attraktives Ergebnis.
Frage: Wie viele Balken sollten wir die Zeitreihe selbst vorhersagen, um den Wert von MA(x) zwei Balken im Voraus zu erhalten?
P.S. Ich möchte keine Prognose für BP abgeben, die Frage ist rein spekulativ.
Jeder MA gibt den ersten Wert erst dann korrekt an, wenn er mindestens eine seiner Perioden durchlaufen hat, d.h. wir haben МА10 auf Н1, das bedeutet, dass in 10 Stunden der erste Wert von МА10 erscheinen wird, denn МА5 = 5 Stunden
und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es keinen endgültigen Preiswert für den nicht geschlossenen Balken gibt, bedeutet dies, dass wir einen weiteren Balken benötigen
Wenn wir aber nur schnelles МА haben, dann wird der Zeitrahmen immer noch durch das langsame МА begrenzt, d.h. wir brauchen immer noch 11 Takte, um eine Entscheidung zu treffen, weil es nicht sicher ist, dass das schnelle МА nach 3 Takten in der benötigten Position über/unter dem langsamen sein wird
Frage: Wie viele Takte muss ich die Zeitreihe selbst vorhersagen, um den MA(x)-Wert zwei Takte im Voraus zu erhalten?
Igor, deinem Problem fehlt die Konditionalität: Es gibt drei Variablen und, sorry, nur zwei Gleichungen: { d(X/Y) = delta ; d(Z/Y) = delta }
Und Differentiale sind nicht hilfreich - sie reduzieren die Anzahl der Variablen nicht. Im Allgemeinen hat das Problem eine unendliche Anzahl von Lösungen, wenn wir nicht zumindest einen ungefähren Wert der Variablen X oder Z oder einer Kombination davon kennen.
Igor, deinem Problem fehlt die Konditionalität: Es gibt drei Variablen und, sorry, nur zwei Gleichungen: { d(X/Y) = delta ; d(Z/Y) = delta }
Und Differentiale sind nicht hilfreich - sie reduzieren die Anzahl der Variablen nicht. Im Allgemeinen hat das Problem unendlich viele Lösungen, wenn wir nicht zumindest einen ungefähren Wert von X oder Z oder einer Kombination von beiden kennen.
aber das Problem ist für den Handel und die Lösung wird nur als mathematisches Modell für die ungefähre Berechnung benötigt, beachten Sie, dass wir nur an den Schritten vom Anfangswert interessiert sind
Nun, der Anfangswert ist eine Konstante und wird sich nicht ändern, es gäbe ein System von drei Unbekannten mit einem System von drei Gleichungen - kein Problem
Es macht mir nichts aus, Konstanten für die Ausgangsrelationen X/Y=const und Z/Y=const einzuführen, ich wollte über die Varianten der Suche nach Y+Y0 spekulieren, nämlich Y0 diskret mit Deltaschritt
aber das Problem ist für den Handel und die Lösung wird nur als mathematisches Modell für eine ungefähre Berechnung benötigt, beachten Sie nur die Zunahme vom Anfangswert
Nun, der Anfangswert ist eine Konstante und wird sich nicht ändern, es wäre ein System von drei Unbekannten mit einem System von drei Gleichungen - kein Problem
Es macht mir nichts aus, Konstanten für die Anfangsverhältnisse X/Y=const und Z/Y=const einzuführen. Ich würde gerne über die Suchoptionen Y+Y0 nachdenken, nämlich Y0 diskret mit Delta-Schritt
Das wird nicht funktionieren. Wenn ( X, Y, Z) eine Lösung ist, dann ist für jedes k<>0 die Lösung ( k*X, k*Y, k*Z)
Danke, aber was ist, wenn Sie ein Derivat verwenden? Hier ist das erste, was ich nachgeschlagen habe: http: //ftoe.ru/list9/int65a.html
und genetische Algorithmen scheinen auch in der Lage zu sein, mit einer gewissen Fehlerquote zu zeigen
Und noch einmal: Sie brauchen kein XYZ, sondern einen Offset vom Startwert, und der Offset gilt nur für einen Y-Wert
Captain Hindsight argumentiert, dass man, um den MA um X Balken vorauszusagen, den Preis genau X Balken voraussagen muss).
Einerseits, ja.
Auf der anderen Seite - wenn der MA(10) 1 Bar vorwärts gefüttert wird, ist 1 Bar ja nur 10% seiner Berechnung.
Oder bin ich am falschen Ort, um Angst zu haben?
Käpt'n Einsicht sagt, dass man, um den Swing um X Balken vorauszusagen, den Preis genau X Balken voraussagen muss).
mashka wird besser vorhergesagt, denn für mashka Periode i gilt: MA(0)=MA(1)+(X0-X(i+1))/i. Und wenn der beste Prädiktor der Zeitreihe selbst ihr letzter Wert ist, dann ist für die Maske der letzte Wert plus die Differenz zwischen dem letzten bekannten Wert der Reihe und dem i-ten Wert (der bei der Berechnung des zukünftigen Wertes der Maske zurückgenommen wird) geteilt durch die Periode der Maske.
Die Frage ist, was als Vorhersage gilt.