Gehirnjogging-Aufgaben, die auf die eine oder andere Weise mit dem Handel zusammenhängen. Theoretiker, Spieltheorie, usw. - Seite 11
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Wie lassen sich die Renditen der beiden Transaktionsoptionen mathematisch abschätzen/vergleichen (was ist besser)?
X - Spanne in Pips
Z - Größe des Gewinns in Pips
Z - Größe des Verlustes in Pips
Y - Gewinnwahrscheinlichkeit
-------------------------------------------------------
Mit dem aktuellen anderen Handel mit verschiedenen Indikatoren. Wahrscheinlich brauchen wir eine Art Formel...
Wie lässt sich die Rentabilität der beiden Transaktionsoptionen mathematisch abschätzen/vergleichen (welche ist besser)?
X - Spanne in Pips
Z - Größe des Gewinns in Pips
Z - Größe des Verlustes in Pips
Y - Gewinnwahrscheinlichkeit
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Mit dem aktuellen anderen Handel mit verschiedenen Indikatoren. Wahrscheinlich brauchen wir eine Art Formel...
Die Sache ist die.
Angenommen, wir spielen Eagle/Dash.
Wir verlieren 2 und gewinnen 3. Der Einfachheit halber lassen wir die Spanne weg.
3*0.5-2*0.5 = 0.5
Nun stellt sich die Frage, wie viel Prozent des Eigenkapitals investiert werden sollte, um das Wachstum zu maximieren.
Auch das ist reine Mathematik... wie man das berechnet, weiß ich nicht mehr. Nehmen wir an, 25 % - das ist das Maximum.
Als nächstes müssen wir den durchschnittlichen prozentualen Kapitalzuwachs pro Handel bestimmen - diese Wachstumsrate von %/Wachstum / N - (Transaktionen) wird die Bewertung der Strategie sein.
Wie berechnen Sie das?
**************************************************************
Hier ist ein Beispiel: MO=1 Münze, nicht 0,5.
Und die Gewinnchance liegt bei 1 %. Ich bin sicher, dass der Kapitalertragssatz minimal sein wird.
Die Sache ist die.
Angenommen, wir spielen Eagle/Dash.
Wir verlieren 2 und gewinnen 3. Der Einfachheit halber lassen wir die Spanne weg.
3*0.5-2*0.5 = 0.5
Nun stellt sich die Frage, wie viel Prozent des Eigenkapitals investiert werden sollte, um das Wachstum zu maximieren.
Auch das ist reine Mathematik... wie man das berechnet, weiß ich nicht mehr. Nehmen wir an, 25 % - das ist das Maximum.
Als nächstes müssen wir den durchschnittlichen prozentualen Kapitalzuwachs pro Handel bestimmen - diese Wachstumsrate von %/Wachstum / N - (Transaktionen) wird die Bewertung der Strategie sein.
Wie berechnen Sie das?
**************************************************************
Hier ist ein Beispiel: MO=1 Münze, nicht 0,5.
Und die Gewinnchance liegt bei 1 %. Der Satz der Kapitalgewinne wird sicherlich minimal sein.
Für solche Zwecke gibt es die Kelly-Jr.-Formel:
Einsatz = ((b + 1) * p - 1) / b
Wo:
Einsatz ist der Satz in Prozent der Einlage
b - potenzieller Geldgewinn / potenzieller Geldverlust
p - Wahrscheinlichkeit eines möglichen Gewinns
((3+1)*0.5-1)/2=0.5 - 50%
Ist dies die richtige Lösung für das Eagle/Reshku-Problem?
Ich danke Ihnen.
((3+1)*0.5-1)/2=0.5 - 50%
Ist dies die richtige Lösung für das Eagle/Reshku-Problem?
Ich danke Ihnen.
b - potenzieller Geldgewinn / potenzieller Geldverlust = 3 / 2 = 1,5
((1.5 + 1) *0.5 - 1) / 1.5 = 0.16666666666666666666666666666667
Eine Prüfung in Excel durchgeführt
über Lösungssuche
der Höchstwert wird bei 28 % erreicht
Eine Prüfung in Excel durchgeführt
über Lösungssuche
der Höchstwert wird bei 28 % erreicht
TVA_11:
Eine Prüfung in Excel durchgeführt
über Lösungssuche
der Höchstwert wird bei 28 % erreicht.
Sie müssen zunächst die Grundrechenarten lernen, damit Sie die Formel verwenden können, um das richtige Ergebnis zu erhalten. Sie wissen noch nicht, wie das geht, aber Sie steigen in Excel ein und versuchen, eine bereits bewährte und mehrfach getestete und überprüfte Formel mit irgendeinem unartikulierten Unsinn zu "widerlegen".
In Excel ist die Prüfung sehr einfach:
Spalte A ist der Anteil, Spalte B ist die Erhöhung der Einlage nach zwei Münzwürfen. Der Cursor steht auf dem Höchstwert der Spalte B. Um zu verdeutlichen, wie die Berechnungen durchgeführt wurden, wird der Wert der Zelle B17 am oberen Rand des Bildschirms angezeigt.
Ich werde das Wesen von Excel enthüllen. Es ist einfach und offensichtlich.
Depo*** Zins **Größe **Gewinn oder
******* der Einzahlung *** Wette **Größe **Gewinn (Größe)
100*028=28 wir haben gewonnen 2 Münzen. 2*28 = 56
das Depot wurde 156
156*0,28=43,68 wir haben 1 Münze verloren -43,68
depo wurde 112,32.
und so weiter. Hier liegt kein Fehler vor.
*****************************************
Die Frage bezieht sich eher auf die korrekte Anwendung der Kelly-Formel.
Setzen wir dort die richtigen Werte ein?