Was macht ein unstetes Diagramm unstetig oder warum ist Öl Öl? - Seite 32
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Мощьное заявление, и главное что все подсознательно хотят чтоб оно было правдой.
Ich weiß nicht, wie Sie es sehen - aber es ist ziemlich offensichtlich, dass die Prozesse stationär sind und der RMS bis zur sechsten Stelle gleich ist. Im Allgemeinen handelt es sich um einen stationären Prozess, und statistische Methoden bestätigen dies mit sehr guter Genauigkeit (und es funktioniert auch auf kleineren Skalen). Ein weiterer Punkt ist, dass dies den Prozess an sich nicht vorhersehbar macht.
Danke, Kollege. Ich werde versuchen, Ihre Berechnungen zu wiederholen. Ich möchte jedoch den Verlauf dieser Diskussionen ändern und von der Theorie zur Praxis übergehen. Ich glaube, dass profitabler Devisenhandel möglich ist. Lilliput mit seinem Herrscher hat es bewiesen. Die Frage, die sich jeder stellt, ist dieselbe: Wie können wir die latente Regelmäßigkeit des Marktes finden und nutzen? Es gibt drei grundlegende Methoden zur Konstruktion von Handelssystemen
Das große Problem bei den Punkten 2 und 3 ist die Auswahl der Eingabedaten in einer Weise, die die Marktlage eindeutig und prägnant beschreibt. Hier werden Methoden zur Dimensionalitätsreduktion benötigt.
Hat sich jemand gefragt, wie das System von Lilliputa funktioniert? In seinem Interview sagte er, dass er den RIPPER-Algorithmus verwendet, um Ein- und Ausstiegsregeln zu finden. Kennt sich jemand mit diesem Algorithmus aus?
(1) Я только хотел сказать, что приведенная мной методика проверки ряда на независимость приращений дает практически однозначный и теоретически на 99,99% обоснованный результат - ценовой ряд не является рядом с независимыми приращениями (даже если они мало или вообще не коррелируют). (2) А это, в свою очередь, говорит о том, что все модели работы с ценой, подразумевающие независимость соседних отсчетов - неадекватны.
(1) Ja, die Abstufungen sind nicht unabhängig. Dies ist bereits vor uns berechnet worden. Das GARCH-Modell ist eine bekannte und recht einfache Methode, um dieses Problem anzugehen. Weitere fortgeschrittene Methoden sind möglich. Oder man erhöht einfach die Ordnung des GARCH-Modells, und schon ist es sehr ausgefeilt.
(2) Jedes Modell ist unzureichend, dies ergibt sich aus der Modelldefinition. Nur der Markt selbst wird dem Markt vollkommen angemessen sein. D.h. es besteht eine ständige Wahl zwischen der Erhöhung der Angemessenheit des Modells und der Erhöhung seiner Komplexität, und selbst eine geringe Erhöhung der Angemessenheit erfordert eine erhebliche Erhöhung der Komplexität. Die Frage ist also, wie unzureichend das Modell ist. Ein einfaches Modell ist oft besser als ein kompliziertes Modell. Die Inkremente können als unabhängig und sogar normalverteilt angesehen werden, und der Preis selbst ist ein Random Walk. In der Realität ist dies nicht der Fall, aber es kann dennoch ein gutes Modell sein, mit dem man arbeiten kann.
Daran habe ich nicht gezweifelt, die Frage ist eine andere, was genau haben Sie berechnet, ich versuche, es herauszufinden (nur für mich).
Der Punkt ist, dass klare (für mich) und bewährte Methoden der Überprüfung mehr Segmente erfordern, es braucht einfach eine Zahl. Die erhaltene Reihe von Parametern nach Segmenten wird auf Übereinstimmung mit einer bestimmten (je nach Methode oder deren Variante) Verteilung analysiert, und erst danach kann man die Trendkriterien anwenden. In zweierlei Hinsicht ist es schwierig, solche Schlussfolgerungen zu ziehen.
Wenn man will, kann man das natürlich tun. Hier ein einfaches Beispiel: EURUSD-Serie, M15, mit 200 000 Stichproben in der Vergangenheit. Ich teile die Reihe in zwei Teile von 100 000 und stelle die Häufigkeiten der ersten Differenzen dar (das zweite Bild ist ein Logarithmus):
Ich denke, Sie werden schmunzeln, aber die visuelle Analyse zur Schätzung der Stationarität gilt auch als erste Information. Schauen wir uns an, wie sich der RMS der beiden Teile zueinander verhält:
Wie Schirjajew sagte, ist die Volatilität selbst volatil. Die Streuung ist eine Möglichkeit, sie zu messen. Ja, es gibt einen Durchschnittswert, und in langen Abschnitten der Geschichte wird der Krankenhausdurchschnitt derselbe sein, aber das bedeutet nicht, dass er in kürzeren Abschnitten derselbe ist. Es ist statistisch erwiesen, dass die Volatilität clusterbasiert und autoregressiv ist, so dass ARCH/GARCH-Modelle durchaus geeignet sind (dies wird in "Fundamentals of Financial Mathematics" von Shiryaev nachgewiesen).
Natürlich berücksichtigt das Modell der Stationarität und Varianzinvarianz solche Eigenschaften von realen Reihen nicht.
Aus rein visueller Sicht zeigt die Analyse der Welle, dass es Perioden zunehmender Volatilität gibt (wie jetzt), die eine Tendenz zur Fortsetzung haben. Das Gleiche gilt für MO: Wenn wir mit großen Datenmengen rechnen, wird die Durchschnittstemperatur im Krankenhaus 0 sein. Dies schließt jedoch nicht aus, dass es in bestimmten Zeiträumen Trends gibt. Daher deutet das Zusammentreffen von Mo und Varianz auf langen Abschnitten nicht auf die Stationarität der Reihen hin. Wenn wir die Veränderung der Varianz schätzen sollen, dann sollte sie statistisch sein, nicht um zwei Punkte. Wenn Sie z. B. 200 Proben haben möchten, teilen Sie diese in Serien von 1000 Proben auf und überprüfen Sie die Streuung.
Для тех кто по прежнему в танке - М.О. случайного блуждания(цены) равно нулю.
Um den Mittelwert dieses Prozesses (Random Walk) zumindest im Zeitbereich zu schätzen, müsste man berechnen, ob es eine Grenze für das arithmetische Mittel aller Mitglieder der Reihe seit Beginn der Geschichte gibt. Aber diese Menge hat keine Grenze, weder klassisch noch durch Wahrscheinlichkeit (l.i.m.). Von welchem Limit kann man sprechen, wenn der Preis in seiner Bewegung so weit und so lange vom Wert zu Beginn der Bahn abweichen kann, wie er will?
Man kann nur dann von einem Mittelwert sprechen, wenn man die Realisierungen zu einem bestimmten Zeitpunkt mittelt. Aber in diesem Fall ist er, wie timbo sagte, gleich dem vorherigen Preis.
Чтобы оценить м.о. этого процесса (случайного блуждания) хотя бы во временно й области, пришлось бы вычислить, существует ли предел среднего арифметического всех членов ряда с начала истории. Но у этой величины предела не существует - ни классического, ни по вероятности (l.i.m.). О каком пределе можно говорить, если цена в своем блуждании может сколь угодно далеко и на достаточно долгое время отклоняться от значения в начале траектории?
Об м.о. можно говорить только при усреднении по реализациям в заданной точке. Но в этом случае, как и указывал timbo, оно равно предыдущей цене.
Ja, die Varianz geht ins Unendliche, wenn wir diese Formel betrachten: x(t) = x(t-1) + e(t), wobei e(t) ~ N(0,1), dann ja, М.О. entspricht dem vorherigen Preis. D.h. der Preis gestern war 1,18, das Rauschen ist Null, dann ist der Preis heute x(t) = 1,18+0=1,18 - unser Gewinn ist Null, abzüglich der Provision. Aber ich meinte М.О. nicht beim nächsten Auslesen, sondern die erwartete SB-Bewegung in der Zukunft.Schauen Sie Bild timbo c "Glocke" - na ja, wie viele Realisierungen, was entspricht der MO? Und die absolute Skala ist nicht beteiligt. Dh wenn wir den Handel EUR / USD - ich den Handel ohne Chart und den aktuellen Preis, drücke ich auf den Kauf und Verkauf, und Sie den Handel von TA, Clustering-Chips - auf lange Sicht Ergebnis wird das gleiche sein.
Да,дисперсия уходит в бесконечность.
Wenn es um Gold geht, vielleicht.
Aber nicht bei Währungspaaren, auch hier meine Meinung.
Wie würde es bei einem inversen Währungspaar aussehen? Auf Null? ;)
Betrachten Sie den Prozess mit einem binokularen Blick.
Durch Forward- und Reverse-Kurse (z.B. EURUSD und USDEUR)...
Viele Illusionen werden verschwinden.
Посмотри картинку timbo c "колоколом" - ну и,сколько там реализаций,чему равно М.О.?И абсолютная шкала здесь не причём.Тоесть если мы будем торговать евро/долл - я торгую вообще без графика и текущей цены,давлю на бай и селл,а ты торгуешь по ТА,кластеризуешь фибы - в долгосрочке результат будет одинаковым.
Если вы о золоте - может быть. Но не на валютных парах, опять вставляю свое мнение. Как это на обратной паре будет выглядеть? К нулю? ;)
Währungspaare sind keine normalen Vermögenswerte, für sie gelten andere Regeln. Betrachtet man die monatlichen Balken, so kann man sagen, dass der Prozess zum Mittelwert zurückkehrt. Andererseits ist zu bedenken, dass niemand auf monatlicher Basis handelt und keine Einlage lang genug ist, um jahrelange Drawdowns auszusitzen, d.h. niemand kann auch nur annähernd an die Vorstellung von Unendlichkeit herankommen, sondern nur "lang". Und auf einer flachen Skala verhalten sich sogar Währungspaare wie zufällige Wanderungen.