Was macht ein unstetes Diagramm unstetig oder warum ist Öl Öl? - Seite 19
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Das Box-Jenkins-Modell ist auch insofern gut, als es mit den Parametern AP und MA möglich ist, die vollständige
Spektrale Leistungsdichte (SPD)! Und damit können wir die High-Low-Wahrscheinlichkeitsverteilung kontrollieren!
Ich spreche nicht von der Information, die in dem allgemeinen Interferenzmuster enthalten ist, Sie wissen schon, die Überlagerung
der konstituierenden Oberschwingungen und so weiter.
Natürlich sind sie das. Denn du hast sie dazu gemacht. Die Art und Weise, wie die Daten älterer Zeiträume abgeleitet werden, führt zu Spektralkomponenten, die in der ursprünglichen Reihe nicht enthalten sind.
Welchen Sinn hat es, etwas zu analysieren, das es nicht gibt?
Zum Thema.
Kann nicht jedes Diagramm, selbst das unbeständigste, durch eine einfache Transformation stationär gemacht werden?
Die Ordnung der Autoregression wird um die Ordnung der Differenz erhöht, und somit werden die zuvor angepassten Gewichte (Parameter) für den gegebenen statistischen Prozess geändert.
Die Parameter (Gewichte) des gleitenden Durchschnitts bleiben davon unberührt. Box hat dafür eindeutige Definitionen und Beispiele.
Und was die historischen Daten angeht... Ich gebe Ihnen einen Tipp:
Differenz(t+1)=Preis(t+1)-Preis(t), wobei t=1,2,......N.
Wenn vorhergesagte Differenz(t+1), Preis(t) wir wissen, weil t der letzte geschlossene Balken ist, dann...
:)
Laut Box und vor allem seinen Anhängern wird der BP einer Vorbehandlung unterzogen: Detrending, Entfernung von Saisonalität (Zyklizität oder so?) und Lücken. Die Idee ist, die Geräuschkomponente zu belassen, die auf eine stationäre Form reduziert werden kann, wie Sie schreiben, obwohl dies nicht die einzige Möglichkeit ist. Kann man daraus schließen, dass die Nicht-Stationarität des Marktes im Rauschen liegt? Das weiß ich nicht. Die Vorhersage wird nicht so gemacht, wie Sie sagen. Der ursprüngliche BP wird in seine Bestandteile zerlegt, dann wird das Modell identifiziert, dann wird ein anderer BP subtrahiert, der aber den ursprünglichen vorhersagen kann.
Zum Thema.
Kann nicht jedes Diagramm, selbst das unbeständigste, durch eine einfache Transformation stationär gemacht werden?
Nein. Box hat einige Modelle eingeführt und nur innerhalb dieser Modelle. Es besteht eine Nicht-Stationarität, bei der man nicht einmal sagen kann, ob es einen Trend gibt oder nicht.
Zum Thema.
Kann nicht jedes Diagramm, selbst das unbeständigste, durch eine einfache Transformation stationär gemacht werden?
Nein. Box hat einige Modelle eingeführt und nur innerhalb dieser Modelle. Es besteht eine Nicht-Stationarität, bei der man nicht einmal sagen kann, ob es einen Trend gibt oder nicht.
...... Прогноз делается не так как вами указано. Исходный ВР разлается на составляющие, затем идентифицируется модель, затем производится возвоат к ВР, другому, но который моожет прогнозировать исходный.
Ist dies ein mathematisches Paradoxon?
Ich dachte, dass Reshetovs Methode jede Serie stationär machen könnte... )
По Боксу и особенно его последователей ВР подлежит предварительной обработке: детрендированию, удалению сезонности (цикличности что ли?) и гэпов. По идее остается шумовая компонента, которая может приводится в стационарному виду, как Вы пишите, хотя это не единственный способ. Можем ли мы сделать вывод, что нестационарность рынкета находится в шуме? Я этого не знаю. Прогноз делается не так как вами указано. Исходный ВР разлается на составляющие, затем идентифицируется модель, затем производится возвоат к ВР, другому, но который моожет прогнозировать исходный.
Haben Sie die Box-Jenkins-Methode programmatisch umgesetzt?
Verfügen Sie über praktische Erfahrungen?
Haben Sie die Box-Jenkins-Methode programmatisch umgesetzt?
Verfügen Sie über praktische Erfahrungen?
Nein, und das habe ich auch nicht, ich suche ein Unternehmen.