Was macht ein unstetes Diagramm unstetig oder warum ist Öl Öl? - Seite 17
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Zum Thema, d.h. was macht Preisbewegungen zu einem nicht-stationären Zufallsprozess,
müssen Sie zunächst definieren, was Nicht-Stationarität überhaupt ist.
Nicht-Stationarität ist die Veränderung (nicht Konstanz) der mathematischen Erwartung und Streuung
in der Zeit, d.h. die mittlere Streuung auf M5, die aus den letzten, sagen wir 100 Werten abgeleitet wird, ist nicht
nicht mit der durchschnittlichen Streuung übereinstimmt, die für denselben Zeitraum vor 24 Stunden ermittelt wurde.
Auf den Diagrammen in 365, die von der FAA 1947 zitiert wurden, ist diese Nicht-Stationarität deutlich zu erkennen.
im ersten Diagramm - ein markovianischer, autoregressiver Prozess, im zweiten scheint er gemischt zu sein
autoregressiv-gleitenderDurchschnitt und beide Prozesse sind, wie gesagt, nicht stationär und
muss man sie erst einmal vorhersagen, indem man sie zum Stillstand bringt.
Nehmen wir zum Beispiel die Differenzen, d.h.: Differenz(2)=Preis(2)-Preis(1)..... Differenz(100)=Preis(100)-Preis(99),
und wenden dann das entsprechende lineare Vorhersagemodell an
Ой как интересно. Что технически означают термины "убегать" и "ловля убежавших"?
Wenn Sie ein großes Lot mit einem limit.order so platzieren, dass es im Stapel sichtbar ist, dann beginnen sich in einem dünnen Markt die Preise der nächstgelegenen Geld- und Briefkurse - die Mitte des Stapels - davon wegzubewegen. Manchmal löst dies eine Kettenreaktion aus - die "Axt" bewegt sich aus dem Blickfeld der Tasse. Dann trifft man diese Preise praktisch eine Zeit lang auf dem Markt, und dann nimmt man die "Axt" weg. Der Markt ist praktisch wieder da, wo er vorher war.
Ich selbst habe (u.a. auf dem Rake) gedilettiert, bis ich einmal vor den Kopf gestoßen wurde - mein Gebot (von jemandem aus einem großen Unternehmen) wurde befriedigt, sehr (!)) teilweise befriedigt, der Markt ging in die entgegengesetzte Richtung, und dann zogen diese Mistkerle ihr unbefriedigtes Gebot zurück - das heißt, sie spielten dieses Spiel. Gott sei Dank bewegte sich der Markt zu dieser Zeit nicht viel und meine Verluste waren minimal.
Ich gehe davon aus, dass die erste darin besteht, ihre Gebote von der Axt weg zu verlagern. Und die zweite ist, die Volatilität in der Nähe des Axtgebots zu erhöhen?
wie gesagt, sie ist nicht stationär und
Sie müssen es zunächst vorhersagen, indem Sie es zu einem stationären bringen.
Nehmen wir zum Beispiel die Differenzen, d.h.: Differenz(2)=Preis(2)-Preis(1)..... Differenz(100)=Preis(100)-Preis(99),
und wählen Sie dann das entsprechende lineare Vorhersagemodell
IMHO ist dies eine Vereinfachung des Problems. Abgesehen von kleineren Problemen: Je nach den Parametern des ARPSS-Modells gibt es verschiedene Varianten von Modellen, und es wird argumentiert, dass man durch die Identifizierung des vergangenen Modells Vorhersagen für die Zukunft machen kann. Für mich liegt es auf der Hand, dass dies möglich ist, wenn das ARPSS-Modell selbst in künftigen Zeiträumen nicht geändert wird. Ich habe in Box keine solche Annahme gefunden. Das Problem der Vorhersage für nicht-stationäre Modelle bleibt also in dem von mir genannten Sinne bestehen.
ИМХО это упрощение проблемы. Если отбросить более мелкие вопросы, то: в зависимости от параметров модели АРПСС существует несколько разновидностей моделей и утвердается, что идентифицировав на прошлом модель можно сделать прогноз на будущее. Для меня очевидно, что это можно сделать, если не поменялась сама модель АРПСС на будущих периодах. У Бокса я не нашел такого предположения. Так что проблема прогнозирования для нестационарных моделей остается в указанном мною смысле.
"das ARPSS-Modell selbst" ist genau das, was das Auto-Regression-Integrated Moving Average (ARMIA)-Modell ist,
Ich verstehe Autoregression und gleitenden Durchschnitt, aber was meinen Sie mit "pro-integriert"?
wie in "das Problem der Vorhersage für nicht-stationäre Modelle bleibt in dem von mir genannten Sinne bestehen".
Vielleicht sind es die direkten Anweisungen von Box, die Nicht-Stationarität in eine stationäre Form zu bringen, was die Vorhersage betrifft
sind die. "Annahmen", das heißt? :)
aber egal.
"das ARPSS-Modell selbst" ist genau das, was das Auto-Regression-Integrated Moving Average (ARMIA)-Modell ist,
Ich verstehe Autoregression und gleitenden Durchschnitt, aber was meinen Sie mit "pro-integriert"?
in Bezug auf "das Vorhersageproblem für nicht-stationäre Modelle bleibt in dem von mir genannten Sinne bestehen. "
Vielleicht sind es die direkten Anweisungen von Box, die Nicht-Stationarität in eine stationäre Form zu bringen, was die Vorhersage betrifft
sind die. "Annahmen", das heißt? :)
aber egal.
Bei Box bedeutet "reintegriert" Differenzen einer höheren Ordnung als eins, d. h. Differenzen über Differenzen, bis ein stationärer Prozess entsteht. Box erzeugt ein stationäres Formular, aber was passiert mit den historischen Daten und was mit den zukünftigen Daten? Wird das ARPSS-Modell dort die gleichen Parameter haben wie für die historischen Daten. Das war gemeint.
1. Ну дык этот алгоритм Ваш или чей? Да и тут и мудрствовать много не надо ибо пипсовку на М1 легко распознать по коротким TP.
2. Ну дык хто ж Ваш алгоритм знает шоб шото помыслить? Ну а Ваше предыдущее описание работы по "порывам" выглядит извините не очень серьезно шоб даже экспериментировать с этим.
Видимо вам доставляет огромное удовольствие показывать собственную глупость... Так как если из всего выше написаного вы не поняли что написал Urain, то что вы тут вообще делаете? Просто достали ваши дурацкие коментарии типа "я все знаю а ты лол"... Только захламляют ветку и отвлекают от темы... Угомонитесь уже... Все уже все поняли про вас...
Können Sie etwas zu dem sagen, was ich gesagt habe, ohne persönlich zu werden?
Bitte beachten Sie, dass ich Sie damit nicht persönlich anspreche. Glauben Sie, ich würde das nicht tun?
А по сути моих высказываний шото можете аргументировано заявить без перехода на личности?
Прошу заметить шо я на Вашу личность не перехожу. Думаете не мог бы?
Wenn an Ihren Aussagen etwas dran war, dann habe ich es schon lange verloren... Der verbleibende Eindruck von Ihnen in diesem Zweig: Sie verstehen nicht, worüber wir reden (oder geben vor, es nicht zu verstehen), versuchen aber zu beweisen, dass der Mann falsch liegt und generell ein Idiot ist, da er m1 zur Vorhersage "benutzt". Und ich wurde nicht persönlich, ich habe Sie nur gebeten, einen Zweig nicht zu verderben, da ein Zweig eine interessante Idee gegeben hat, und Ihre Kommentare beeinträchtigen stark die Idee von wirklich nützlichen Ideen ...
Damit verabschiede ich mich, denn ich möchte nicht mit Ihnen den Zweck dieses Threads zunichte machen... Einen schönen Tag noch...
Если в ващих высказываниях и была суть то я ее давно потерял... Оставшееся впечатление о вас в этой ветке: Не пониаете о чем речь (или делаете вид что не понимаете), но пытаетесь доказать что человек не прав и вообще дебил, так как "использует" м1 для прогноза. Да и я не переходил на личности, я просто попросил вас не портить ветку, так как ветка подала интересную идею а ваши коментарии сильно мешают вникать в суть высказывания действительно полезных идей...
За сим откланяюсь, не хочу присоединяться к вам в деле обессмысливания ветки... Всего хорошего...
Sehr geehrter Herr, Sie wurden nur aufgefordert, sich zu äußern und Ihre Argumente vorzubringen, nicht wahr? Obwohl Ihr Verhalten durchaus verständlich ist.
Wenn Sie den Sinn Ihrer Aussagen nicht verstanden oder gar verloren haben, habe ich nichts damit zu tun. Aber ich kann Ihnen ein paar Anregungen geben, damit Ihre Neurose Sie nicht völlig überwältigt, was sehr schade wäre. Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen viel Glück und Genesung von all Ihren Krankheiten und Störungen!
Любопытно прогнатьть разные таймфреймы через анализатор. Это EURUSD M1 02/05/20000 по 01/06/2000 - всего 480 часов.
а это теже 480 часов но на на таймфреме Н1
Эту работу моожно было бы и не делать: временные ряды на М1 и на Н1 - это разные временные ряды с разными характеристиками. А то, что один получен из другого ни о чем (для меня) не говорит.
Natürlich sind sie das. Weil du sie so gemacht hast. Die Art und Weise, wie die Daten älterer Zeiträume abgeleitet werden, führt zu Spektralkomponenten, die in der ursprünglichen Reihe nicht enthalten sind.
Welchen Sinn hat es, etwas zu analysieren, das nicht existiert?
Wenn es sich um ein Finvar-Analysegerät handelt, habe ich außerdem große Zweifel an seiner Qualität. Sie können nicht einmal einfache Filter richtig berechnen.