Was macht ein unstetes Diagramm unstetig oder warum ist Öl Öl? - Seite 12

Neuer Kommentar
 
Urain >>:

Советник не знает а вот тестер знает, а советник просто эксплуатирует это тестерное знание.

Советник просто ловит направление прорывного бара, те если скорость (величина тика) больше пороговой то включаеться система ловящая прорыв, получаеться раз бар будет большим(а тестр об этом знает зарание) то сначало идёт мощьный удар против движения тут включаеться ловушка и благополучно ловит профит на обратном движении, вот и вся арихметика, вот только в реале это не работает(много ложных прорывов).

Wie kann man das im Tester überprüfen? Es erzeugt seine eigenen Ticks. Was bringt es, sich etwas vorzumachen?
 
Um ein Muster in einem nicht-stationären Prozess zu finden, muss man etwas, von dem man weiß, dass es stationär ist, als Messgerät an dem Prozess anbringen (Indikator, Lineal, Messschieber).
 
lea писал(а) >>

Und ich habe nach einem Beispiel für die Stationarität der Märkte gefragt.

Vielleicht in einigen Bereichen, aber alle Finanz-EMs sind per Definition nicht-stationär, und es gibt keine Vorbedingung dafür, dass sie stationär sind.
 
lea >>:

А я просил пример стационарности на рынках.


Лондон открывается в 11.00 по МСК

 
gorby777 писал(а) >>

Und wie werden Sie damit Geld verdienen?

ps und die Sonne geht im Osten auf)))

 
Sie sollten nicht sarkastisch sein. Das (und Ähnliches) ist genau das, womit Sie Geld verdienen. Ich natürlich.
NTH >>:

И как же Вы при помощи этого заработаете?

ps а солнышко на востоке встает.)))

 
gorby777 писал(а) >>
Sie sollten nicht so sarkastisch sein. Damit (und mit Ähnlichem) kann man Geld verdienen. >> Ich, natürlich.

Nun gut, hier sind noch einige Beispiele:

1) Drei (1-2-3, A-B-C)

2) Bestellung (mindestens drei)

3) Aktive Zeit (hier bereinigt um große Trendbeiträge in Asien)

4) Wenn Sie keine Insider-Informationen haben, die Unvorhersehbarkeit (genau) der privaten Ergebnis.

>> Viel Glück!

 
Mathemat >>:
Цена минус мувинг - вполне себе mean reverting. За стационарность говорить не буду.
Es handelt sich um eine perfekte Mittelwertumkehr, da der Koeffizient a gleich 0 ist, d. h. weißes Rauschen, aber er ist I(1), während wir I(0) benötigen. Der Koeffizient a muss nicht gleich Null sein, aber er muss kleiner als 1 sein, was jedoch die Geschwindigkeit der Mittelwertumkehr beeinflusst.
 
gorby777 писал(а) >>
Um ein Muster in einem nicht stationären Prozess zu finden, braucht man ein Messgerät (Indikator, Lineal, Messschieber) und wendet es auf etwas an, von dem man weiß, dass es stationär ist.
Hat dieser stationäre Prozess etwas mit einem nicht-stationären Prozess zu tun? Ich habe oben geschrieben, dass bei der BP-Wavelet-Transformation jede aufeinanderfolgende Spalte der Matrix zunehmend "stationär" ist. Einige der Matrixspalten (die vielleicht schon stationär sind) sind der Ursprung eines neuen Trends, und es ist nicht wichtig, ob der künftige BP stationär ist oder nicht, wichtig ist nur, dass wir dem Trend aufgesessen sind und sein Ende erkennen können.
 

"Warum verlieren die Händler Geld?"

Verwenden Sie stationäre Ansätze, um mit einem unsteten Zeitplan umzugehen. Heureka?)))

Wer denkt was?

1...5678910111213141516171819...34
Neuer Kommentar