Dynamische Perioden für Indikatoren - Seite 7

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nikost >>:


0 вечером в ноябре - ночью минус.

))) Und der Herrscher?

Ein Indikator ist ein Analyseinstrument, wie das bereits erwähnte Thermometer und das Lineal. Natürlich kann man z. B. einem Tachometer prädiktive Funktionen zuschreiben: Wenn man sich mit der angezeigten Geschwindigkeit bewegt, kann man abschätzen, wann man das Ziel erreichen wird. OK. Aber das ist unsere Interpretation - der Tachometer weiß einen Scheißdreck darüber, genauso wie wir nicht wissen, "ob wir es schaffen werden").

Das Gleiche gilt für die so genannten "Vorlaufindikatoren". Es ist so, als würde man ein und denselben Kilometerstand in den Tacho eingeben und als Ergebnis wird die Zeit bis zum Ziel angezeigt.

Wie auch immer, wenn wir über Indikatoren sprechen - es lohnt sich, darüber zu sprechen, wie genau sie das widerspiegeln, was Sie verfolgen wollen.


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!!!!!!!!!!!

Avals! Sind Sie ein Telepath? (Ich bin es nicht, ich habe es selbst nie bemerkt.)) Ich meine das Beispiel mit dem Tachometer... Eh. Jetzt werden sie mir nicht glauben, dass ich mir das selbst ausgedacht habe... )))))))) Buggahaha!)))

 
Svinozavr писал(а) >>

Avals! Sind Sie ein Telepath? (Ich nicht, das ist mir noch nie aufgefallen.)) Ich meine das Beispiel mit dem Tachometer... Eh. Jetzt werden sie nicht mehr glauben, dass ich mir das selbst ausgedacht habe... )))))))) Buggahaha!)))

Ich schlage vor, sie als Co-Autorin zu betrachten :)

 
Avals >>:

предлагаю считать соавторством :)

Ich stimme zu.)))

Scheiße, als ich deinen Beitrag gesehen habe, dachte ich zuerst, ich hätte auf irgendeine verrückte Art gepostet. Ich habe mir Sorgen um meinen eigenen Verstand gemacht.

Als ich las und verstand, dass du es geschrieben hast, bekam ich noch mehr Angst... )))))))))))))

 
Ein wenig über den Tachometer.
Wenn Sie die Messwerte der letzten 1 Sekunde analysieren, erhalten Sie, wenn überhaupt, nur wenige Informationen über die zukünftige Bewegung des Fahrzeugs.
Wenn man die Messwerte für eine Stunde analysiert, erhält man ebenfalls nicht viele Informationen.
Und wenn man die Historie der Tachometerstände von 2 Jahren analysiert, kann man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit den Zustand des Motors, der Reifen, der Bremsbeläge usw. beurteilen, d.h. der "Fahrstil" wird ermittelt. Daraus kann man schließen, dass, wenn auf eine Beschleunigung eine Bremsung folgt, eine Kette von Ereignissen über mehrere Zeitintervalle (Fenster) betrachtet wird, und je mehr davon, desto besser.
D.h., es ist unmöglich, die Zeiträume der Indikatoren angemessen dynamisch zu verändern, ohne die Historie der Messwerte zu kennen (und/oder zu analysieren).

HH Ich denke nur laut.
 
Es scheint, dass die Äquivolumen-Tabellen für mich nicht von großem Interesse waren :)
Ich habe sie zwar nicht selbst gebaut, aber ich dachte, es könnte eine Möglichkeit zur Anpassung sein.
Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es dem Autor darum, wesentliche Veränderungen innerhalb der Kerze zu erkennen:
Wenn es etwas Interessantes in einer Kerze gibt, teilen wir sie in N kleinere Kerzen auf, und wenn es keine Veränderung gibt, verschmelzen wir N Kerzen zu einer?


Ich selbst habe als adaptiven Indikator eine Reihe von FIR-Tiefpassfiltern ausprobiert. Der erste Filter wurde aus N Kerzen (der niedrigsten Frequenz), der zweite aus N\2 Kerzen, der dritte aus N\4 Kerzen usw. bis zu 1 Kerze gebildet. Für jeden Filter habe ich die Standardabweichung des Diagramms für seinen Zeitraum berechnet. Ich habe für den Indikator einen Filter gewählt, der den RMS-Wert erfüllt und die niedrigste Frequenz aufweist. Ich habe nichts Nützliches gefunden :)

 
joo >>:
Немного про спидометр.
Если проанализировать показания в течении предыдущей 1с, информации о будущем движении авто будет немного, вернее вообще не будет.
Если проанализировать показания в течении 1ч, информации будет также немного.
А если проанализировать историю показаний спидометра лет 2-х, можно с очень большой вероятностью оценить состояние двигателя, покрышек, тормозных колодок и т.д., т.е будет определен "стиль езды". А значит, можно делать выводы, что если типа после такого то ускорения последует торможение, рассматриваются цепочки событий за несколько промежутков времени (окна), и чем их больше, тем лучше.
Т.е., невозможно адекватно менять динамически периоды индикаторов не имея (и/или) не анализируя историю его показаний.

ЗЫ Это так, мысли вслух.

Und wenn wir dt nehmen, bekommen wir fast 100% Vorhersagekraft!!! ))

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Ja. Sie vermischen nicht Kilometerzähler und Tachometer in einem?

 
Svinozavr >>:

А если мы возьмем dt, то мы получим практически 100% предсказатель!!! ))

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Да. Вы не мешаете в одно одометр и спидометр?

Damit meine ich nicht nur den Tachometer, sondern ganz allgemein jeden denkbaren Sensor, der in ein Auto eingebaut werden kann. :)

Und das mit dem "dt" habe ich nicht so gemeint. Ich wollte etwas über Ereignisketten und den anschließenden Bereich möglicher weiterer Bewegungen des Fahrzeugs sagen. Es ist absolut unmöglich, die weitere Flugbahn mit absoluter Sicherheit vorherzusagen, aber der wahrscheinliche Bereich der Flugbahnen ist durchaus möglich.

 
Svinozavr писал(а) >>

Sagen Sie mir, welche Prognose gibt das Thermometer ab?

Der Indikator zeigt an. Die Stochastik zeigt z. B. an, dass dies der Fall ist, wenn der Kurs eines bestimmten Balkens zwischen dem Maximum und dem Minimum der letzten %K-Balken liegt. Das ist alles.

Von diesem Zeitpunkt an ist es Ihre Interpretation. Welche Schlussfolgerung Sie ziehen und welche Entscheidung Sie auf der Grundlage dieser Informationen treffen, ist Ihre eigene Angelegenheit, Ihr TS.



Peter, es ist irgendwie traurig, dich diese "tiefen" Gedanken sagen zu hören. Wer hat Ihnen gesagt, dass es bei der Verwendung eines Indikators nur um seinen letzten Wert geht? Sind Sie ein Fan der Zero Bar? Sie betrachten den Markt nur durch sein enges Fenster? Wirklich, das ist lächerlich.

Der Indikator an sich bietet keine Vorteile auf dem Markt. Kennen Sie diese Binsenweisheit nicht? Aber ein guter Indikator in Kombination mit dem Wissen über seine Eigenschaften und Fähigkeiten sowie einer bestimmten Technologie seiner Verwendung kann der Kern von TS und die Quelle des Gewinns sein. Wenn ich also sage, "die Zielfunktion eines Indikators sollte die Schätzung der Vorhersagezuverlässigkeit sein", dann ist klar, dass diese Vorhersage nicht durch den Indikator, sondern aus ihm heraus gemacht wird. Und der Algorithmus für diese Vorhersage ist genau die Interpretation, die ich gemacht habe, ohne die überhaupt nichts auf dem Markt passiert: Aufträge werden nicht eröffnet oder geschlossen, TP und SL werden nicht geschätzt, es werden keine Entscheidungen über Risiken, Paare, Zeitrahmen, Taktiken usw. getroffen. Und es hängt nicht davon ab, ob ich mit den Händen spiele oder meine Interpretation in MTS formalisiert habe.
Und Sie schreiben "Ihre Interpretation" mit einer derartigen Intonation, als sei dies etwas völlig Abwertendes für einen echten Händler. :-)

 
joo >>:
Т.е., невозможно адекватно менять динамически периоды индикаторов не имея (и/или) не анализируя историю его показаний.

ЗЫ Это так, мысли вслух.

Wir haben zwar keine Kriterien für die Bewertung und Änderung des Indikatorzeitraums, aber wir fungieren selbst als "Manager", der die Indikatorparameter auswählt. Natürlich sollten wir durch die Anwendung verschiedener Algorithmen bewerten, wie genau das neue Bild, das der Indikator erzeugt, mit unserer Schätzung der historischen Daten übereinstimmt. Hier ist nur ein kleiner Schritt zu einem normalen neuronalen Netz und genetischen Algorithmen ;)

Aber ich möchte es nicht tun. Wie Sie wissen, lernt ein neuronales Netz nicht von selbst. Die Auswahl der Gewichte, der Aktivierungsfunktionen der Neuronen und der Netztopologie ist eine separate Aufgabe. Und das muss bewusst geschehen. Also zurück zur ursprünglichen Frage... Und das Beispiel mit dem Tachometer scheint mir sehr gut zu sein: Egal, wohin man fährt, man sollte verstehen, dass die Tachonadel eine Trägheit hat und die tatsächliche Geschwindigkeit nach einem erzwungenen Schub erst nach ein paar Sekunden anzeigt und vielleicht irgendwann weiter auf der Skala wandert als die tatsächliche Geschwindigkeit und dies dann beim Fahren berücksichtigen. Deshalb "drängte" es mich, die Frage ohne Bezug auf das Profil des Fahrzeugs zu analysieren - das Ding an sich zu untersuchen und die Grenzen seiner Möglichkeiten und seiner Beherrschbarkeit zu verstehen.

 
Hier ist wahrscheinlich etwas Ähnliches wie das, worüber ich gesprochen habe. Wir nehmen den RSI und unterteilen das Diagramm in Abschnitte, in denen er über oder unter 50 liegt (zur Verdeutlichung - ziehen Sie 50 ab, um ein faires Histogramm zu erhalten). Jetzt zählen wir den RSI innerhalb jedes Abschnitts und wählen die Periodenlänge, die der aktuellen Anzahl von Balken im aktuellen Abschnitt entspricht. Es scheint, dass wir nichts Neues zu sehen, aber die allererste in der Handlung wurde "mehr ausgeprägt" :) 

#property copyright "Copyright © 2006-201, Sergey Kravchuk"
#property link      "http://forextools.com.ua"

#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_maximum 55
#property indicator_minimum -55
#property indicator_color1 CLR_NONE
#property indicator_color2 CornflowerBlue
#property indicator_color3 Navy
#property indicator_style1 DRAW_NONE
#property indicator_style2 DRAW_HISTOGRAM
#property indicator_style3 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 0
#property indicator_width2 10
#property indicator_width3 1

double LeftBars[];       
double Values[];       
double DynValues[];

extern int FixedPeriod  = 26;
extern int PriceType    = PRICE_CLOSE;
extern int MinPeriod    = 5;
extern int SmoothPeriod = 5; 

int init()
{
  IndicatorBuffers(3);
  SetIndexBuffer(0, LeftBars);
  SetIndexBuffer(1, Values);
  SetIndexBuffer(2, DynValues);
}


int start()
{
  int i, LeftBar;

  Values[Bars-1] = 0;
  for (i = Bars-2; i >= 0; i--)
  {
    Values[i] = iRSI (NULL, 0, FixedPeriod, PriceType, i) - 50;
    if ( (Values[i] > 0 && Values[i-1] <= 0) || (Values[i] < 0 && Values[i-1] >= 0) ) LeftBar = i;
    LeftBars[i] = LeftBar;
  }
  
  for (i = Bars-2; i >= 0; i--)
  {
    int DynPeriod = LeftBars[i] - i; 
    if ( DynPeriod < MinPeriod ) DynValues[i] = 0;
    else DynValues[i] = iRSI (NULL, 0, DynPeriod, PriceType, i) - 50;
  }
}
Und hier ist das Bild: Die dünne blaue Linie ist der dynamische RSI.


Wenn wir eine große Kluft zwischen "Dynamik und Statik" beobachten, handelt es sich um eine "Marktveränderung". Wenn sie sich annähern, ist es eine "Vorbereitung auf die Marktveränderung".
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