Dynamische Perioden für Indikatoren - Seite 2

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Svinozavr писал(а) >>
Und der einfache Ansatz, den ich beschrieben habe, lässt sich auf alles anwenden, was eine Stichprobenlänge hat. Wenn Sie etwas Komplizierteres benötigen, gibt es einen speziellen Kontrollanzeiger - MsterSlave (siehe in der Basis).

Der Zeitraum ist im Allgemeinen ein diskreter Wert. Dies ist nicht sehr bequem und für die dynamische Anpassung (imho) überhaupt nicht geeignet.
Unter diesem Gesichtspunkt ist es besser, die Indikatoren auszuwählen, die eine kontinuierliche Anpassung ermöglichen.
So ist beispielsweise SMA für diesen Zweck nicht geeignet, EMA hingegen schon.

 
Der Indikator basiert auf der Isomorphie der Preisbewegungen auf der TF von M15 bis W1. Der dynamische Zeitraum für jede TF ist die Anzahl der Balken pro Monat (MN1). Gegenwärtig wird prognostiziert, dass der Euro gegenüber dem Dollar mittelfristig an Wert gewinnen wird.

 
Yurixx >>:

Период, вообще говоря, дискретная величина. Это не очень удобно, а для динамической адаптации (имхо) вообще не подходит.
С этой точки зрения лучше выбирать такие индикаторы, которые позволяют сделать адаптацию непрерывной.
Например, SMA для этого не подходит, а ЕМА подходит вполне.

Was nennen Sie "kontinuierliche Anpassung"?

Vielleicht meinen Sie mit "kontinuierlich", dass nur der Vorwert in die UKORE eingeht. Aber dies ist eine private Angelegenheit.

Hier sind zum Beispiel zwei MAs: der rote ist der SMA und der blaue ist der EMA. Das Prinzip der Anpassung ist dasselbe und wurde oben beschrieben. Die Perioden (oder die reduzierte Periode für den EMA) variieren von 3 bis 111 (unteres Teilfenster). Bei SMA wird natürlich die gesamte Stichprobe neu berechnet, bei EMA wird nur der Gewichtungsfaktor des neuen k-Wertes und die Rückkopplung (1-k) für den vorherigen EMA-Balken aus dem anderen Koeffizienten neu berechnet. Natürlich bin ich mir der Tatsache bewusst, dass bei Verwendung des iMA für den EMA dieser über die gesamte Historie neu berechnet wird, wenn Sie den Zeitraum dynamisch ändern. Um dies zu vermeiden, wird eine integrierte Berechnung verwendet.


Ja... es ist aus grundsätzlichen Erwägungen ohnehin nicht sehr nützlich. Aber besser als nichts...

 
artikul >>:
Моя последняя разработка )))

Nun, für solche Beiträge gibt es einen anderen Thread;)
An dieser Stelle möchte ich nicht mit den Ergebnissen prahlen, sondern mögliche Wege zur Erreichung dieser Ergebnisse erörtern

 
ForexTools писал(а) >>

Nun, für solche Beiträge gibt es einen anderen Thread;)
Wir wollen hier mögliche Wege zur Erzielung von Ergebnissen erörtern und nicht mit ihnen prahlen.



Ich werde hinzufügen. mit "Vorhersagen" - hier - https://www.mql5.com/ru/forum/120287

 
Oder hier ist eine andere. Zwei klassische Schwellen-ZZs. Blau ist mit einem harten Schwellenwert von 10 Punkten, lila mit einem dynamischen Schwellenwert, der als schnelle 3*ATR(5) berechnet und durch die EMA(444)-Dämpfung geglättet wird. Der untere Schwellenwert ist ebenfalls auf 10 pps begrenzt. Der Schwellenwertkontrollindikator befindet sich im unteren Teilfenster (obere blaue gestrichelte Linie).
 
Svinozavr >>:
Два классических пороговых ЗЗ. Синий - с жестким порогом в 10 пп., фиолетовый - с динамическим порогом

Nun, das ist einfach eine großartige Illustration! Die absolut offensichtlichen (für das menschliche Auge und den menschlichen Verstand) Stiche von blauem zZ werden durch die "automatische" Anwendung von Dynamik entfernt, d.h. die Idee ist richtig :)

 
ForexTools >>:

ну для таких постов есть другая ветка ;)
здесь бы хотелось не похватстаться результатами, а обсудить возможные пути их получения


Der Indikator ist nur noch nicht fertig. ))) Bisher wurden nur zwei Linien umgesetzt, 8 sollen es noch werden. ))) Wir sprechen uns später. )))

 
ForexTools писал(а) >>

Nun, was für eine großartige Illustration! die völlig offensichtlichen (für das menschliche Auge und den menschlichen Verstand) Stöße der blauen zZ werden durch die "automatische" Anwendung der Dynamik entfernt. also, die Idee ist richtig :)



Für den ästhetischen Händler ist das blaue ZZ besser, aber mehr Geld? Ich habe schon lange eine Idee: wenn ein neuer Balken kommt, optimieren Sie den TS und lösen Sie dann das Positionsproblem. Ich habe diese Idee schon lange: mit der Ankunft einer neuen Bar optimieren wir TS, und lösen dann das Problem mit der Position. Wir sollten das gleiche in jeder Bar (oder n-Bars) tun. Wird es ein adaptiver TS sein? Ich würde gerne die Stellungnahme sehen.
 
faa1947 >>:


Для эстетствующего трейдера синий ЗЗ лучше, а денег больше стало?. Адаптировать нужно ТС а не параметры настройки индикаторов. У меня давно такая идея: с приходом нового бара оптимизируем ТС, а затем решаем вопрос с позицией. И так на каждом баре (или n-барах). Будет ли это адаптивной ТС? Хотелось бы увидеть мнение.

))) Das ist es, worüber wir sprechen.

Ein weiterer Punkt ist, dass Indikatoren für einen ganz bestimmten Zweck entwickelt werden - um den gewünschten Zustand des Marktes anzuzeigen, der im TS weiter verwendet wird. In diesem Fall war das Ziel, einen geeigneten Kanal für einen TS-Ausbruch zu finden.

Ich habe in so vielen Jahren so viele Indikatoren dieser Art erstellt, dass ich mich gar nicht mehr an sie erinnern kann. Ich kann Ihnen eines sagen: Es gibt hier keinen "Gral". Besser, ja, aber nicht grundlegend. Im Rahmen der allgemeinen Hoffnungslosigkeit.)) Wie auch immer, es ist zwei Jahre her, dass ich es praktisch gemacht habe. Also... Ich habe einige meiner alten Metas und Omegas auf MT übertragen.

Kurz gesagt, wie es der Themenstarter formuliert und versucht hat zu beantworten. Obwohl mit ZZ ein wenig seitwärts gegangen - es gibt keine din.period (es gibt eine Schwelle). Und die Auto-Optimierung von EAs ist, wie Sie wissen, ein ganz anderes Thema.

Wenn Sie die Frage beantworten, und wenn es überhaupt Sinn macht, dann, ich wiederhole, - ja, aber wir sollten nicht mit einer dramatischen Verbesserung rechnen. IMHO ist dies im Rahmen des Paradigmas der Zeitreihenpreise unrealistisch.

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