Dynamische Perioden für Indikatoren - Seite 6
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ну тогда я еще предложу обсудить еще один вид свечей "эквипунктовые". каждая свеча - имеет фиксированный размер по "высоте", а у ж за сколько времени она окончательно сформируется - дело десятое. Такие графики по идее должны отражать скорость изменения цен. В конце концов это тоже адаптация под заданную скорость набора ценой конечного значения (на том же тейке или стопе, например).
Na ja... Über Adaptive Renko können Sie hier lesen. Irgendwo liegt noch etwas MQL4-Code herum - ich habe es einmal gemacht.
я не предлагал красть ;) я предлагал оценить можно ли такой индикатор использовать в качестве "управляющего" при выборе тогоже периода графика РСИ. и если да - то как именно это можно сделать.
Nun, da es sich um eine konstruktive Idee handelt, habe ich mir nicht die Mühe gemacht, den Link zu suchen. Als Kontrollindikator können Sie den MA in einem automatisch aktualisierten Offline-Range-Chart ausprobieren.
Im Allgemeinen gibt es viel zu verbessern. Aber ich werde mich kaum damit befassen. Es ist also, was es ist.
Das Bild: gestrichelte Linien sind atr-abhängige Grenzen von Ziegeln, durchgezogene Linien sind Trends.
die Fragen wurden "allgemein" formuliert, weil ich keine Antwort darauf habe. Es ist klar, dass das Thema weit über dieses spezielle Problem hinausgeht, aber irgendwo muss man ja anfangen. Wenn es einige allgemeine Mechanismen für die "dynamische Anpassung" von irgendetwas an die Marktrealitäten gibt, dann sollten sie auch bei diesem primitiven Kieselstein funktionieren.
Natürlich gibt es gängige Anpassungsmechanismen, und zwar eine ganze Reihe davon. Der gemeinsame Mechanismus zur Anpassung an die Straße ist bei allen Autos das Lenkrad. Ich hoffe, Sie verstehen, dass dieser Mechanismus Ihnen nicht helfen wird, sich an Veränderungen der Raumtemperatur anzupassen? Aber Sie wollen immer noch über den Anpassungsmechanismus diskutieren, ohne auf das System einzugehen, das angepasst wird?
Hier bin ich anderer Meinung. Wenn Sie die Kursbewegungsgeschichte angemessen beschrieben haben, bedeutet das nicht, dass Sie auf der Grundlage dieser Beschreibung einen 100%ig garantiert profitablen TS bauen können (obwohl die Rentabilität eines solchen Systems sicherlich höher sein sollte als die des Adlers).
Sie haben offensichtlich nicht verstanden, was ich geschrieben habe. Wenn Ihr TS nur die Preisentwicklung, d. h. die Vergangenheit, beschreiben kann, dann kann er nicht als angemessen bezeichnet werden. Angemessen bedeutet, dass ein solches System auf realen Regelmäßigkeiten beruht und in der Lage ist, seine Eigenschaften korrekt zu beschreiben. Einschließlich der Erstellung von Vorhersagen mit einer Zuverlässigkeit von mehr als 50 %.
Wenn wir nachweisen, dass der Markt "weißes Rauschen" ist, dann werden wir mit ziemlicher Sicherheit keine Methoden der "Trennung harmonischer Komponenten" und der Suche nach sinusförmigen Perioden anwenden, um auf deren Grundlage künftige Kursbewegungen zu prognostizieren, um einen profitablen TS zu erstellen. Es muss einfach die Wahrscheinlichkeitstheorie angewandt werden, nicht die Fourier-Harmonik.
Genau das, was Sie nicht verstanden haben. Der Nachweis, dass der Markt "weißes Rauschen" ist, besteht genau darin, das Muster (in diesem Fall ein statistisches) zu identifizieren, dem der Markt gehorcht. Da kann man wirklich etwas mitnehmen. Und versuchen Sie mir ein Beispiel zu nennen, wann Sie etwas auf dem Markt bekommen, wenn Sie nicht einmal etwas darüber sagen können. Wenn Sie das tun, werden wir darüber sprechen. Bis dahin betrachten Sie meine Behauptung als unwiderlegbar.
Warten Sie nur ab - vielleicht kommt jemand, der diese Nachrichten liest, mit vernünftigen Ideen, die Ihnen helfen, sich zurechtzufinden, also machen wir es ihnen leichter zu lesen und verschwenden wir nicht unsere Zeit mit Schwarzarbeit ;)
Ich unterstütze Ihren Vorschlag. Es bedeutet insbesondere, dass man zwei- oder dreimal nachdenken sollte, bevor man etwas furzt. Manchmal hilft es, zu verstehen, was man gerade gelesen hat, aber es ist noch nicht durchgedrungen. Wenn du es immer noch nicht verstehst, ist es besser zu schweigen. Warten Sie einfach ab, vielleicht meldet sich jemand, der es versteht und es Ihnen zufällig erklärt.
Und der Punkt meines Beitrags, den Sie wiederholt als Flut bezeichnet haben, ist ganz einfach. Ich habe versucht, in korrekter Form zu erklären, insbesondere Ihnen gegenüber, dass Ihre Frage keine Diskussion zulässt. Wenn Sie die Frage so formulieren, wie Sie es gewohnt sind, dann ist schon die Formulierung der Frage überschwemmend. Deshalb äußert auch niemand einen vernünftigen Gedanken.
Jede Kerze hat eine feste Größe, was ihre "Höhe" angeht, und der Zeitpunkt, zu dem sie sich schließlich bildet, ist eine andere Sache. Solche Diagramme sollten die Geschwindigkeit der Preisänderungen widerspiegeln. Schließlich handelt es sich auch hier um eine Anpassung an die durch den Preis festgelegte Geschwindigkeit des Endwertes (z.B. bei gleichem Take oder Stop).
Solche Charts (Renko oder auch Delta-Modulation genannt) haben nichts mit Geschwindigkeit zu tun. Gerade weil jede Kerze in ihrer eigenen Zeit entsteht. Nehmen Sie ein Physiklehrbuch der 8. Klasse, da steht drin, was Geschwindigkeit ist. Versuchen Sie auch zu erklären, wie der Wechsel von einem Kerzentyp zu einem anderen die dynamische Anpassung unterstützen kann. Warum, so fragen Sie, sollte es Ihrer Meinung nach einfacher sein, die Zeitspanne anzupassen als die pünktliche. Ganz allgemein, ohne Bezug auf einen bestimmten TS.
Общие механизмы адаптации есть, конечно, и их немало. Например, для всех автомобилей общий механизм адаптации к дороге называется руль. Надеюсь вы понимаете, что этот механизм вряд ли вам поможет адаптироваться к изменению температуры в комнате ? Но вы по прежнему хотите обсуждать механизм адаптации безотносительно к адаптируемой системе ?
Ja. Für den Anfang möchte ich nur verstehen, in welchen Bereichen und mit welcher Kraft sich das Lenkrad dreht (in einem Auto, das nirgendwo hinfährt - d.h. ohne über den TC zu sprechen)
Genau, du verstehst es nicht. Zu beweisen, dass der Markt "weißes Rauschen" ist, bedeutet lediglich, die (in diesem Fall statistische) Regelmäßigkeit zu bestimmen, der der Markt gehorcht.
Unter "weißem Rauschen" versteht man in der Regel eine absolut zufällige Abfolge, in der es per Definition keine Regelmäßigkeiten geben kann, auch keine statistischen ;)
Bis dahin gilt meine Behauptung als unumstößlich.
Warum so streng? Darf ich nicht meine eigene Meinung haben, auch über die Anfechtbarkeit Ihrer Aussagen? :)
Und der Sinn meines Beitrags, den Sie wiederholt als Flut bezeichnet haben, ist ganz einfach. Ich habe versucht, vor allem Ihnen richtig zu erklären, dass Ihre Formulierung der Frage keine Diskussion zulässt.
Ich habe Ihren Beitrag nirgendwo als Flut erwähnt, während die Tatsache, dass mein Kommentar sich als Antwort auf Ihren herausstellte (und Sie ihn vielleicht als persönliche Antwort verstanden haben) - sorry, das ist reiner Zufall. Ich meinte ganz andere Beiträge und da Sie nicht wollen, dass dieser Thread "verschwindet".
Um es so zu formulieren, wie Sie es gewohnt sind, ist schon die Formulierung der Frage ein Flubbery. Deshalb äußert auch niemand einen vernünftigen Gedanken.
Sie haben nicht ganz recht, ich habe nur eine Art "Gefühl" für die Stichhaltigkeit der Idee, aber ich kann es nicht klar ausdrücken (wenn ich die Antworten wüsste, würde ich keine Fragen stellen). was Sie als meine Überschwemmung wahrnehmen, ist einfach ein Versuch, Gedanken auszudrücken, die noch keine klare Formulierung gefunden haben.
Ja. Ich möchte zunächst nur verstehen, in welchen Bereichen und mit welcher Kraft sich das Lenkrad dreht (in einem Auto, das nicht fährt - d.h. ohne Diskussion über die TC)
Ein Auto, das nicht fährt, ist ein TC, der noch nicht in der realen Welt funktioniert. Aber das ist sie bereits. Es macht also keinen Sinn, über ein Lenkrad zu diskutieren, ohne etwas über die Konstruktion des Fahrzeugs zu wissen (auch wenn es steht). Dazu müssen Sie wissen, ob das Fahrzeug über eine Servolenkung verfügt, welche Räder angetrieben werden, welches Spiel zulässig ist usw.
Unter "weißem Rauschen" versteht man in der Regel eine absolut zufällige Abfolge, in der es per Definition keine Regelmäßigkeiten geben kann, auch keine statistischen ;)
Weißes Rauschen bezieht sich immer auf einen Zufallsprozess, der eine Normalverteilung aufweist. Die Gewissheit einer Normalverteilung ist die statistische Regelmäßigkeit des weißen Rauschens. Und wo es keine oder keine Regelmäßigkeiten gibt, hat es keinen Sinn, von Anpassung (gleich welcher Art) zu sprechen. Keine Anpassung kann einem (auch theoretisch) völlig unvorhersehbaren Prozess zumindest eine gewisse Vorhersehbarkeit verleihen. Und genau das ist der Sinn der Anpassung.
Warum so streng? Darf ich nicht meine eigene Meinung haben, auch über die Falschheit Ihrer Aussagen? :)
Ich habe Ihren Beitrag nirgends als Flut erwähnt, und die Tatsache, dass meine Bemerkung als Antwort auf Ihren Beitrag erschien (und Sie sie vielleicht als persönliche Antwort aufgefasst haben) - tut mir leid, das ist ein reiner Zufall. Ich habe ganz andere Beiträge gemeint und wollte nicht, dass dieser Faden "verschwindet", wie Sie.
sie haben nicht ganz recht, ich habe nur eine art "gefühl" für die fundiertheit der idee. aber ich kann es nicht klar ausdrücken (wenn ich die antworten wüsste, würde ich keine fragen stellen). was sie als meine überschwemmung wahrnehmen, ist einfach ein Versuch, gedanken auszudrücken, die noch keine klare formulierung gefunden haben.
Niemand mischt sich in Ihre Meinung ein. Um etwas zu behaupten, müssen Sie Argumente oder zumindest ein konkretes Beispiel anführen, aus dem der Irrtum der gegnerischen Meinung hervorgeht.
Und was die Stichhaltigkeit der Idee der dynamischen Anpassung betrifft, so streite ich nicht darüber. Das Thema ist für mich sehr interessant. Aber ich möchte das gerne inhaltlich diskutieren, und dazu brauche ich eine etwas andere Formulierung der Frage. Genau um diese Formulierung gemeinsam zu ändern, habe ich meinen Beitrag geschrieben.
Ich bin froh, dass wir uns verstehen. :-)
Um die Anpassung zu bestimmen, müssen Sie die Zielfunktion angeben, die sie auswerten wird. Dann kann man sagen, dass die eine Methode besser ist als die andere, und dass es eine echte Anpassung gibt und nicht nur einen auffälligen Algorithmus zur Berechnung des Parameters.
Die Bewertungskriterien für das System - Gewinn, Risiko und deren Kombinationen - machen keinen Sinn, denn dann suchen wir nicht nach einer Methode der Indikatoranpassung, sondern nach dem TS im Allgemeinen. Die Frage ist, was vorhergesagt wird, und es ist kein Problem, Vorhersagefehler zu vergleichen.
Nun, das ist die Antwort: Die Zielfunktion eines Indikators sollte darin bestehen, die Glaubwürdigkeit der Vorhersage zu bewerten, die er liefern kann.
Ну так в этом и есть ответ: целевой функцией для индикатора должна быть оценка достоверности прогноза, который он может дать.
Sagen Sie mir, welche Prognose gibt das Thermometer ab?
Der Indikator zeigt an. Die Stochastik zeigt z. B. an, dass dies der Fall ist, wenn der Kurs eines bestimmten Balkens zwischen dem Maximum und dem Minimum der letzten %K-Balken liegt. Das ist alles.
Von diesem Zeitpunkt an ist es Ihre Interpretation. Welche Schlussfolgerung Sie ziehen und welche Entscheidung Sie auf der Grundlage dieser Informationen treffen, ist Ihre eigene Angelegenheit, Ihr TS.
Sagen Sie mir, welche Prognose gibt das Thermometer ab?
Der Indikator zeigt an. Die Stochastik zeigt z. B. an, dass dies der Fall ist, wenn der Kurs eines bestimmten Balkens zwischen dem Maximum und dem Minimum der letzten %K-Balken liegt. Das ist alles.
Von diesem Zeitpunkt an ist es Ihre Interpretation. Welche Schlussfolgerung Sie ziehen und welche Entscheidung Sie auf der Grundlage dieser Informationen treffen, ist Ihre eigene Angelegenheit, Ihr TS.
0 am Abend im November - Minus in der Nacht.