Dynamische Perioden für Indikatoren - Seite 3
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Was nennen Sie "kontinuierliche Anpassung"?
Vielleicht meinen Sie mit "kontinuierlich", dass nur der Vorwert an der UKORE beteiligt ist. Aber dies ist eine private Angelegenheit.
Hier sind zum Beispiel zwei MAs: der rote ist der SMA und der blaue ist der EMA. Das Prinzip der Anpassung ist dasselbe und wurde oben beschrieben. Die Zeiträume (bzw. der verkürzte Zeitraum für EMA) variieren von 3 bis 111 (unteres Teilfenster). Bei SMA wird natürlich die gesamte Stichprobe neu berechnet, bei EMA wird nur der Gewichtungsfaktor des neuen k-Wertes und die Rückkopplung (1-k) für den vorherigen EMA-Balken aus dem anderen Koeffizienten neu berechnet. Natürlich bin ich mir der Tatsache bewusst, dass bei Verwendung des iMA für den EMA dieser über die gesamte Historie neu berechnet wird, wenn Sie den Zeitraum dynamisch ändern. Um dies zu vermeiden, wird eine integrierte Berechnung verwendet.
Was ich meinte, war, dass eine Änderung des SMA (d. h. seiner Periode) nur in Schritten = 1 erfolgen kann. Und die Änderung des EMA-Parameters (Gewichtungsfaktor k) kann beliebig verdoppelt werden. Daher können Sie die beiden SMAs nicht so nahe wie möglich beieinander liegen lassen, aber beim EMA ist dies möglich.
Я имел в виду, что изменение переметра SMA (т.е. его периода) может происходить только с шагом = 1. А изменение параметра EMA (весовой коэффициент k) может быть любым double. Поэтому вы не можете сделать так, чтобы две SMA были сколь угодно близки, а для EMA это возможно.
А... Ja, ich verstehe. Obwohl der Sinn dieses Kontrastes... die Serie ist ohnehin diskret. Okay, nun... Letztlich ist das egal.
))) Das ist es, worüber wir sprechen.
Ein weiterer Punkt ist, dass Indikatoren für einen ganz bestimmten Zweck entwickelt werden - um den gewünschten Zustand des Marktes anzuzeigen, der im TS weiter verwendet wird. In diesem Fall war das Ziel, einen geeigneten Kanal für einen TS-Ausbruch zu finden.
Ich habe in so vielen Jahren so viele Indikatoren dieser Art erstellt, dass ich mich gar nicht mehr an sie erinnern kann. Ich kann Ihnen eines sagen: Es gibt hier keinen "Gral". Besser, ja, aber nicht grundlegend. Im Rahmen der allgemeinen Hoffnungslosigkeit.)) Wie auch immer, es ist zwei Jahre her, dass ich es praktisch gemacht habe. Also... Ich habe einige meiner alten Metas und Omegas auf MT übertragen.
Kurz gesagt, wie es der Themenstarter formuliert und versucht hat zu beantworten. Obwohl mit ZZ ein wenig seitwärts gegangen - es gibt keine din.period (es gibt eine Schwelle). Und die Auto-Optimierung von EAs ist, wie Sie wissen, ein ganz anderes Thema.
Wenn Sie die Frage beantworten, und wenn es überhaupt Sinn macht, dann, ich wiederhole, - ja, aber wir sollten nicht mit einer dramatischen Verbesserung rechnen. IMHO ist dies im Rahmen des Paradigmas der Zeitreihenpreise unrealistisch.
Alles, was ich auf dem Markt gesehen habe, ist eine Anpassung innerhalb der Sub-Engine. Wir machen einen schönen Indikator. Aber die Idee der anpassungsfähigen Systeme existiert außerhalb des Marktes und ist so formuliert, wie ich es formuliert habe: Anpassung sollte durch den endgültigen Indikator des gesamten Systems bewertet werden, in unserem Fall durch den Gewinn (andere können verwendet werden, was nicht entscheidend ist).Aus irgendeinem Grund habe ich den Eindruck, dass wir alles auf einmal bewerten. Insbesondere legen wir die Rentabilität des TS für einige Zeit im Voraus fest. Der Markt hat sich verändert, wir haben die Parameter von TS angepasst, die Vergangenheit sagt, dass es einen Gewinn geben wird, usw. Es ist natürlich nicht klar, wie alle Gewinnkomponenten bei jedem nächsten Schritt zu bewerten sind, aber dennoch
Все, что я видел по адаптации на рынкете - это адаптация в рамках сабжа. Делаем красивый индикатор. Но идея адаптивных систем существует вне рынкета и ставится так как ставлю ее я: оценивать адаптацию нужно по конечному показателю всей системы, в нашем случае по прибыли (можно по другим, что не принципиально).Мне почему-то кажется, что оцениваем все сразу. В частности, мы фиксируем прибыльность ТС на некоторое время вперед. Рынок поменялся, мы подогнали параметры ТС, прошлое говорит, что будет прибыль и т.д. Конечно не ясно как оцнивать все слагаемые прибыли на каждом очередном шаге, но тем не менее
Ich verstehe, was Sie meinen - ich habe nichts dagegen, und in der Tat scheint es mir ein ebenso logischer Ansatz zu sein wie für Sie.
Ich habe gerade über etwas anderes gesprochen. Das ist alles. Und das Thema, das Sie angesprochen haben, ist auch nicht neu - es gibt dazu Themen im Forum.
Oder hier ist eine andere. Zwei klassische Schwellen-ZZs. Die blaue ist mit einem harten Schwellenwert von 10 Punkten, die violette mit einem dynamischen Schwellenwert, der als schnelle 3*ATR(5) berechnet wird, geglättet durch die Abschwächung des EMA(444). Der untere Schwellenwert ist ebenfalls auf 10 pps begrenzt. Der Schwellenwertkontrollindikator befindet sich im unteren Teilfenster (obere blaue gestrichelte Linie).
Zum Abstecken:
Meine verhält sich genauso wie deine blaue, nur dass sie nicht zuckt. Das heißt aber nicht, dass kleine Abweichungen übersehen werden. Wo es der Natur des Marktes entspricht, werden sie auch angezeigt.
А я подошел к этому немного иначе - написал ЗЗ который вообще не имеет параметров. В результате он сам определяет свою конфигурацию, что в общем соответствует идее динамической адаптации. Однако, в этолм случае результат достигается не за счет изменения параметров, а за счет алгоритма. Вот что получилось:Для ставнения:
https://c.mql4.com/forum/2010/04/tdybzy3.JPG
Мой ведет себя также как и твой синий, только не дергается. Но это не значит, что он пропускает мелкие колебания. Там, где это соответствует характеру рынка он отображает и их.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun. Ich habe einfach den ersten zitiert, der mir einfiel. Es gibt einen ähnlichen Algorithmus wie den Ihren. Und viele, viele andere. Und dann hängt es von der jeweiligen Aufgabe ab - was wir fangen.
Nein, Sie können, wenn Sie daran interessiert sind, eine Zusammenstellung von Ansätzen/Algorithmen im Allgemeinen oder für ein Gebiet im Besonderen erstellen. Nur, wissen Sie, für mich persönlich ist es nicht mehr so interessant - ich werde mich kaum noch aktiv daran beteiligen. Meine Meinung zur Prospektivität habe ich mir bereits gebildet (und auch nicht erst gestern) und hier dargelegt. Alles natürlich nur IMHO.
Адаптировать нужно ТС а не параметры настройки индикаторов. У меня давно такая идея: с приходом нового бара оптимизируем ТС, а затем решаем вопрос с позицией. И так на каждом баре (или n-барах). Будет ли это адаптивной ТС?Natürlich wurde dies engagiert, auch in diesem Forum. Ich kann mich jedoch nicht an die Spitznamen erinnern, so dass ich Ihnen bei der Suche nicht helfen kann.
Soweit ich mich erinnere, hat Neutron seinen NS bei jedem Schritt umgeschult. Anfangs schien er mit den Ergebnissen zufrieden zu sein, ich frage mich, wie es ihm jetzt geht.
Übrigens habe ich meinen Ansatz aus dem Thema "Im Nachgang" komplett in MQL kopiert und nun passt es sich auch bei jedem Schritt an (genauer gesagt nach jedem Positionsschluss, öfter macht es keinen Sinn). Bislang keine Wunder, aber die Ausbreitung scheint kompensiert zu werden :) . Hier ist ein ziemlich typisches Bild (Saldengrafiken) einer Minutengeschichte aus dem Jahr 1999, d.h. für mehr als 11 Jahre.
Die horizontale Achse ist in Sekunden angegeben, die Rasterlinien entsprechen jedoch ungefähr den Jahren. Die untere Kurve ist die Grundmenge der Eingänge; streng nach der Logik hat sie eine Steigung von etwa minus Spread pro Geschäft (übrigens kann man sehen, dass die Steigung, d.h. die Dichte der Geschäfte in der Zeit, große Schwankungen hat). Die obere Kurve ist das Ergebnis dieser sehr adaptiven Filterung dieser Grundmenge. Man kann sogar sehen, dass OR für diesen Satz von Bemühungen eine positive Steigung hat, die aber vom praktischen Standpunkt aus gesehen vernachlässigbar ist :). Übrigens, wäre die Testphase kürzer gewesen, hätte ich einen "Gral" bekommen können, zwei etwa ein Jahr alte Parzellen hätten allein schon ziemlich gut ausgesehen :) .
Jetzt überlege ich, womit und in welcher Reihenfolge (der FP-Parameter) ich diese Bestie füttern soll. Doch nach diesen ersten Experimenten scheint sich im Unterbewusstsein eine gewisse Skepsis breit zu machen.
P.S. Übrigens, ich habe dies in Form eines Indikators, also nicht ganz ein Off-Topic hier :)
Es gibt so viele Programmierer wie es Varianten des Renderings gibt, und jeder hat etwa ein Dutzend eigener Varianten...
Die Frage ist eine andere: Gibt es geeignete Algorithmen zur dynamischen Anpassung (im guten Sinne) der Periodenlänge des einen oder anderen TA-Indikators und die damit zusammenhängende Frage: Wann kann man davon ausgehen, dass die Periode des vorherigen Parameters vorbei ist und ab dem aktuellen Balken muss man einen neuen Wert wählen? Wenn es sie gibt, würde ich gerne die Methoden ihrer Verwendung diskutieren.
Ребяты... ну чего хвастаемся?! :)
Сколько кодеров столько и вариантов отрисовок может быть да плюс у каждого в загашнике по десяточку своих вариантов наберется...
Ja, das wäre das Wesentliche. Nur, wissen Sie...)) es ist eine grundlegende Sache für das ganze Thema Handel. Nicht nur für die "dynamische Periode". Übrigens, warum konzentrieren Sie sich so sehr auf den Zeitraum? Es gibt einige Indikatoren, bei denen der Parameter z. B. ein Schwellenwert ist.
Ich fÃ?rchte, dass wegen der GlobalitÃ?t des Problems (es ist im Zitat) alles wieder zu den ursprÃ?nglichen Streitigkeiten gleiten wird, von denen schon manchmal es nicht wÃ?nschenswert wÃ?re, auf dem Forum zu suchen. Ich würde mich freuen, wenn ich falsch liege. (Vielleicht gibt es den Weihnachtsmann ja doch?))