Handelswahrscheinlichkeit - Seite 5

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Habt ihr alle die Matheübungen für 2010 gekauft :)))).... puh, habt ihr sie heruntergeladen? :)

 
SProgrammer >>:

Мат лаб то 2010 все уже купили :)))).... тфу-ты, скачали? :)

Ich verwende MathCad 6.0 Professional Edition von 1995. 5Mb im Archiv, funktioniert gut ohne Installation.

 
Ich nehme an, dass die Tauschaktionen vernachlässigt wurden...
;)
 
getch >>:

В результатах "Задачи о разорении" не получается интуитивно понять некоторый момент.
Получается, что при вероятности выигрыша в сделке > 50%, вероятность разорить другого игрока растет с количеством денег у того и у другого. Даже когда у них их одинаковое количество.

Je mehr Geld Sie haben, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie pleite gehen.

Beispiel:

Sie spielen gegen einen Spieler, der zu Beginn über den gleichen Geldbetrag verfügt.
Wenn Sie in 60 % der Fälle Glück haben (Sie gewinnen eine Münze), dann besteht bei einer anfänglichen Einzahlung von 1 Münze eine 60 %ige Chance, Ihren Gegner zu ruinieren, und bei einer anfänglichen Einzahlung von 10 Münzen eine 98 %ige Chance.

 
getch >>:

Чем больше денег, тем вероятность разориться меньше.

Пример:

Вы играете с игроком, у которого столько же денег в начале.
Если вам везет в 60% случаев (выигрываете монету), то при начальном депо 1 монета вероятность разорить соперника равна 60%, а при начальном депо в 10 монет - 98%.

Dann ist die Redewendung "Gewinne steigern und Verluste abbauen" grundlegend falsch: Gewinne abbauen und Verluste stoppen.

 
Urain писал(а) >>

Dann ist der Ausdruck "Gewinne steigern, Verluste reduzieren" grundsätzlich falsch: Gewinne reduzieren und Verluste stoppen.


Dies bezieht sich auf den Umgang mit Geld - wie z. B. das optimale f, etc. Das bedeutet, dass Sie selbst entscheiden können, wie viel Sie bei jeder Transaktion einzahlen (welchen Teil der Einlage). All diese Theorien sollen jedoch sicherstellen, dass die Gewinn- und Verlustwahrscheinlichkeiten konstant und unveränderlich sind, was in der Realität unerreichbar ist.

 
Wollen Sie ein Beispiel für Übersitzen (und gleichzeitig Martin) aus den Klassikern? Ich bin zufällig auf dieses Fragment in Ilf und Petrov gestoßen (ich habe mich nicht daran erinnert). Ich werde ihn später löschen - er ist zu lang. Aber was für eine Sprache!
"Vor etwa drei Jahren, als zum ersten Mal seit der Revolution wieder Honig
Subjekte auftauchten, die Lebensversicherungen annahmen, beschloss Varfolomeich, sich auf Kosten von Gosstrakh zu bereichern
. Er versicherte seine Großmutter von einhundertzwei Jahren, eine ehrwürdige
Frau, deren Alter die ganze Gusische stolz machte, für eintausend Rubel. Die alte Frau
wurde von vielen Alterskrankheiten geplagt. So musste Varfolomeich hohe Versicherungsprämien zahlen
. Die Berechnung von Varfolomeich
war einfach und korrekt. Die alte Frau konnte nicht mehr lange leben. Bartholomewitch's Berechnungen
ich sagte, dass sie nicht einmal ein Jahr leben würde, denn ein Jahr würde
sechzig Rubel Versicherungsgeld zahlen müssen, und 940 Rubel wären ein Gewinn
fast garantiert.
Aber die alte Frau starb nicht. Einhundertdrei Jahre lang lebte sie recht glücklich
. Verärgert erneuerte Bartholomew seine Versicherung für das zweite Jahr.
Im hundertvierten Jahr
ihres Lebens hatte sich die alte Frau deutlich erholt - sie hatte Appetit bekommen und der Zeigefinger ihrer rechten Hand, der zehn Jahre lang durch die Gicht verdreht war
, hatte sich entfaltet. Varfolomeich war bestürzt, als er feststellte, dass er, nachdem er hundertzwanzig
Rubel für seine Großmutter ausgegeben hatte, keinen Pfennig an Zinsen für das Kapital erhalten hatte.
Oma
wollte nicht sterben: Sie war kapriziös, verlangte nach Kaffee, und eines Sommers kroch sie sogar auf die Place de la Commune Paris, um eine neumodische Erfindung zu hören -
music radio. Varfolomeich hoffte, dass der musikalische Flug der alten Frau
ein Ende bereiten würde, die tatsächlich krank wurde und drei Tage lang im Bett lag,
und jede Minute nieste. Aber der Körper hat sich durchgesetzt. Die alte Frau stand auf und verlangte die Muschi
la. Ich musste zum dritten Mal die Versicherungssumme zahlen. Die Situation wurde
unerträglich. Die alte Frau hätte sterben müssen, aber sie tat es nicht. Die Fata Morgana von tausend
Rubel schmolz dahin, die Frist lief ab, die Versicherung musste erneuert werden.
Ungläubigkeit erfasste Warfolomeich. Die verdammte alte Frau hätte noch
zwanzig Jahre leben können."
Doch dann wurde das MM in Bartholomewiczs Kopf ausgelöst:
"Lieber einhundertachtzig Rubel verlieren, beschloss er, als zweihundertvierzig,
dreihundert, dreihundertsechzig, vierhundertzwanzig oder vielleicht sogar
hundertachtzig, ganz zu schweigen von den Zinsen für das Kapital."
 
Avals >>:


это к управлению капиталом относится - типа оптимальная f и т.д. Т.е. выбор сколько ставить в каждой сделке. Но все эти теории рассчитаны на то что вероятности выигрыша и проигрыша есть константы и неизменны, что в реальности недостижимо


Sie haben wahrscheinlich Recht, dass der Autor sich auf Reinvestitionen bezog, aber ich habe beschlossen, die Aussage wörtlich zu überprüfen.
Nun, wenn es eine Formel gibt, warum geben Sie nicht die Parameter ein, vielleicht kommt etwas dabei heraus. Hier ist das Ergebnis:
Wie ich schon schrieb, macht der getestete EA einen zufälligen Eintrag mit dieser Formel
void RANDOMIS()
{//+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+
 TYPE=-1;
 if(rBars==Bars)return;
 int mr0=MathRand()%2;
 int mr1=MathRand()%2;
 int mr2=MathRand()%2;
 int mr3=MathRand()%2;
 if(mr0==0 && mr1==0 && mr2==0)
   {if(mr3==0)TYPE=0;
    else TYPE=1;
   }
return;
}//+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+
d.h. nicht nur die Richtung ist zufällig, sondern auch die Öffnungszeit wird durch den RMS mit einer Normalverteilung gewählt.
dann lassen Sie uns die TP/SL 100/100 und zwei Optionen für die Annäherung der Ebenen an den Markt
kTP - Annäherungsgeschwindigkeit an den Gewinn, kSL - Annäherungsgeschwindigkeit an den Stop-Loss
bzw. kTP/kSL 1/0,5 und 0,5/1
So sind die Testergebnisse, der Pass - die Mittelung von 100 zufälligen Messungen in einem Zeitraum von Zitaten bei einer TF alle gleich
1/0,5
-8718
-8315
-9369
-8205
-7748
Gesamtdurchschnitt -8471
0,5/1
-10954
-9968
-10991
-10372
-11919
Gesamtdurchschnitt -10840
Fazit Wenn wir die Wahrscheinlichkeit des Erreichens des Niveaus in Richtung Take-Profit verschieben, erhalten wir einen stabilen Gewinn vor der entgegengesetzten Variante.
 

Meine Herren, lesen Sie das Forum überhaupt? Ich habe Ihnen bereits am 28. März den Code zum Ausführen im Tester gegeben - https://www.mql5.com/ru/forum/124836/page20 

extern int       tp=25;
extern int       sl=25;
extern int       mins=60;
int init(){
   return(0);
}
int deinit(){
   return(0);
}
static int r=0;
static datetime st;
int start()
{
   if ( Time[0] != st ){
      st=Time[0];
      
      r--;
      
      if ( r <= 0 ){
         double d = MathRand()/32767.;
         r = d * mins*60;
         
         if (  MathRand() > 32767/2 ) 
            OrderSend(Symbol(),OP_SELL, 0.1, Bid, 0, Ask+sl*Point, Ask-tp*Point );
         else
            OrderSend(Symbol(),OP_BUY, 0.1, Ask, 0, Bid-sl*Point, Bid+tp*Point );
      }
   }
}
Und sogar mehr als ein Jahr vor - gab Ihnen den Indikator - https://www.mql5.com/ru/forum/113106

Und alle recherchieren hier etwas - und sind dann beleidigt - dass ich es nicht teile ...
Und fzuke ... :)
 

Ich habe sogar die SCHLUSSFOLGERUNG formuliert - https://www.mql5.com/ru/forum/124836/page13

*** правило которое работает всегда - да элементарно - :) ..... - Итак правило - При случайном входе ( покупка или продажа и время ) вероятность срабатывания стопа или тейка будет ПРОПОРЦИОНАЛЬНА их размеру. То есть если TP = 20 а SL = 20 то веротность закрытия в прибыли будет равна верятности закрытию с убытком. Не зависимо от тренда и валютной пары и времени в истории. Ну а если TP = 2* SL то вероятность убытка будет в два раза выше. :) Доказывается через интегральную функию или также называемую Гаусовым интегралом, применяется как раз для расчета того какая вероятность будет. :) И это будет работать даже с учетом того что на рынке у нас так называемое устойчивое распределение. :) или лучшек называть его по имени великого Леви. :)

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