Handelswahrscheinlichkeit - Seite 15

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avatara >>:

Где тогда вероятность - тема топика?

Man kann endlos darüber streiten, welcher Stop oder Take Profit besser ist, aber es macht keinen Sinn, wenn man nicht die Ereignisse berücksichtigt, deren Wahrscheinlichkeit man berechnet. Ganz allgemein ausgedrückt: Wenn Sie eine große Anzahl von Ereignissen und eine begrenzte Anzahl von Positionen haben, die Sie eröffnen können, wird eine Strategie mit kleinen Werten für TP und SL mehr Gewinn bringen. Wenn der SL oder TP zu groß ist, werden entweder Pseudo-Win- oder Loss-Trades den gesamten verfügbaren Puffer verstopfen.

 

Liebe Kollegen, ich verfolge eine sehr ähnliche Idee:

http://forextechnologies.ru/for/viewtopic.php?f=33&t=28

 

Ich habe überhaupt keine Ahnung von Mathe. Ein wenig Arithmetik, Kopfrechnen, grundlegende Trigonometrie, Geometrie und Algebra... Ja, ich weiß auch, wie man Streichhölzer macht, ich weiß nicht, ob ich...

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Wenn wir von Wahrscheinlichkeitshandel sprechen, macht es keinen Sinn, die Wahrscheinlichkeit eines LAUFENDEN Einstiegs zu berechnen! Was gibt es da zu beweisen, wenn das Verhältnis von TR und SL einfach unterschiedlich ist und die Wahrscheinlichkeit in jedem einzelnen Fall bestimmt.

ABER! Während die Wahrscheinlichkeit eines kleineren Gewinns (in jedem einzelnen Fall) höher ist als der größere Stopp, wird die mathematische Gesamterwartung für N Geschäfte mit Sicherheit sinken:

N*TP/N*SL < 1

Dies ist der Bereich, in dem Mathlab betroffen ist.

Nur nicht-zufällige Einträge, und nur danach kann das TP/SL-Verhältnis die Wahrscheinlichkeit in die richtige Richtung verschieben.

Außerdem können Sie nur bei nicht-zufälligen Einstiegen den Effekt einer Verschiebung von TP/SL > 1 erzielen, da dies die Wahrscheinlichkeit einer Bewegung zu einem höheren Gewinn erhöht, was wiederum die Gesamterwartung eines Handels verbessert.

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Machen Sie also kein XY-Geld - suchen Sie nach profitablen, günstigen, wahrscheinlichen Einträgen für den Handel....)))

 
mikfor >>:

Коллеги, вот очень похожая идея, за которой я наблюдаю:

http://forextechnologies.ru/for/viewtopic.php?f=33&t=28

Gott, was für ein abgrundtiefer Unsinn)))
 
Blödsinn hin oder her, sie ist noch nicht fusioniert und hat sogar noch Wachstum.
 

warum ist das unsinnig, es ist ein offensichtliches Beispiel,

der Autor die insgesamt gleiche Wahrscheinlichkeit zugunsten des Gewinns durch nicht-zufällige Einträge gekippt hat, sagt er, dass er einige einfache Analysen zur Eingabe verwendet,

aber es nützt wenig, ein sprunghafter Anstieg der Gewinne - das ist Glück im allgemeinen Niedergang, und dann peng - und es geht zurück zum Anfang,

ineffiziente Analyse, Hinhalten.

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