Handelswahrscheinlichkeit - Seite 12
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Wir müssen davon ausgehen, dass dies durch die generierte Serie geschieht? Da das Diagramm eindeutig nicht linear ist und jede Gradabhängigkeit in eine gerade Linie übergegangen wäre.
Da ich den Beitrag aus einem anderen Thread kopiert habe, bleiben die alten Bezeichnungen bestehen: TP und SL
.Es lohnt sich, sie als Pips1 und Pips2 zu interpretieren. Die wichtigste Schlussfolgerung ist in der Hypothese formuliert.
Nun, das ist imho ein weiteres objektives Argument für die Unterscheidung zwischen Preisreihen und zufälligem Geschwafel.
Die Wahrscheinlichkeit ist 0,5, wenn die Entfernungen, die der Preis zurücklegen muss, gleich sind. SL-Spread=TP+Spread
Das ist die Behauptung, die Sie aufgestellt haben: TP=SL, Sie haben die Formel angegeben, ich habe dort die geprüften Werte eingesetzt, und es ist TP=SL, und habe nicht 0,5 bekommen. Wo liegt der Fehler? Ich habe es in Ihre Formel eingesetzt.
Bin ich der Einzige, der nicht versteht, was Getch da tut? Vielleicht sollten Sie sich darüber klar werden, was getan wird. Was hat Zickzack damit zu tun? Welcher Zickzack? Was hat das mit dem Zickzack zu tun?
То есть выдвинуто утверждение : TP=SL, Вы дали формулу, я туда подставил проверчные значения, и именно TP=SL, и получил не 0.5. Где ошибка? Я подставил в вашу формулу.
Es ist kein Fehler... Das Erreichen des SL ist wahrscheinlicher als das Erreichen des TP, wobei TP=SL ist. Je höher der Wert von TP=SL ist, desto näher liegt die Wahrscheinlichkeit beim Wert 0,5.
Ah, ich habe mir die Notation nicht angesehen. Um eine Gradabhängigkeit zu zeigen, muss die logarithmische Skala auf beiden Achsen liegen.
Es ist kein Fehler... Das Erreichen des SL ist wahrscheinlicher als das Erreichen des TP, wobei TP=SL ist. Je höher der Wert von TP=SL ist, desto näher liegt die Wahrscheinlichkeit am Wert 0,5.
Beweisen. Hier sind die Daten.Op -- Eröffnungskurs
TP...
SL...
Punkt -- Punktpreis
Spread - Spread beim Öffnen und konstant bis zum Schließen.
***
Berechnen Sie für SELL und BUY.
Ah, ich habe mir die Notation nicht angesehen. Die logarithmische Skala muss sich auf beiden Achsen befinden, um eine Grad-Abhängigkeit zu zeigen.
Leistungsabhängigkeit bei Marktpreisen:
Leistungsabhängigkeit für erzeugte Preise mit normaler Zuwachsverteilung und Abweichung = 15:
Leistungsabhängigkeit für erzeugte Preise mit normaler inkrementeller Verteilung und Abweichung = 30:
Ein lineares Potenzverhältnis ist wahrscheinlich das einfachste Ergebnis der Wahrscheinlichkeitstheorie.
Außerdem ist es die quadratische Abhängigkeit, die in den Marktdaten für die Majors fortbesteht.
Я один не понимаю что Getch делает? Может надо четко и понятно сформулировать - что делается.
Es werden zwei Zickzacklinien auf einer bestimmten Datenmenge betrachtet:
Die oben aufgestellte Hypothese.Die Codes und Schaubilder sind das Ergebnis der Forschung zu diesem Thema.
Скорее всего линейная степенная зависимость - простейший результат теории вероятности.
Другое дело, что на рыночных данных по мажорам сохраняется именно квадратная зависимость.
Optisch ist die erzeugte Steigung in etwa gleich und unterscheidet sich sogar deutlich von der realen Steigung. Der erste Gedanke, der mir in den Sinn kommt, ist, dass dies auf eine unterschiedliche Verteilung der Inkremente (dicke Schwänze) zurückzuführen ist.
P.S. Idealerweise sollte es von hier aus Pfade zu fraktalen Merkmalen geben, zu demselben Hearst.Entschuldigen Sie die Unterbrechung - aber, meine Herren, warum erzeugen Sie etwas, von dem Sie nicht wissen, wie es erzeugt wird? Ich habe (oben) einen einfachen Ansatz vorgeschlagen - lassen Sie es mich präziser formulieren - 1) jede TS ist eine Änderung der Auftragsverteilung (nach Zeit und Art) von gleichförmig zu etwas anderem (es spielt keine Rolle, was... es kann sogar zu gleichförmig sein). 2) Wenn wir (sehr genau) den Gewinn (Verlust) aus dem investierten Geld berechnen können, indem wir die Regel (*) (oder einige andere Regeln) im Falle einer gleichmäßigen Verteilung anwenden - mit anderen Worten in Arbeitspartien (festen Partien). Gelten für einen anderen TS nicht die gleichen Regeln wie für eine feste Partie?
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Um den Gewinn von TS mit gleichmäßiger Verteilung zu berechnen, können wir ihn als eTS ("Referenz-TS") bezeichnen, sollten wir die Wahrscheinlichkeit profitabler Trades nehmen und sie mit dem Durchschnittswert in Pips multiplizieren, und die Wahrscheinlichkeit von Verlusttrades mit ihrem Wert in Pips multiplizieren. Dann müssen wir die erste von der zweiten subtrahieren und mit dem Gewinn um einen Pip multiplizieren. Das war's.
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Ich glaube, das ist die Schlüsselfrage!
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Ich hoffe, jeder weiß, wie groß die durchschnittliche Handelsgröße bei ETS ist?