Handelswahrscheinlichkeit - Seite 10

Neuer Kommentar
 

Es geht auch ohne Zufall - nehmen Sie ein ZigZag mit geeigneter Dimensionalität und berechnen Sie die Gesamtlänge der Aufwärts- und Abwärtsschwünge. Ihr Verhältnis ist ein Hinweis auf den vergangenen Trend in Bezug auf den gewählten Modulationsgrad

 
Urain >>:
Ни для кого не секрет на этом форуме что точный прогноз не возможет (хотя не буду так категоричен) маловероятен,
а отсюда вытекает постановка задачи вернее поставленная ранее задача время_открытия|направление|время_закрытия
трансформируеться во время_открытия|направление|(установка ТП и СЛ).
 Теперь суть вопроса : что лучше маленький_стоплосс|большой_тейкпрофит или маленький_тейкпрофит|большой_стоплосс ?
Теоретически чем мешьше удаление тем меньше потери или прибыли(по вариантам),
но чем дальше находиться уровень тем менее вероятным он будет по достижимости кумулятом.

Als Erwiderung: Es gibt Prognosen in Form eines Newsletters - "Antworten auf die Frage - WANN? Beim Intraday-Handel liegt das Ergebnis bei nahezu 100 %.

 
Avals >>:

можно без случайностей - взять ЗигЗаг соответсвующей размерности, подсчитать суммарную длину ап-свингов и даун свингов. Их отношение - указатель на сложившийся в прошлом тренд относительно выбранного уровня модуляции

Wenn der Anfangs- und der Endpreis des Studienabschnitts gleich sind, dann
Summe(UpSwings) / Summe(DownSwings) = 1

 
SProgrammer >>:
Ну вот таким образом будет выглядеть код, - - я не проверял! :) 
extern int       tp=25;
extern int       sl=25;

Nun, wenn Sie gleiche Bedingungen einstellen, dann passen Sie tp und sl an, um die Spanne zu berücksichtigen.

 
getch писал(а) >>

Wenn der Anfangs- und der Endpreis des Studienabschnitts gleich sind, dann
Summe(UpSwings) / Summe(DownSwings) = 1


Summe der Längen in Pips, nicht die Anzahl der Swings.
Bei SB ist der lange Abschnitt übrigens -> 1, und die durchschnittliche Schwunglänge entspricht der doppelten Dimensionalität. Und für alle Zitate über die lange Geschichte. Aber in einem sehr spezifischen Zeitrahmen kann er sich erheblich von 1 unterscheiden.
P.S. Ah, ich sehe, Sie meinten die Gleichheit der Preise am Anfang und am Ende. Einverstanden. Die Summe der Auf- und Abschwunglängen zwischen den T-Kreuzungen auf jeder horizontalen Ebene ist gleich. Und die Differenz der Summen ihrer Längen ist gleich dem Wert der Preiserhöhung vom Startpunkt zum Endpunkt. Das heißt, wenn x(tn)-x(t0)=Y, dann ist die Summe(UpSwings) - Summe(DownSwings)=Y.
Wenn x(tn)-x(t0)=0 => Summe(UpSwings) = Summe(DownSwings) => Summe(UpSwings)/Summe(DownSwings)=1

 
Neveteran >>:


Я никак немогу понять, к чему это измерение диапазона движений цены в стопах или профитах?

С самого начала я писал, что чем большее число инструментов задействованно в работе, тем более сильна тенденция к усреднению. Я пошел именно по этому пути, поскольку получение катострофических отклонений невозможно. Использование стопов или профитов играет не на вашей стороне, а за ДЦ.


Die einzigen beiden Dinge, die ich hier gelesen habe, sind die völlige Grobschlächtigkeit und der Schwachsinn von SProgrammer, der sich damit brüstet, gebildet zu sein, während er dieselben Aussagen sofort widerlegt. Ein gebildeter Mensch würde sich niemals zu solch unverhohlen pubertärem Geflame herablassen und den Eindruck erwecken, dass ein 16-jähriger geiler Teenager an seiner Tastatur sitzt.
Und zweitens, eine Menge obskurer mathematischer Wörter... Obwohl ich die Universität gerade auf dem Fachgebiet beendet habe, das sehr eng mit der Mathematik und der Theorie verbunden ist, und ich dachte, dass ich ziemlich gut darin bin, aber ich habe sozusagen auf der Konferenz der Zukunftsforscher vom bekannten Lem...
Warum schreibe ich gerade an Sie? Das einzig Vernünftige, das ich in diesem Thread gefunden habe, ist Ihr Beitrag. Durch die Mittelwertbildung über mehrere Paare ist die Wahrscheinlichkeit eines unerreichbaren Drawdowns viel geringer, und je mehr Paare an der Mittelwertbildung beteiligt sind, desto geringer ist diese Wahrscheinlichkeit.
Leider bin ich kein GROSSARTIGER MATHEMATIKER und kenne die klugen Worte und Begriffe nicht, aber wahrscheinlich können die klugen Mathematiker, die in diesem Thread anwesend sind, das alles in Formeln formalisieren und sogar kluge Worte nennen ...
Aber das ist eine Tatsache. Das steht fest.
 
lexandros >>:


Из всего что здесь прочитал - выловил только две вещи - беспросветное хамство и быдлячество со стороны SProgrammer, который бахвалится своей образованностью, и при этом мгновенно эти же утверждения опровергает. Образованный человек никогда не станет опускаться до такого откровенно подросткового флейма, создавая полное впечатление, что за клавиатурой сидит 16-ти летний сексуально озабоченный подросток.
И второй момент - куча непонятных слов из математики... хотя заканчивал вуз как раз по специальности очень близко связанной с математикой и теор.вер. и считал что неплохо в этом разбираюсь, но попал как будто на конференцию футурологов из знаменитого Лема...
Я почему пишу конкретно Вам. Единственное разумное, что я почерпнул из данной ветки, это Ваш пост. Что если усреднятся по нескольким парам - вероятность уйти в недостижимые просадки значительно ниже, и чем больше пар участвуют в общем усреднении, тем эта вероятность ниже.
Я к сожалению, не ВЕЛИКИЙ МАТЕМАТИК и не знаю умных слов и терминов. но наверное те умные математики, которые присутствуют в этой ветке - смогут все это формализовать в формулы и даже обозвать умными словами...
Но то, что это факт. Это однозначно.
Nun, wenn niemand den Unsinn, den Neveteran in seinem eigenen Thread sagt, kodieren wird, dann wird es auch niemand in diesem Thread tun.
Sie können Ihr Idol lecken, so viel Sie wollen, aber bitte tun Sie das in seinem eigenen Thread.
 
Urain >>:
Ну уж если тот бред что несёт Neveteran в его собственной ветке никто кодировать не собираеться то в этой и подавно никто не будет.
Можете вылизывать вашему кумиру всё что пожелаете только пожалуйста делайте это в его собственной ветке.


Ich bin mir nicht ganz sicher, was "Idol" und "lecken" damit zu tun haben...
Neveteran ist ein sehr schlecht verstandener Redner, persönlich. Der verbale Brei, der von ihm kommt, zerreißt den Verstand.
Ich wollte eigentlich etwas anderes sagen...
Nämlich (ohne zu viel Worte zu verlieren) - wenn Sie den Durchschnitt auf mehrere Paare anwenden, ist die Wahrscheinlichkeit, in einen unerreichbaren Drawdown zu geraten, geringer, als wenn Sie dasselbe auf ein Paar tun. Das ist alles. Nicht mehr und nicht weniger.
Aber der ganze Strom von chaotisch durcheinander gewürfelten Begriffen in zufälliger Reihenfolge, den Neveteran in seinem Zweig betreibt - ich habe ihn einfach nicht in meinen Kopf gelassen. Und ich bin raus aus der Diskussion über seine Richtigkeit oder Unrichtigkeit...
Ihr Schuss liegt also irgendwo im falschen Ziel. Bewegen Sie das Fadenkreuz.
 
lexandros писал(а) >>

Das war nicht das, was ich eigentlich sagen wollte...
Wenn Sie nämlich einen Durchschnitt über mehrere Paare bilden, ist die Wahrscheinlichkeit eines unerreichbaren Drawdowns geringer, als wenn Sie das Gleiche mit einem einzigen Paar tun.

Könnten Sie diese Aussage bitte belegen. Ich habe nicht das Gefühl, dass es richtig ist. Und bitte klären Sie die Terimine in Ihrer _Bestätigung_, vielleicht ist das der Punkt.
 
Wiederholen Sie das:

Advisor zählt die Anzahl der ZigZag-Knie (mindestens Pips) und schreibt in die Datei:
extern int Pips = 100;

int Amount;

int GetZigZagCount()
{
  static bool FlagUP = TRUE;
  static int Min = 999999;
  static int Max = 0;
  static int Count = 0;

  int PriceHigh = High[1] / Point + 0.1;
  int PriceLow = Low[1] / Point + 0.1;
  
  if (FlagUP)
  {
    if (PriceHigh > Max)
      Max = PriceHigh;
    else if (Max - PriceLow >= Pips)
    {
      FlagUP = FALSE;
      Min = PriceLow;
      Count++;
    }
  }
  else // (FlagUP == FALSE)
  {
    if (PriceLow < Min)
      Min = PriceLow;
    else if (PriceHigh - Min >= Pips)
    {
      FlagUP = TRUE;
      Max = PriceHigh;
      Count++;
    }
  }
  
  return(Count);
}

void StringToFile( string FileName, string Str )
{
  int handle;
  
  handle = FileOpen(FileName, FILE_READ|FILE_WRITE);
  FileSeek(handle, 0, SEEK_END);

  FileWrite(handle, Str);

  FileClose(handle);

  return;
}

void deinit()
{
  StringToFile("Analyse.prn", Pips + " " + Amount);
  
  return;
}

void start()
{
  static int PrevTime = 0;
  
  if (PrevTime == Time[0])
    return;
    
  Amount = GetZigZagCount();
  
  return; 
}
Läuft im Testgerät mit Optimierung:
?

Stellt das Verhältnis zwischen der Anzahl der Knie und ihrer Mindestgröße(Pips) dar:
?

Plots des Verhältnisses der Anzahl der ZigZag-Knie Pips1 und Pips2(Betrag(Pips1) / Betrag(Pips2)) mit Verhältnis Pips2 / Pips1 = Koef von der Größe von Pips1
?
?
?
In den obigen Diagrammen ist die blaue Linie der Koef^2-Wert.


Hypothese:

Betrag(Pips1) / Betrag(Pips2) == (Pips2 / Pips1) ^ 2
wobei Betrag(Pips) die Anzahl der ZigZag-Knie mit einem Knie von mindestens Pips ist.
MathCad-Datei mit Datenquelle hier.
1...3456789101112131415
Neuer Kommentar