Handelswahrscheinlichkeit - Seite 9

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Um zu verstehen, was Wahrscheinlichkeit ist, muss man sich vorstellen, dass der Schnee aufgrund des Windes so "rutscht", dass es eine "Verteilung" und Ungleichmäßigkeit gibt - die Wahrscheinlichkeitstheorie ist "im Wesentlichen" "Statistik in der Zeit".

 
faa1947 писал(а) >>
Ein grundlegendes Missverständnis. In den frühen 900er Jahren schrieb Lenin ein sehr gutes Buch mit dem Titel "Materialismus und Empiriokritizismus". Niemand hat sie widerlegt. Aber die Verhaltensökonomie steht in voller Blüte.


Sie und ich haben zu unterschiedliche Ansichten über die Wirtschaft und ihr Verhältnis zum realen Preisverhalten. Daher halte ich es für sinnlos, weiter über diesen Punkt zu diskutieren.
Ich habe Lenin nicht gelesen, und ich halte es auch nicht für notwendig, ihn zu lesen.
 
SProgrammer >>:

Вообще чтобы понять что такое вероятность - надо представить себе - вот как снег наметает такие "горки" из - за ветра, вот тут и "распределение" и не равномерность - теория вероятности это "по сути своей" - "статистика во времени".


Goldene Worte, aber der springende Punkt in meiner Logik ist das Verhältnis der Krümmung des Zeitintervalls. Als berechnete Ableitung der zweiten Zyklusdauer, aus den Ergebnissen (Statistiken) des ersten Zyklus. Verschiebt man die Achse des zweiten Zyklus in Richtung der negativen Positionen, so kreuzen sie sich wieder in einem Verhältnis von 50/50. Und ein Teil der Positionen aus dem ersten Zyklus hält bereits (+), was die Summe zum Bilanzgewinn bringt.

 
Urain писал(а) >>
Es ist kein Geheimnis in diesem Forum, dass eine genaue Vorhersage unwahrscheinlich ist (obwohl ich nicht so kategorisch sein will),
daher die Problemstellung bzw. die zuvor eingestellte Problemzeit_Offen|Richtung|Schlusszeit
wird zu Eröffnungszeitpunkt|Richtung|(TP und SL setzen).
 Nun die Essenz der Frage: Was ist besser: ein kleiner_Stop-Loss|großer_Stop-Profit oder kleiner_Stop-Profit|großer_Stop-Loss ?
Theoretisch gilt: Je geringer die Entnahme, desto geringer der Verlust oder der Gewinn (bei Abweichungen),
aber je weiter die Ebene entfernt ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie mit kumulativen Mitteln erreicht werden kann.


Ich glaube nicht, dass dies das richtige Problem ist, um es zu lösen. Entweder haben wir eine Wahrscheinlichkeit der Bewegungsrichtung, dann halten wir einfach eine Position in der wahrscheinlichsten Richtung, erhalten ein Umkehrsystem, das keine Stopps benötigt (Stopps im Falle höherer Gewalt). Oder, wir schätzen die Wahrscheinlichkeit des Geschäfts mit einigen TP und SL, können wir mit verschiedenen Varianten von TP/SL, und Handel das Geschäft mit der höchsten Wahrscheinlichkeit eines günstigen Ergebnisses.

Aber das nur zur Info, nur so nebenbei....)

 
Figar0 >>:


Как по мне вообще не "та" постановка задачи. Либо мы имеем вероятность направления движения, тогда просто держим позицию в наиболее вероятном направлении, получаем переворотную систему которой и стопы ни к чему (стопы на случай форсмажоров). Либо, мы оцениваем вероятность сделки с некоторыми ТП и СЛ, можно с различными вариантами ТП/СЛ, и торгуем сделку имеющую наибольшую вероятность благоприятного исхода.

Но это так к слову, мимо пробегал....)


Richtig, die Entwicklung der Richtungswahrscheinlichkeit ist der zweite Teil, zunächst wird ein statistisch zuverlässiger Ausstieg aus der Position benötigt.
Auch wenn es so aussieht, als würde man das Pferd von hinten aufzäumen, so ist doch der Stolz von UkrAvtoProm "Zaz-968" der Beweis dafür, dass der Plan realisierbar ist :o)
 
Figar0 >>:


Как по мне вообще не "та" постановка задачи. Либо мы имеем вероятность направления движения, тогда просто держим позицию в наиболее вероятном направлении, получаем переворотную систему которой и стопы ни к чему (стопы на случай форсмажоров). Либо, мы оцениваем вероятность сделки с некоторыми ТП и СЛ, можно с различными вариантами ТП/СЛ, и торгуем сделку имеющую наибольшую вероятность благоприятного исхода.

Но это так к слову, мимо пробегал....)


Ich kann nicht verstehen, warum diese Messung der Bandbreite der Kursbewegungen in Stopps oder Gewinne?

Ich habe von Anfang an geschrieben, dass die Tendenz zur Mittelwertbildung umso stärker ist, je größer die Zahl der beteiligten Instrumente ist. Ich habe diesen Weg gewählt, weil es unmöglich ist, katastrophale Abweichungen zu erhalten. Die Verwendung von Stopps oder Gewinnen spielt nicht auf Ihrer Seite, sondern auf der Seite der DC.

 

Ich persönlich mag (wieder einmal) Getchs Lösungsansätze (Vision), er ist in diesem Thread, erinnerst du dich, als alle wieder anfingen zu lachen (seltsames Verhalten), also schlug er vor, das Problem weiter auszudehnen - wenn wir eine gleichmäßige Verteilung zum Zeitpunkt der Eröffnung und des Verkaufs/Kaufs haben, erhalten wir folgendes "Regelmäßigkeit" ( Dimensionen => bestimmen die Wahrscheinlichkeit), aber wenn wir ( in DU ( und ich ) DAS TUN ) diese Verteilung ändern, sagen wir nur einen Typ zu Beginn, lassen wir VERKAUFEN häufiger fallen als KAUFEN, lassen wir es P_Sell = 0 sein.65 und P_Buy = 1 - P_Sell, dann ist es natürlich und intuitiv klar, dass diese Regel nicht mehr funktionieren sollte. Aber wird sie - wird sie aufhören zu funktionieren? Das ist die Frage, und die Antwort ist in der Tat sehr wichtig - denn sie ermöglicht es uns zu verstehen, ob unsere Bemühungen sinnvoll sind oder nicht.

*** Oh... Ich persönlich kenne die Antwort darauf nicht. Oder ich denke, ich weiß nicht - vielleicht, aber so ist es manchmal - hinter der Formulierung scheint es etwas Kompliziertes zu geben, aber es stellt sich heraus - dass man einfach nur das Simplify machen muss. :))

 
Neveteran писал(а) >>


Ich kann nicht herausfinden, warum es die Spanne der Kursbewegungen in Stopps oder Gewinne misst?


sind Ausgänge, ein Element der TA - Preisniveaus, nach denen der statistische Vorteil uns nicht mehr befriedigt. Die TA operieren nur mit Ereignissen im Preis-Zeit-Volumen-Raum, und der Einstieg/Ausstieg wird in diesen Dimensionen definiert. Der Ausstieg nach TP und SL verwendet nur eine Dimension - den Preis - und ist einfach bequemer und historisch gesehen von den Brokern seit langem unterstützt worden.

  
extern int       tp=25;
extern int       sl=25;
extern int       mins=60;
int init(){
   return(0);
}
int deinit(){
   return(0);
}
static int r=0;
static datetime st;
extern double ps=0.65;
int start()
{
   if ( Time[0] != st ){
      st=Time[0];
      
      r--;
      
      if ( r <= 0 ){
         double d = MathRand()/32767.;
         r = d * mins*60;
         
         if (  MathRand() < 32767*ps ) 
            OrderSend(Symbol(),OP_SELL, 0.1, Bid, 0, Ask+sl*Point, Ask-tp*Point );
         else
            OrderSend(Symbol(),OP_BUY, 0.1, Ask, 0, Bid-sl*Point, Bid+tp*Point );
      }
   }
}
 
Nun, so würde der Code aussehen - ich habe ihn nicht überprüft! :)
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