Handelswahrscheinlichkeit - Seite 6

 
Ich sollte gleich sagen, dass meine Mathematikkenntnisse nicht höher als die der Grundschule sind.
SProgrammer >>:

*** Доказать правило которое работает всегда - да элементарно - :) Причем сразу обращу внимание других, что для вас это оказывается будет новостью - Итак правило - При случайном входе ( покупка или продажа и время ) вероятность срабатывания стопа или тейка будет ПРОПОРЦИОНАЛЬНА их размеру. То есть если TP = 20 а SL = 20 то веротность закрытия в прибыли будет равна верятности закрытию с убытком. Не зависимо от тренда и валютной пары и времени в истории. Ну а если TP = 2* SL то вероятность убытка будет в два раза выше. :) Доказывается через интегральную функию или также называемую Гаусовым интегралом, применяется как раз для расчета того какая вероятность будет. :) И это будет работать даже с учетом того что на рынке у нас так называемое устойчивое распределение. :) или лучшек называть его по имени великого Леви. :)


Eine genauere Umschreibung:
Avals >>:


im Allgemeinen kann dies nur für Abstraktionen wie Random Walk oder - spezifischer - SB mit Trend berechnet werden.
Für reine SB sind die Wahrscheinlichkeiten umgekehrt proportional zur Länge von sl und tp

.

P(SL)=TP/(SL+TP), P(TP)=SL/(SL+TP) - ohne Berücksichtigung des Spreads
Für SB mit einem Trend wird es komplizierter und hängt auch von der Trendkomponente und der Streuung (Volatilität) ab.

 
getch писал(а) >>
Ich möchte Ihnen gleich sagen, dass meine Mathematikkenntnisse nicht höher als die der Grundschule sind.


Eine genauere Umschreibung:




NEIN!!! Nein :) Das ist geschriebener Unsinn, das sage ich Ihnen - Mathematik, nur in der Formulierung ist es präzise. Und das lässt sie nicht zu = kein Trend. :) Was ist das für eine Willkür auf Grundschulniveau - warum wird der Trend nicht berücksichtigt? Wer hat es erlaubt :) Die Regel, die ich formuliert habe, ist keine Neuigkeit - sie ist BANAL, und abgesehen davon und nur - THOUGHT - ist es eine NE-Eigenschaft. :) Aber es ist notwendig, es zu beweisen - es wurde bereits bewiesen - im letzten Jahrhundert, oder bereits im Jahrhundert davor - ich kann mich nicht erinnern. Lassen Sie es sich vom Mathematiker erklären - es gibt hier nichts Außergewöhnliches.

 
Ich habe das Zitat nicht gekürzt. Es ging um die Berechnung von P(TP) und P(SL).
Ich habe selbst nur ein kleines Fahrrad.
 
getch писал(а) >>
Ich habe das Zitat nicht gekürzt. Es ging um die Berechnung von P(TP) und P(SL).
Ich habe nur mein eigenes kleines Fahrrad.

А... Ich schrieb es klar - es ist proportional zur Größe, so dass Ihre Formel - TP ist der Preis, aber ich sage, dass TP ist der Abstand in Pips von der offenen Preis. Und SL ist der Abstand in Pips vom Eröffnungskurs.
 

Das ist alles Blödsinn. Es gibt überhaupt keine Wahrscheinlichkeiten, da es keine Zufallsvariablen gibt. Geschäfte werden von Leuten gemacht, die nicht wie Brownsche Teilchen zufällig handeln , sondern zielgerichtet, indem sie Analysten lesen, Charts zeichnen und nicht dieses Forum lesen.

 
SProgrammer писал(а) >>

А... Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt, dass es proportional zur Größe ist.


Größenverhältnis, wie ich in diesem Thread klargestellt habe.
p.s. Übrigens haben Sie die Fragen, die ich dort gestellt habe, nicht beantwortet (ich kann die Aussagen aus Ihrer Antwort nicht mit meinen Fragen in Verbindung bringen).
 
SProgrammer >>:


А... Я помоему четко написал же - пропорциональна размеру, то есть ваша формула - TP -- это цена, я же говорю, что TP - это растояние в пунктах от цены открытия. И SL - это растояние в пунктах от цены закрытия.

Wahrscheinlich auch Entdeckungen.
Ihre Aussage, dass P(TP) / P(SL) ~ SL / TP ist, scheint dem Folgenden nicht zu widersprechen: P(SL)=TP/(SL+TP), P(TP)=SL/(SL+TP)

 
faa1947 писал(а) >>

Das ist alles Blödsinn. Es gibt überhaupt keine Wahrscheinlichkeiten, da es keine Zufallsvariablen gibt. Geschäfte werden von Menschen gemacht, die nicht wie Brownsche Teilchen zufällig, sondern zielgerichtet handeln, Analysten lesen, Charts zeichnen und dieses Forum nicht lesen.


Nur sachkundige Bietergruppen (mit Insiderwissen oder überlegener algorithmischer/rechnerischer Leistung/Kapital) handeln zielgerichtet. Die Aktionen der anderen Gruppen sind eher zufällig.
Es gibt viele verschiedene Methoden zur Analyse des Kursverhaltens, die zu einem bestimmten Zeitpunkt eine andere Vorstellung über die zukünftige Bewegungsrichtung vermitteln. Da all diese Methoden nicht zu 100 % genau sind, kann man sich die Wahrscheinlichkeiten für eine Bewegung in die eine oder andere Richtung ansehen (d. h. das Verhalten einer beliebigen Gruppe von Bietern).

 
Übrigens, wenn es so etwas wie "Insiderinformationen" gibt, warum wird dann immer noch die SB-Definition auf den Markt angewendet?
 
lea писал(а) >>


Größenverhältnis, wie ich in diesem Thread klargestellt habe.
p.s. Übrigens haben Sie die Fragen, die ich dort gestellt habe, nicht beantwortet (ich kann die Aussagen aus Ihrer Antwort nicht mit meinen Fragen in Verbindung bringen).


Was meinen Sie damit, dass Sie das geklärt haben - ich glaube, das war alles, was ich gesagt habe :)
Wie steht es übrigens mit Fragen? :)