Wahrscheinlichkeit, wie macht man daraus ein Muster ...? - Seite 62
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
У меня нарисовался такой алгоритм всего этого (опять же, сильно не бейте, с Бернулли и Марковым я, мягко говоря, не знаком).
1. Виртуальный цикл. Засекаем текущую точку в каждой паре из нашей корзины (я взял 21 - полный комплект 7 валют). Ждём суммарного пунктового отклонения (заданного - поскольку возможности тестирования всего этого мультивалютного хозяйства нет, приходится это отклонение задавать из опыта на глаз). (*Тут еще примечание на полях, что нормировать стоимость пункта кажется избыточным, потому что если браться за нормировку, то сначала надо будет отнормировать пункт по каждой паре, а потом лот. Из общих соображений понятно, что сии операции взаимообратны и в какой-то большой степени взаимоперекрывающи.)
Когда суммарное пунктовое отклонение достигнуто, находим пару с максимальным отклонением и берем еще все другие, отклонение которых не меньше половины максимального. И заряжаем всех их равными лотами в сторону камбэка - соответственно начинаем реальный цикл.
2. Реальный цикл. Ждем либо запланированной суммарной прибыли либо граничного минуса. Если достигается минус, то повторно прогоняем ту же операцию открытия новых поз, что при старте.
Есть еще ряд тюнинговых тонкостей, которые в процессе проверки и прояснения, но общая схема именно такова. И в целом, при разумном манименеджементе (два пункта в самом начале этого поста) надеюсь будет рисоваться плюс.
Wenn der Zyklus virtuell ist, brauchen Sie auf nichts zu warten. Spulen Sie die Historie zurück, und Sie erhalten die Paare mit der größten Abweichung zum aktuellen Zeitpunkt... Die Abweichung in Pips ist einfach zu berechnen: die durchschnittliche Abweichung eines Paares multipliziert mit der Anzahl der Paare. Sie brauchen die Pip- und Lot-Werte nicht für jedes Paar zu normalisieren. Der Punktwert multipliziert mit der Abweichung in Pips, mit dem Volumen der virtuellen Position für jedes Paar, ist ausreichend. Sie sollten natürlich die Spanne berücksichtigen...
Sie, meine Herren, berücksichtigen nicht den Hauptfaktor ZEIT - heute ist der 1. APRIL...
Разве временем наступления случайного события в будущем можно влиять из прошлого? Может быть будет точнее, если под временем наступления события в будущем подразумевается лишь вероятность получения какого-то профита в течении заранее определенного периода времени?
Kann der Zeitpunkt eines zufälligen Ereignisses in der Zukunft durch die Vergangenheit beeinflusst werden? Ja, das kann sie.
Beispiel:
1) ein zufälliges Ereignis (das in der Zukunft eintreten wird), das einen Gewinn oder einen Stop mitnimmt, unter der Annahme, dass die Bereiche einschließlich des Spreads gleich sind (sl 23 tp 20), sind die Chancen bei diesem Ergebnis 50/50, - wenn Sie eine Reihe von Experimenten durchführen, erhalten Sie einen Durchschnitt von 1:1. Und wenn Sie die Ausführungszeit dieses Zyklus überprüfen, wird sie in dem Zeitraum gleich sein.
2) ein zufälliges Ereignis (das in der Zukunft eintreten wird), bei dem ein Gewinn oder ein Stop erzielt wird, vorausgesetzt, dass die Bereiche unter Berücksichtigung des Spreads eine Abweichung haben (sl 40 tp 20), wird die Anzahl der Geschäfte, die mit Gewinn abgeschlossen werden, den Stop übersteigen (in quantitativer Hinsicht), und wenn man sich noch einmal in dem Zeitraum ansieht, wie lange es im Durchschnitt gedauert hat, den Stop und den Gewinn zu füllen, dann sieht man bei diesem Experiment, dass der Gewinn mit der gleichen Rate abgeschlossen wurde, während es doppelt so viel Zeit braucht, um den Stop zu erreichen.
Den Zeitpunkt eines zufälligen Ereignisses zu kontrollieren, ist nicht so schwierig :-)))
Разве временем наступления случайного события в будущем можно влиять из прошлого? Да можно.
2) случайное событие (которое наступит в будущем) получение профита или стопа, при условии что диапазоны с учетом спрэда имеют отклонение (sl 40 tp 20) количество сделок которые закроются профитом будет превышать стоповые (в колличественном выражении) и если посмотреть опять таки в периоде на то сколько в среднем времени ушло на исполнение стопа и профита, в этом эксперименте, То вы увидите, что профит закрывался с прежней скоростью, а времени на получение стопа уходит в 2 раза больше.
На форуме уже выложили модули для мультивалютного тестирования, так что может прогонять по тестеру.
Können Sie mir den Link geben? BitteА разве количество сделок с профитом имеет значение когда речь идет об общем профите по всем сделкам? Разве цель "управления временем" получить большее количество профитных сделок в ущерб общему профиту?
Ich habe gerade ein Beispiel gegeben ........... und die gestellte Frage beantwortet.
Spielt in diesem Zusammenhang die Anzahl der Geschäfte mit Gewinn eine Rolle, wenn es um den Gesamtgewinn aus allen Geschäften geht?
Lassen Sie mich Ihnen eine Idee geben: Wenn ich die Ausführungszeit (Gewinn) und (Stop) verteilen kann und diese Werte wirklich verwalten kann, wenn ich die durchschnittliche Zykluszeit und die Wahrscheinlichkeit der Auftragsausführung im Voraus kenne. Warum sollte ich mich zu diesem Zeitpunkt nicht zurückhalten, bis ich einen Stopp erhalte (... sagen wir mal bedingt), sondern nach dem gleichen Schema Gewinne erzielen? Vielleicht bringt die vorausschauende Arbeit, vor allem bei einer so großen Anzahl von anfänglichen und überschaubaren Werten, ein stabiles und positives Ergebnis? :-)))
Ich empfehle sehr, den BBC-Film über Zeitstruktur anzusehen, ein sehr nützliches Video.
Я только привел пример ........... и ответил на поставленный вопрос.
В данном контексте, А разве количество сделок с профитом имеет значение когда речь идет об общем профите по всем сделкам? а к чему же мы стремимся?
Подкину идею: Если я могу распределить время исполнения (профита) и (стопа) и реально могу управлять этими значениями, зная заранее усредненное время циклов и вероятность исполнения ордеров. Почему бы мне пока я не получил стоп (... скажем условно) в это время не сидеть сложа руки, а получать по той же схеме профиты? Наверное работа на опережение, да еще имея такое колличество исходных и управляемых значений, принесет устойчивый положительный результат? :-)))
настоятельно рекомендую посмотреть фильм BBC о структуре времени, очень полезное видео.
Übrigens, wie heißt dieser Film, können Sie mir das sagen?(Der englische Originaltitel ist interessanter)