Ist der Berater für das wirkliche Leben geeignet? - Seite 2

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Nun, endlich. Der Umgang mit Geld ist eine sehr wichtige Komponente. Nicht weniger wichtig als der Expert Advisor selbst, der mit einem konstanten Lot gewinnbringend handeln kann. Und aus irgendeinem Grund vervielfacht jeder entweder die Losgröße in Abhängigkeit von der Höhe der Einlage oder verwendet Martingale. Dieser Artikel hat endlich den Einfluss des Geldmanagementmoduls auf den profitablen Handel gezeigt - nicht das Volumen der Einlage, nicht das Martingal, sondern das Geldmanagement.

Ich verwende in meinen EAs immer Geldmanagement. In meinem Fall ist die Implementierung des Moduls viel komplexer, es kontrolliert die Risiken und verhindert, dass der Expert Advisor Geld verliert, ohne seine Erträge zu beeinträchtigen. Das heißt, wenn etwas schief geht, bin ich nicht besorgt - der Expert Advisor wird einfach nicht verdienen, aber er wird auch kein Geld verlieren. In der Regel lohnt es sich immer - Geldmanagement und Risikomanagement in jeder Situation zieht den Expert Advisor an den Ohren :)
 
DC2008 >>:

Тема действительно обладает большим потенциалом и заслуживает особого исследования. Правда..., в ней не всё так однозначно и очевидно.

Только это, всё же, не фильтрация, а скорее - синхронизация функции изменения ММ с кривой баланса или что-то в этом роде. При фильтрации количество сделок сокращается, а здесь оно постоянно.


Die Anzahl der Trades ist konstant, aber nur, wenn die Filterung die Anzahl der Trades mit einem Lot verringert und erhöht - mit einem Lot von 0,01. D.h. es wird gehandelt, aber nicht wirklich.
 
zxc >>:
Ну, наконец-то. Управление капиталом очень важная составляющая. Ничуть не менее важная, чем сам эксперт который может торговать в прибыль постоянным лотом. И почему-то все либо умножают лот в зависимости от размера депозита, либо применяют мартингейл. Наконец-то показали, насколько влияет на прибыльную торговлю реализация в советнике модуля управления капиталом - не размер лота от депозита, не мартингейл, а именно управление капиталом.

В своих экспертах обязательно применяю управление капиталом. У меня реализовано по другому, модуль намного сложней, следит за рисками, практически не позволяет советнику слить и при этом не мешает советнику зарабатывать. Т.е. в случае если что-то пойдет не так, я не переживаю - советник просто не заработает, но и не сольет. Обычно всегда зарабатывает - управление капиталом и рисками при любой ситуации вытягивает советника за уши :)


Ja, ich schaue auch in diese Richtung. Ich habe ein Buch über zusätzliche Dimensionen im Handel gelesen.
Es ist erstaunlich, wie sehr dieses Modul in der Lage ist, G in Süßigkeiten zu verwandeln. Wenn ein EA Perioden hat, in denen er Gewinn macht, dann kann dieses Thema seine Leistung erheblich verbessern. Wenn es natürlich nur Verluste im Ausmaß der Streuung gibt, dann kann man nichts dagegen tun.
 
Es gibt wenig Erfahrung mit solchen Experimenten. Ja, man sollte einen EA nehmen, der den Saldo bei Null hält, aber mit großen Schwankungen. Ich habe versucht, eine andere Positionsgrößenkontrolle zu erstellen (eher geometrisch, abhängig vom Drawdown); das hat nicht sehr gut geklappt. Ich kann meine Recherche gerade nicht finden.
Es ist übrigens möglich, den ursprünglichen EA zu kombinieren und in der Richtung aller Positionen zu invertieren.
Die Funktion ist interessant, ich werde sehen, was ich damit machen kann.
 
Dserg >>:


Да, я тоже смотрю в этом направлении. Книжку вот читал, про дополнительное измерение в торговле.
Удивительно, насколько этот модуль способен сделать из Г. конфетку. Если в советнике есть периоды, когда он хоть сколько-нибудь зарабатывает, то эта тема способна сильно улучшить его показатели. Конечно, если просто сливает со скоростью спреда, тут уж ничего не поделаешь.

Eine interessante Entwicklung!

Ein Licht in diesem Reich. Vielleicht machen die Entwickler ja gemeinsam etwas Sinnvolles zum Thema Geldmanagement, die Idee ist die Hauptsache, eine Funktion ist sogar schon vorhanden).

 
Können Sie genauer erklären, wie man diese Funktion verwendet? Der Code hat externe Variablen, so wie ich es verstehe. Zum Beispiel curF, LastB, array Bal[]
 
Dezil >>:
А можно подробнее как этой функцией пользоваться? В коде есть переменные внешние по отношению к ней как я понимаю. Например curF, LastB, массив Bal[]


Zuerst deklarieren wir die Variablen:
static double curF,LastB,LastdB;
static string strB;
static double Bal[100];
extern int F=100;
extern int Nfast = 10;
extern int Nslow = 50;
extern bool useF = true;
Dann fügen wir der Funktion init() hinzu:
    curF=F;
    LastB=0;
    LastdB=0; 
    ArrayInitialize(Bal,0);
Dann fügen Sie die Funktion start() hinzu:
   if (useF) {
      curF=getF();
   } else {
      curF=F;
   }
Und schließlich ist bei der Berechnung des Loses zu addieren:
Lots1 = NormalizeDouble(Lots*curF,2);
????????
PROFIT!!!
 
Lieber Dserg!
Ich bedanke mich bei Ihnen für etwas wirklich Neues! Zumindest für mich persönlich ist die Idee bahnbrechend.
 
und die Idee ist neu für mich. Ich danke Ihnen. Ich werde versuchen, meinen Funken des Gruppenbewusstseins (2 Cents) beizusteuern. Wie wirkt sich dieser Filter auf Handelssysteme aus, die von Maklerunternehmen zusammen mit dem Terminal bereitgestellt werden? Werden wir fünf zuverlässige/stabile Handelssysteme auf einmal bekommen (denselben Williams und andere mitgelieferte)? Ich glaube schon.
 
Ich verwende schon seit einiger Zeit ein ähnliches System zur Kontrolle des Gleichgewichts, aber es ist etwas komplizierter... Hier ein Beispiel dafür, wie es funktioniert:

Anfängliche Kurve
123456789...52
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