Avalanche - Seite 363
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Das funktioniert nicht. Es wird weniger Eingänge geben (sehr viel weniger). Die Umkehrungen von 5-10 sind nicht selten, manchmal mehr.
Sie müssen nicht auf 5-10 Umkehrungen warten, um den Zyklus mit Gewinn zu verlassen.
Dies ist das Intervall vom 01.05.2010 bis 10.06.2010, unser Expert Advisor verließ die Schleife mit Gewinn nach nicht mehr als 3 Aufträgen.
Sie müssen nicht auf 5-10 Umkehrungen warten, um den Zyklus mit Gewinn zu verlassen.
Im Zeitraum zwischen dem 01.05.2010 und dem 10.06.2010 hat der Expert Advisor den Zyklus nach maximal 3 Orders mit Gewinn verlassen.
sondern in einem Abstand von einem halben Jahr, einem Jahr ?
Heißt das, dass ein Expert Advisor abgelehnt werden kann, wenn er innerhalb von sechs Monaten mindestens eine Ersteinzahlung verliert? Trotz der Tatsache, dass es 28 Ersteinlagen in vierzig Tagen gewinnen kann? Seien Sie nicht gierig - Sie können es sich leisten, 1 Ersteinlage zu verlieren, sogar einmal alle sechs Monate :-)).
Wir wollen wissen, wie viele Abflüsse es in einem Jahr mit 5 Jahren geben wird. - 10? und ermitteln Sie das Verhältnis zwischen Abfluss und Ablagerung. Können Sie einen solchen Test durchführen?
Sobald ich mit der Entwicklung fertig bin, werde ich das sicher tun.
Wollen Sie damit sagen, dass ein Expert Advisor abgelehnt werden kann, wenn er innerhalb eines halben Jahres mindestens eine Ersteinzahlung verliert? Trotz der Tatsache, dass es 28 Ersteinlagen in vierzig Tagen gewinnen kann? Seien Sie nicht gierig - Sie können es sich leisten, 1 Ersteinzahlung auch nur einmal in einem halben Monat zu verlieren:-)).
Hallo zusammen, warum nur 1 in einem halben Monat, keine Berechnungen für einen Zeitraum von sechs Monaten, ein Jahr - nein.
Ich habe ein System, das ich in der Anlage von Cheburashka verwenden kann, der es in eine lawinenartige Strategie umwandeln kann, es gut testen und die Ergebnisse teilen kann.
Das Wesentliche des Systems.
Wir setzen 2 Aufträge, Buy Stop und Sell Stop, mit gleichen Lots (0,1). Wir setzen sie auf a) eine bestimmte Anzahl von Punkten des aktuellen Preises oder (eine Auswahl in den Experten-Einstellungen zu machen), b) auf das Niveau der hohen und niedrigen der letzten N Bars (in den Einstellungen enthalten sein).
Wenn einer der Aufträge ausgelöst wird, sollte der andere gelöscht werden. Wir warten auf das Ergebnis, wenn sie richtig eingegeben wurden, eröffnen wir einen Gewinn, wenn nicht, wird die Position mit einem Stop-Loss geschlossen.
Eine gewinnbringende Position wird mit einem Standard-Trailing-Stop geschlossen.
Wenn ein Stop-Loss geschlossen wird, wird das Gleiche mit einem verdoppelten Lot gemacht (0,2; 0,4, usw., es ist besser, dies in den Einstellungen anzugeben, wie in Cheburashka).
Wenn Sie mit einem Gewinn abgeschlossen haben, beginnen Sie erneut mit einem einzigen Lot (0,1)
Die Parameter für Stop, Take Profit und Trailing Stop sollten in den Einstellungen platziert werden.
Wir wollen wissen, wie viele Abflüsse es in einem Jahr mit 5 Jahren geben wird? - 10? und ermitteln Sie das Verhältnis zwischen Abfluss und Ablagerung. Können Sie einen solchen Test durchführen?
Ich kann sagen, dass es möglich ist, eine Variante zu erstellen, die innerhalb von 0,5-1 Jahren kein Geld verliert, aber nicht mit einer solchen Rentabilität und nicht mit einer solchen Anzahl von Geschäften pro Monat. Ich habe meine Ergebnisse für solche Varianten bereits veröffentlicht. Jetzt arbeite ich daran, ein optimales Verhältnis zwischen Rentabilität, Drawdown-Volumen und Stabilität in einem Zeitraum von mindestens einem halben Jahr zu erreichen.
Das ist ein gutes Ergebnis.
Es gibt immer noch keine optimierbaren Parameter?
Ich kann sagen, dass es möglich ist, eine Variante zu machen , bei der es innerhalb von 0,5 bis 1 Jahr keine Verluste gibt, aber nicht mit einer solchen Rentabilität und nicht mit einer solchen Anzahl von Transaktionen pro Monat. Ich habe meine Ergebnisse für solche Varianten bereits veröffentlicht. Jetzt arbeite ich daran, ein optimales Verhältnis zwischen Rentabilität, Höhe des Drawdowns und Stabilität in einem Zeitraum von mindestens einem halben Jahr zu erreichen.
Grüße an alle!
Juri, es ist nicht nötig, weitere Varianten zu erstellen, da dies ein völlig anderer TS sein wird und wir keine Antwort auf Tantrikas Frage bekommen werden.
In diesem TS, über den wir sprechen, sollten wir Folgendes hinzufügen:
- Nehmen Sie eine Einlage in Höhe von z.B. 10.000 cu.
- Wir unterteilen es in 10 Teile - virtuelle Einlagen.
- den Test beginnen, und die erste MC-Stufe haben wir bei 9000 cu. Wenn wir es erreichen (wir zählen dementsprechend bei jedem Tick das Eigenkapital), werden alle Positionen geschlossen (Kolya ist da), wir verschieben das Niveau des nächsten MK-Levels auf einen Wert gleich 8000 cu (wir haben tatsächlich das nächste Geld herausgenommen). Wir fahren mit den Tests fort.
- Wenn Sie 11000 cu Ebene auf der ersten Stufe erreicht haben, übertragen MC-Ebene zu 10000 cu, wie praktisch unsere erste Einzahlung zurückziehen.
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Wir testen vom 01.01.2008 bis heute und sehen an der Anzahl der Splits deutlich die Anzahl der verlorenen virtuellen Einlagen.
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Ich denke, Sie werden kein Problem mit der Logik haben. ))