Avalanche - Seite 239
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3) Versuchen Sie, drei Lose hintereinander zu nehmen (nicht mehr als drei hinter einander). Drei Lose in Folge bedeuten, dass eines von 4 Losen gewinnbringend ist. Rechnen Sie jetzt nach. Wie viel Prozent von 4 Geschäften mit 1 Gewinn würden Sie erhalten? Nur 25 % Gewinn bei Geschäften)) Das ist viel weniger als Ihr Spreadsheet))))))))))))))
Ich habe in diesem Zusammenhang nichts von einem konstanten Los geschrieben.
Lesen Sie sorgfältig (wie ein Klassiker sagen würde)
Вот выдержка с http://forexvc.blogspot.com/2008/11/normal-0-false-false-false.htmlМы, увы, не выиграли ставку четырьмя контрактами, поэтому серия продолжается.
Имеем:
-3
-4
Какая следующая ставка? Очевидно она равна 7.
Откуда вы взяли +2 ??
Ja, du hast recht. Ich habe es nachgeschlagen. Es gibt eine Gehaltserhöhung gegenüber dem letzten Vertrag. Es ist ein ziemlich aggressives System. Ich habe mit einem sanfteren Aufbau gehandelt. Nach jedem Verlust habe ich die nächsten Kontrakte auf diese Weise erhöht - nach einem Verlust habe ich 2 Lots hinzugefügt, und so habe ich 2 Lots erhöht, bis ich den Gewinn erreicht hatte. Nach dem Gewinn, wenn ich einen Verlust bekam, würde ich 3 hinzufügen, und dann würde ich wieder 3 Lose hinzufügen, bis ich den Gewinn bekam. Nach dem Gewinn, wenn ich negativ wurde, würde ich 4 Lose hinzufügen, wieder bis zum Gewinn, usw. Von diesen Varianten gibt es viele.4) Es hängt von Ihrem TS ab, ob Sie weiter verlieren oder gewinnen) Bei 33% Gewinn geht der Laboucher auf 0, wenn Ihr TS nicht die 33% gibt. Machen Sie einen weiteren TS, der diese 33 % ergibt. Oder glaubst du, wenn du den schlauen MM einbeziehst, dann fließt die Knete sofort in Strömen) schon mehr als einmal geschrieben. Nicht der TS unter dem MM. Und MM unter der CU. Das bedeutet, dass die Hauptsache hier die TK ist. Und auf der Grundlage von Indikatoren TC ausgewählt MM.
Halt! Wow, wow, wow, wow, wow. Ich bin hier. >> Ich habe Ihnen mit Bildern gezeigt, dass das nicht stimmt. Es sind 37 % und weniger.
Zwei Seiten später tust du es schon wieder.
Ja, du hast recht. Ich habe es nachgeschlagen. Es gibt eine Gehaltserhöhung gegenüber dem letzten Vertrag. Es ist ein ziemlich aggressives System. Ich habe mit einem sanfteren Aufbau gehandelt. Nach jedem Verlust habe ich die nächsten Kontrakte auf diese Weise erhöht - nach einem Verlust habe ich 2 Lots hinzugefügt, und so habe ich 2 Lots erhöht, bis ich den Gewinn erhalten habe. Nach dem Gewinn, wenn ich einen Verlust bekam, würde ich 3 hinzufügen, und dann würde ich wieder 3 Lose hinzufügen, bis ich den Gewinn bekam. Nach dem Gewinn, wenn ich negativ wurde, würde ich 4 Lose hinzufügen, wieder bis zum Gewinn, usw. Von diesen Varianten gibt es viele.
Ich muss ehrlich sagen, dass das sehr verwirrend ist.Wenn Sie nicht sehr beschäftigt sind, schlagen Sie bitte Ihre Variante von LaBoucher am Beispiel meiner Serie auf.
Ich glaube, das würde jeden interessieren.
Ну, вот. Началось. Я думал Вы действительно готовы отстаивать свою точку зрения.А Вы начали выворачиваться. Придумывать приспособления под текущую ситуацию. ))
Вы сами озвучили систему, определенные условия (33% и т.д.) и пообещали нам миллионы.
Я все воспроизвел в примере. В итоге минусовой результат.
Хорошо. Используя мою серию и систему Лябушер приведите Вашу версию развития событий.
Was gibt es da zu verteidigen? Wenn Sie mehr als 33 % haben, haben Sie einen Gewinn. Es wird kein Gewinn sein, es wird eine Null sein. Ihr Beispiel ist wie das von Cathal. Aus dem Weltall. Ich habe bereits über jeden TS geschrieben. Wenn Sie die Verteilung analysieren, kann es zu Verlusten kommen, auch wenn Sie einen anständigen Gewinnanteil an den Geschäften haben. Aber das kann im Forex nicht passieren, diese Verteilung kann im realen Handel nicht stabil sein, sonst wäre es eine Regelmäßigkeit. Und die gibt es im realen Handel nicht. Wir haben 33%, es ist ein 0-Ausgang. Das ist, wenn man einfach da steht. Und wenn Sie mit dem Kopf denken, wird es noch besser. Und Sie sind derjenige, der dummes Gedankengut vorschlägt.)Sie selbst haben das System und bestimmte Bedingungen (33 % usw.) angekündigt und uns Millionen versprochen.
Ich habe alles in dem Beispiel wiedergegeben. Das Ergebnis ist verschwindend gering.
Das ist eine eklatante Lüge. Wie ein Klassizist sagen würde. Mein Beitrag auf Seite 228. Zitat: "Nennen Sie mir einen TS, der durchgängig mindestens 40 % Gewinn abwirft."
Nimm 40% und du hast ein schönes +. Seien Sie also nicht so schamlos und verdrehen Sie meine Worte. Bei 40 % kommt keine Frage im + heraus. Um der Wahrheit willen sollte ich sagen, dass der Gewinn mindestens auf die Spanne mehr als der Verlust sein würde. Ich denke, bei den derzeitigen Spreads von etwa 1 Pip ist das nicht so schwer. Und dann wird alles gut werden.
Laboucher ist sicherlich ein lustiges Thema... Aber es kann das Depot viel schneller abtöten als das klassische Martin. Wenn die klare Gewinn/Verlust-Reihenfolge nicht eingehalten wird... Und es gibt zumindest einen kleinen Misserfolg. Dann mit Laboucher - die Menge beginnt sprunghaft zu wachsen... Und um ein solches Tempo aufrechtzuerhalten, braucht man nur eine riesige Einlage. Obwohl das Gesamtgewinn-/Verlustverhältnis genau so sein wird, wie es sein sollte...
ZS: Ich habe mich in meiner Zeit bei Laboucher ausgetobt... Nicht vielversprechend... Die Risiken sind sogar um ein Vielfaches höher als bei der klassischen Schwalbe.
Und darf ich widersprechen, habe nach 3 Seiten schon juckende Hände - deine Serie endet mit dem Sieg der Roten und ich habe SchwarzSie gewinnen 36 %, ich verliere 60 % - sehen Sie sich die Risikoquoten und den Verlauf der Aktion genau an, nicht nur die Ziellinie
dRisiko ist die Differenz zum gegebenen Zeitpunkt je Auftrag, Gewinn ist der Gewinn zum gegebenen Zeitpunkt je Balken.
Удивительный вы человек, Евгений. Поражаюсь вашей удароустойчивости. Раньше ветку пропускал, а сейчас и самому интересно, что тут все обсуждают.
Да бы поберечь Ваши нервы, предлагаю обсудить конкретный вопрос и прокомментировать картинку ниже.
На скрине вполне банальная серия прибыльных/убыточных сделок и результаты применения к этой серии трех стратегий.
Что-то Лябушер не на высоте!
Хотя вроде все условия соблюдены.
Как будем мульёны то рубить? )))
Ich kann sie immer noch nicht in Excel eingeben, so dass sie automatisch gezählt werden könnten. Ich weiß, dass ich mir bei jedem Schritt den ersten und den letzten ungeschnittenen Verlusthandel merken muss, aber ich habe es noch nicht herausgefunden. Wenn Sie ein Problem haben, können Sie mir eine Datei schicken? Ich werde den Generator für zufällige Angebote daran anschließen und experimentieren.
Hehehe, natürlich... Das ist genau der Grund dafür. Sie können die Reihenfolge nicht wesentlich ändern, so sehr Sie sich auch bemühen. Man hat das Gefühl, etwas kaputt gemacht zu haben, und man ist glücklich. Dann nehmen Sie den Handel nach einer Pause wieder auf und die Pechsträhne geht trotzdem weiter. Was auch immer man mit dem Bernoulli-Schema macht, egal wie man es bricht, man landet beim Bernoulli-Schema...
Wenn ich mich nicht irre, gibt es ein berühmtes Quiz über eine Regierung, die die Fruchtbarkeit regelt: Jede Familie hat das Recht, das erste Mädchen zu gebären. Danach können sie das nicht mehr. Wie ist das Verhältnis von Baby-Mädchen zu Baby-Mädchen?
Die Antwort ist dieselbe: 0,5 : 0,5. Dies ist der Versuch, das Bernoulli-Schema durch "Abschneiden der Reihe" gewaltsam zu ändern - natürlich erfolglos.
P.S. Das Laboucher-System ist, wie die klassischen Martinis, schlecht geeignet für "falsche Sequenzen", die sehr häufig vorkommen. Ein ideales MM muss ihnen Rechnung tragen. Ich bin noch nicht auf statistisch gültige MM-Methoden gestoßen.
Раз ты с трудом воспринимаешь, что тебе пишут повторяю, что уже писал:
" Что касается маржи, так на данном этапе, когда проверяются только основные принципы работоспособности лавины её учёт не принципиален. Можно взять при тестировании заведомо большой депозит и об экономии маржи не думать. Есть много более важных факторов влияющих на результат, над которыми надо работать в первую очередь.
Советник выложенный rumata1984 и Галиной, является сырым, промежуточным вариантом, служащим для проверки принципа стратегии и нельзя к нему предъявлять требования,
как к законченному продукту. Если успешность стратегии при тестировании подтвердится, в окончательном варианте, я уверен, будет реализована схема с максимальной экономией маржи и ещё многое другое о чём ты даже не догадываешься. "
Ich sage, ihr seid Millionäre)))) Anstatt einfach zum Netting zu wechseln, werden Sie Einlagen hinzufügen, mit einer kleineren Menge handeln, weil es weniger freies Geld wegen der Marge gibt, Sie werden zusätzliche Spreads und Swaps bezahlen)) Ihr Händler von beispielloser Großzügigkeit))
Джон Катала, а вообще в жизни есть у Вас что-то невозможное?