Avalanche - Seite 116
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Локирование с наращиванием лота используется?der Anschein von
20-40p, Nachricht an michYuri, aus Respekt vor der großartigen Arbeit, die du geleistet hast, werde ich sagen, dass Locs hier keinen Vorteil bringen. Ich habe Ihren Algorithmus (nicht Avalanche) sofort in eine Nettoposition umgewandelt und erhielt ein sehr ähnliches Ergebnis. Ich denke, es (fehlende Vorteile bei Losen) sollte offensichtlich sein: Sie sparen Spread und Marge. Außerdem spart es Ressourcen bei der Prüfung/Optimierung, weil es die Schleife der offenen Positionen reduziert. Ich habe verglichen: Die Durchläufe der Netto-Variante sind 3-mal schneller als die der Nachlaufversion. Die Ergebnisse weichen um 1-3% zugunsten des Netzes ab, was theoretisch zu erwarten ist. Ich empfehle Ihnen, Ihren Code in net zu ändern, wenn Sie ihn für den Handel verwenden wollen.
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Der Rest ist rückständig. Ich bin mir nicht sicher, ob meine Variante zu mehr Verlusten bei der Marge und dem Spread führt - ich habe mich mit solchen Feinheiten noch nicht beschäftigt. Ich vertraue Ihnen vorerst, aber ich werde versuchen, es Ihnen gleichzutun und zu vergleichen.
20-40p, Nachricht an mich
Ich danke Ihnen....Der Rest bleibt auf der Strecke...
Ich habe versucht, es mir zumindest vorzustellen, und es kam sogar etwas dabei heraus, aber sehr verwirrend und kompliziert :)
Die Aufrechnung erfolgt sofort nach dem Erscheinen von 2 unterschiedlich ausgerichteten Positionen, aber in meinem Fall geschieht sie, nachdem die Gesamtposition in die Gewinnzone eingetreten ist.
Der Saldo ist rückläufig. Ich bin mir nicht sicher, ob meine Variante zu mehr Verlusten bei der Marge und dem Spread führt - ich habe mich mit solchen Feinheiten noch nicht beschäftigt. Ich vertraue Ihnen vorerst, aber ich werde versuchen, es Ihnen gleichzutun und zu vergleichen.
Das Handelsergebnis (ohne Swaps) ist gleichwertig, wenn
1. Ihr Abschluss auch über OrderCloseBy erfolgt und
2. Ihr Maklerunternehmen behält keine Marge für gesperrte Positionen ein (sehr selten).
Einsparung von Ressourcen (weniger Aufträge auf dem Markt), wenn ein Netting nicht möglich ist.
Ob es in meiner Variante mehr Verluste bei Marge und Spread geben wird, weiß ich nicht so genau, solche Feinheiten habe ich noch nicht erreicht.
Wenn Sie es überprüfen, sollten Sie eine absolut identische Version erstellen (bei mir hat es nicht funktioniert),
Meine bescheidene Bitte :)
Bitte schreiben Sie, welchen "Sammelauftrag" ich stattdessen öffnen müsste. jede, beginnend mit der zweiten
2010.03.22 00:38 kaufen 0.01 1.35339
2010.03.22 08:01 verkaufen 0.02 1.35026
2010.03.23 00:06 kaufen 0.03 1.35643
2010.03.23 08:37 verkaufen 0.09 1.35026
Nach Ihrer Antwort werde ich mich vergewissern, dass ich die Historie aller Positionen überprüft habe.
'
Das Ziel des Holivars war noch nie die Wahrheit! Und ich möchte einfach verstehen. Pro-Netting' für diese Positionen. ;)
Was gibt es da zu verstehen?
2010.03.22 00:38 kaufen 0.01
2010.03.22 08:01 verkaufen 0,02 = Schließen 0,01 kaufen, Öffnen 0,01 verkaufen
2010.03.23 00:06 kaufen 0,03 = Schließen 0,01 verkaufen, Öffnen 0.02 kaufen
2010.03.23 08:37 verkaufen 0,09 = Schließen 0,02 kaufen, öffnen 0.07 verkaufen
---
Insgesamt nach 23.03.2010 08:37 0.07 verkaufen
überprüfen Sie unter anderem den Zeitpunkt des Auftretens von MC (auf der Website von "A" VC)
Wenn es mehr als zwei gesperrte Positionen gibt, wird die Einschussforderung wie folgt berechnet
(open_price1*Los1+ open_price2*Los2+...+ open_priceX*Losx)/(Los1+Los2+...+Losx), wobei:
Nehmen wir ein Beispiel:
Wir kauften Gold, kauften 1 Lot zu 932,47, verkauften 0,1 Lot zu 933,30 und verkauften 0,1 Lot zu 935,18.
(932.47*1 + 933.30*0.1 + 935.18*0.1) / (1 + 0,1 + 0,1) = 932.765
Das Pfand für gesperrte Positionen belief sich auf 932,77 $.
1. Ja, ich habe geschrieben, wie Sie es getan haben, nur nicht sofort, sondern nach dem Eintritt in die Gewinnzone.
2. DC A...und die Sicherheiten sind die gleichen, sowohl für 2 unterschiedlich ausgerichtete Positionen desselben Loses, als auch für eine.
Verdammt, lernen Sie den Umgang mit dem Taschenrechner!
Überlappende Positionen können jederzeit geschlossen werden, Sie müssen nicht auf den Breakeven warten. Der Gewinn besteht in der Freigabe von Margen und der Reduzierung von Swaps.
Unter Berücksichtigung von Punkt 2 ergibt sich ein Gewinn bei den Swap-Rückstellungen.
DC A...und, die Spanne ist die gleiche für 2 unterschiedlich ausgerichtete Positionen identische Losgrößen das zum einen.
Es ist seltsam, aber auf deinen eigenen Bildern sehe ich "unterschiedlicher Losgrößen". Und AI hat es ein paar Zeilen weiter unten.
Übrigens: Die Formel zur Berechnung der Marge für "identische Losgrößen" ist ein Spezialfall der Formel für "ungleiches LOT", wobei Lotx - Volumen der Position X in Lots als Konstante genommen wird.
"Überlappende Positionen können jederzeit geschlossen werden, man muss nicht auf den Break-even warten" - das kann man, muss aber nicht.
DC A...i., die Marge ist für 2 unterschiedlich ausgerichtete Positionen mit demselben Lot die gleiche wie für eine.
Vielleicht haben Sie Recht, aber ich habe den Swap nicht verstanden.
Das müssen Sie natürlich nicht. Es gibt aber einen Grund, die überlappenden nur dann aufrechtzuerhalten, wenn der Positionskontrollalgorithmus in dieser Variante viel einfacher ist.
Und die überlappenden sollten nur durch OrderCloseBy() geschlossen werden, um nicht einen zusätzlichen Spread zu verlieren.