Gedanken über die Absurdität der Analyse von Mehrfachwährungen. - Seite 37
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Leider ist nicht alles beschrieben und gesagt worden. Es gibt noch eine Menge zu diskutieren. Insbesondere die Berechnung von Einflussgraden auf formale Art und Weise. Bisherige Abstraktionen
Abstraktion....
Dies ist kein russischsprachiges Forum
Alles ändert sich jeden Moment. Einschließlich der Verhältnisse. Ich betrachte das, was Sie haben, nicht als Präventivmaßnahme. Natürlich werden Sie die Signale rechtzeitig erhalten, aber es wird keine wirkliche Vorfreude geben.
Versuchen Sie, Ihre Indizes in Kunststoffe umzuwandeln. Wird es vor dem natürlichen Paar laufen? Wie oft? Denn dieser Effekt tritt nicht immer ein. Das ist allerdings verständlich. Halbkriminelle Geschäfte werden nicht immer gemacht.
Ich denke, um eine echte Präventivwirkung zu erzielen, sollten wir die großen Paare ganz aufgeben. Es sollten nur exotische Sorten verwendet werden. Nur ist sie nirgendwo in ihrer Gesamtheit verfügbar.
Aber warum sollte man sich das Leben mit der Berechnung der Koeffizienten verkomplizieren, wenn man die Signale bereits rechtzeitig erhält?
Gedanken über die Absurdität mancher Gedanken...
entschuldigen Sie das unverhohlene Trolling Ihres, Valera, Unsinns.
Es ist leicht, einfach zu sagen, dass es Unsinn ist......... Wenn Sie sagen, dass es Unsinn ist, warum machen Sie sich dann überhaupt die Mühe zu schreiben?
Ok, ich werde erklären: Es gibt Ziele und es gibt Mittel, um sie zu erreichen, mit den Zielen, ich denke, alles ist mehr oder weniger klar - am Ende, um Geld zu verdienen, und die Mittel, um diese Ziele zu erreichen, die jeweils ihre eigenen haben.
In Ihren Beiträgen sehe ich persönlich nicht den geringsten Hinweis auf Fortschritte in Richtung des Ziels - nur weitschweifende "Gedanken" (und das fast in jedem Thema), keine konkreten Fragen oder konkreten Antworten.
Das nenne ich Schwachsinn - verständlich?
Öffnen Sie MSWord und schreiben Sie Ihre Gedanken auf, wenn es Ihnen dadurch leichter fällt, zu denken.
Zu den inkrementellen Modulen. Wenn Sie sie analysieren, können Sie sehen, dass sie für 2 stochastische Prozesse - SB und Forex - nicht gleich sind. Dies ist wahrscheinlich auf die dicken Verteilungsschwänze der Zitate zurückzuführen. Es ist notwendig, diesen Unterschied in einen Vorteil umzuwandeln, wenn man an stochastischen Prozessen verdienen will. Vielleicht sollte man zunächst eine Normalverteilung isolieren, erhalten oder auf eine Normalverteilung reduzieren, wenn man weiß, wie man sich die Normalverteilung zunutze machen kann und wie man von ihr profitiert. Man kann mit einer einzigen Reihe arbeiten, man muss nur daran denken... Ich dachte an eine Normalverteilung mit mehreren Währungen. Schließlich werden die Informationen über die Währung in allen Paaren gespeichert, zu denen sie gehört. Das bedeutet, dass wir die Verteilung nicht nach Paaren, sondern nach Währungen - dem Verbund von Paaren - vornehmen und damit arbeiten können, um dann durch die Währungsanalyse wieder zu Paaren überzugehen, nachdem wir ihre nützliche Komponente abgeleitet haben. Grundsätzlich kann dies auf einen Fonds angewendet werden. Durch die Auswahl von Instrumenten durch Gruppen (ein bestimmtes Analogon von Währungen), dann die Schaffung von synthetischen Symbolen (so dass ein bestimmtes Analogon von Währungspaaren), den Handel das gleiche Paar Handel oder seine Ähnlichkeit in der Zukunft. Daher stammen übrigens auch die Spread-Indikatoren von Leonid, auch hier spielt der Spread eine wichtige Rolle. Es ist sogar möglich, eine zusätzliche Analyse der Veränderungen der Spreads durchzuführen, aber der Spread-Handel ist auf den Rohstoffmärkten wichtig. Oder aber wir erstellen nach der zusammengesetzten Normalverteilung eine synthetische Verteilung für eine synthetische Währung aus 2 Währungen und vergleichen dann das reale Paar mit einer dickschwänzigen Verteilung und das synthetische Paar mit einer bereits aus der Analyse von 2 Währungen erhaltenen Normalverteilung.
In SB müssen wir genau mit Verteilungen arbeiten, mit der Dynamik dieser Musterverteilungen (d.h. Momente des Auftretens bestimmter Bedingungen), indem wir Muster (wie Währungspaare und Währungen) gruppieren, um die endgültige gewünschte Verteilung mit gewünschten Eigenschaften zu erhalten, die sich langsam ändern. Amen. Ich vergaß hinzuzufügen, dass Sie dazu (soweit es SB betrifft) mehrere Partien von der einen Partie, die Sie gerade spielen, abrufen müssten, um in jeder dieser Partien separat nach Mustern zu suchen. Das ist zwar nicht logisch, aber auf diese Weise erhält man inkohärente Muster für das Hier und Jetzt und nicht für einen sehr seltenen Zeitpunkt in der Zukunft. Und die Verteilung von Kompositmaterialien mit den notwendigen Eigenschaften wird aus den Mustern dieser Sets von Spielen gebildet, die hier und jetzt existieren.
Es ist sogar möglich, es auf diese Weise zu versuchen. Man erhält ein Verteilungs-Kompositum von Währungen aus ihren Derivaten, stellt dann die Differenz zwischen den Hüllkurven zweier Währungsverteilungen dar und erhält daraus eine synthetische Verteilung, indem man die Vorzeichen des natürlichen Paares oder die Vorzeichen der Gleichgewichtslinie zwischen zwei Währungen zurückgibt. Manche Leute definieren die Volatilität als die Länge in Pips über einen bestimmten Zeitraum. Bei der Konstruktion von Indizes wird mit allgemein bekannten und statischen Formeln der Index über die Zeit berechnet. Da wir aber Dynamik brauchen, sollten die Indizes aus Inkrementen, d.h. aus der Größe der Bewegungen, und nicht aus statischen absoluten Werten der Notierungen gebildet werden. Die Liquidität der Währungspaare ist jedoch unterschiedlich. Dementsprechend bedeutet dies, dass Instrumente während ein und desselben Zeitraums verschiedene Wege durchlaufen (es spielt keine Rolle, ob dieser Weg nach oben oder nach unten führte, 1 Tick ist von 1 bis 5, 10 Punkte, und ein Punkt ist ein kleiner Schritt des Weges, und es spielt keine Rolle, wo er genommen wurde. Daher wäre es besser, die Indizes nicht aus der Zeit (die eine Streuung der Weglängen aufweist), sondern aus gleichen Weglängen zu berechnen. Kurz gesagt, wir erstellen für alle Symbole Balken mit gleichem Volumen (besser ist es gleich der Anzahl der Punkte auf jedem Tick) und erstellen dann einen Index. z.B. nehmen wir Balken mit 500 Ticks, nehmen den Anfang und das Ende dieser Balken und berechnen die Inkremente zwischen ABS (open-close) oder high-low. Aus diesen Inkrementen bilden wir einen Index, und dann nehmen wir Balken von 1000 Ticks und bilden einen Index aus diesen Inkrementen. Und so weiter. Wir rechnen vom Ende her - vom letzten Tick zurück in die Vergangenheit, oder zumindest vom Ende des letzten Minuten- oder Stundenbalkens. Wir konstruieren also Balken mit gleichem Volumen, wobei die Modulation zuerst auf den Pfad eingestellt wird - d.h. 500 Ticks, 1000, 2000 .... Und so weiter. Infolgedessen werden wir Verteilungen von Währungen aus gleichvolumigen Barren von zusammengesetzten Instrumenten erstellen, bei denen die Grundlage nicht die Gleichmäßigkeit der Zeit, sondern die Gleichmäßigkeit der zurückgelegten Strecke ist. Und alle oben genannten werden genau diese Verteilungen m/o Währungen zu vergleichen sein. PS: Je mehr Paare einer Währung in die Berechnung dieser Währung einfließen, desto genauer und gleichmäßiger und enger kann eine endgültige Verteilungslinie auf dem Währungsindex zusammengestellt werden.
Hallo. Ich denke, es ist seit langem bekannt, dass Instrumente unterschiedliche Auswirkungen aufeinander haben, bei der Berechnung des Index sind die Gewichte der Einflusspaare unterschiedlich, wie haben Sie die Gewichte berechnet, in der Tat ist es dumm zu denken, dass einige Kronen den Pfund mehr beeinflussen als den Euro oder un oder etwas anderes häufiger. Ich werde versuchen, später ein Bild mit einer vollständigen (auf der Ebene des Verständnisses der Idee) Beschreibung des Wesens beizufügen, aber es braucht Balken mit gleichem Volumen, und die Anzahl der Instrumente in der Indexberechnung sollte so groß wie möglich sein, um den Übergang von Quantität zu Qualität zu erhalten.
Manche sagen ja, wie kann man von der Zeit auf gleiche Lautstärken kommen, wie kann man dann Paare synchronisieren? Man muss sie nicht synchronisieren, oder besser gesagt, man sollte es, aber nicht mehr als bei normalen Zeitleisten. Die Tiefe des gleitenden Zeitfensters ändert sich nicht und ist für alle Symbole gleich, aber die Anzahl der Punkte dieses gleitenden Fensters ist für verschiedene Paare unterschiedlich und variiert. Dementsprechend "akkumulative Energie innerhalb eines Segments (unter Gleichen) mit einer größeren Anzahl von Punkten wird eine größere Möglichkeit zu beeinflussen haben" . und Hormonics wird nicht nur Meister und Sklave, sondern auch die Kräfte dieser Sehenswürdigkeiten und Sklaven haben.