Gedanken über die Absurdität der Analyse von Mehrfachwährungen. - Seite 2
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Es gibt genau die gleiche Menge an Informationen in 20 Kreuzen und 8 Haupttiteln wie in 8 Haupttiteln.
Cluster-Ansatz:
Menge der Währung:
Ich werde hinzufügen
Eine Korrelation ist am Aktienmarkt sinnvoll, wenn Aktien einer Branche an gemeinsame Fundamentaldaten einer Wirtschaft oder Aktien eines Landes an die Wirtschaft dieses Landes oder beispielsweise an das gleiche Währungsrisiko gebunden sind, das für das gesamte Land gilt.
Was die Währungen betrifft, so sind sie ein Spiegelbild der verschiedenen Volkswirtschaften. Es handelt sich nicht einmal um Anteile verschiedener Branchen, sondern um völlig unterschiedliche Volkswirtschaften mit unterschiedlichen Staatsoberhäuptern in unterschiedlichen Gebieten.
Wenn Sie Ihr Länderrisiko diversifizieren wollen, gibt es nichts Besseres als Währungen.
Währungen sind die am wenigsten korrelierten Faktoren in der Wirtschaft, da sie von völlig unverbundenen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Faktoren abhängen.
Korrelation Währungspaare treten auf, wenn die Währung von zwei verschiedenen Ländern durch die Währung eines Landes ausgedrückt wird, und bei Währungspaaren sieht es tatsächlich wie eine Korrelation aus.
Es ist eine Frage von "Huhn und Ei":
CBRF Zweiwährungskorb == 0,45 * RUB/EUR + 0,55 * RUB/USD == RUB/USD * (0,55 + 0,45 / EUR/USD)
Insgesamt ist der CBRF-Zweiwährungskorb = RUB/USD * (0,55 + 0,45 / EUR/USD).
Mit anderen Worten: Wenn Sie den Wert des Doppelwährungskorbs kennen, können Sie jederzeit den Wert von RUB/USD berechnen. Und umgekehrt: Wenn Sie den Kurs RUB/USD kennen, können Sie jederzeit den Wert des Doppelwährungskorbs berechnen.
Wenn sich die Bank bei der Analyse des RUB/USD-Wechselkurses auf den Doppelwährungskorb konzentriert, konzentriert sie sich auf den RUB/USD-Kurs selbst.
Der Zweiwährungskorb des CBRF als Sonderfall eines Währungsindex macht als Währungsindex keinen Sinn.
"Wenn die Bank den RUB/USD-Wechselkurs anhand des Zweiwährungskorbs analysiert, betrachtet sie den RUB/USD-Wechselkurs.
Sie haben bewiesen, dass dem nicht so ist: Er orientiert sich an RUB/USD und EUR/USD, gemäß der Formel: CBRF Bi-currency basket = RUB/USD * (0,55 + 0,45 / EUR/USD).
In jedem Fall gibt es 3 Währungen (RUB, EUR, USD) und nicht 2. Natürlich kann man sie zueinander addieren und die Formel wird sich ändern, aber die 3 Währungen bleiben bestehen
Der EUR/USD-Wechselkurs ist in keiner Weise vom Rubel abhängig. Ich denke, Sie wissen, was ich meine.
Mathemat писал(а) >>
Wir handeln nicht mit Währungen, sondern mit Paaren. Welches Paar sollten wir öffnen?
Es ist wahrscheinlich, dass hier die größte Tragödie liegt, denn SIE handeln mit Währungen... im Gegensatz zu den meisten von uns :)
Вполне вероятно предположить, что как раз в этом и кроется самая большая трагедия, ибо ОНИ-то как раз торгуют валютами.. в отличии от большинства нас :)
Die Tragödie kann in allem gefunden werden - wenn man sie will ;)
Трагедию мона найти в чём угодно - было б желание ;)
Das ist verständlich, aber darum geht es nicht :)
Ich möchte den Unterschied zwischen den Prinzipien der Konvertierbarkeit der Währungen und der Kausalität, durch die sie sich gegenseitig beeinflussen, hervorheben. Und während die Konvertierbarkeit fast augenblicklich erfolgt, ist die Wirkung träge und unterliegt Schwankungen. Die Hegemonie des USD bedeutet nur einen Weg der Konvertierbarkeit, und was die Faktoren angeht, kann jede Währung eine Welle auslösen. Es ist zweckmäßig, ihn an dieser Stelle als "Basis" für die Bildung vorübergehender "großer" Kurse zu betrachten und die Bewegung dieses Clusters zu beobachten.
Я б подчеркнул различие между принципами конвертируемости валют и причинно-следственных связей, за счет которых они влияют друг на друга. Причем, если конвертируемость почти моментальная, то воздействие - инерционно и подвержено колебаниям. Гегемония USD означает лишь способ конвертации, а по части факторов - любая валюта может выступить инициатором волны. Её в этот момент удобно рассматривать "базовой" для формирования временных "мажорных" курсов и наблюдать за движением этого кластера.
Ja, ich stimme Ihnen zu. Es scheint mir, dass man, wenn man eine andere Weltwährung als den Pfund, aber eine andere ( innerhalb vernünftiger Grenzen ;) etwas wie den efro oder das Pfund)"benennt", dasselbe wie getch schreiben könnte, mit demselben Ergebnis für die Emotionen. Der Artikel bringt lediglich das Thema Arbitrage auf den Punkt, geht aber in keiner Weise auf die Logik des Portfolio-Spiels ein.
Да, я с вами согласен. Мне кажется, если "назначить" мировой валютой не бакс, а другую ( в разумных пределах. ;) что-нибудь типа ефро или фунта), то можно будет написать то же самое что и getch, с тем же результатом для эмоций. Статья просто ставит точку на арбитражной теме, но никак не затрагивает логику портфельной игры.
Kurzfristige Arbitrage auf Währungen ist eine Realität. Daran ist nichts Widersprüchliches.
Sie können den USD nicht durch eine andere Währung mit der gleichen Argumentation ersetzen. Es muss eine Weltwährung geben. Zurzeit ist der USD diese Währung.
Was ich geschrieben habe, betrifft direkt den Sinn der Erstellung eines Portfolios von Währungspaaren. Ein solches Portfolio macht keinen Sinn, denn ein Portfolio aus Währungspaaren diversifiziert die Risiken nicht, oder besser gesagt, es reduziert sie nicht.
Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Paar ein anderes "herauszieht", ist gleich der Wahrscheinlichkeit, dass es sich noch mehr verschlimmert.