Lassen Sie uns das Gralsnetz einrichten.

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Oberhalb und unterhalb des Preises mit einem Schritt - delta1 setzen Sie die Limit-Orders, in einem Abstand zueinander mit einem Schritt - delta2. Geben Sie die Losgröße in die Variablen ein. Take ist gleich delta2, wir setzen den Stop Loss nicht. Wenn eine Position durch eine Take-Order geschlossen wird, wird eine identische Order anstelle der fehlgeschlagenen Order platziert. Alles wird gelöscht, wenn die globale Einnahme (Saldo + Eigenkapital) erreicht ist, und das Netz wird wieder eingestellt. Der Losgrößenkoeffizient wird in Variablen eingesetzt, d.h. die Auftragswerte erhöhen sich um diesen Koeffizienten, der proportional zum Abstand vom Preis ist. Leider bin ich kein Programmierer. Dann möchte ich fortfahren: dieses Raster mit dem Trend zu kombinieren und beide nicht abnormal, nicht indikativ, sondern vernünftig, basierend auf der Volatilität des Instruments + Fiba (um den Schritt korrekt zu machen), einzugeben. Jemand muss es tun, lasst uns weitermachen.
In den Einstellungen sollten wir den Handel in Abhängigkeit von den Wochentagen begrenzen.
 

Was ist ein "Trendgitter"?


Und was bedeutet "mit Sinn und Zweck eintreten"?

 
sever29 >>:
Сверху и снизу от цены с шагом- дельта1 выставляете лимитные ордера, на растоянии друг от друга с шагом- дельта2. Выносим в переменные размер лота. Тейк равен дельте2, стоплосса нет. При закрытии позы по тейку, на место отработавшего ордера выставляется идентичный ему. Все сноситься при достижении глобального тейка (баланс+средства) и сетка устанавливается снова. Выносим в переменные - кооф. увелечения лота, т.е. обемы ордеров увеличиваются на этот кооф. пропорционально удалению от цены. К сожалению я не проггер. Затем продолженние: совместить эту сетку с трендовой, а вход у обеих сделать не отбалды, не идикаторный, но со смыслом и толком, завязанный на волатильности инструмента+ фиба (для корректности шага). Сделайте кто-нибудь, продолжим...

Gibt es irgendwelche Ergebnisse aus der Arbeit mit einem solchen System? Das ist es, was mich davon abhält=))

Der Take entspricht dem Delta2, kein Stoploss.

 
Als Trendnetz bezeichne ich ein Netz, das bei einer starken unidirektionalen Bewegung (Trend) Erträge erzielt, während ein flaches Netz im Gegenteil sowohl bei einem flachen als auch bei einem langsamen Trend Erträge erzielt.
 
Necron писал(а) >>

Gibt es irgendwelche Ergebnisse aus der Arbeit mit einem solchen System? Das ist es, was mich davon abhält=))

Ich kann Ihnen nur einen Zwei-Jahres-Test an meinem Roboter geben, aber er funktioniert nicht so, wie ich es gerne hätte, aber das Wesentliche ist das Gleiche

Dateien:
testergraph.rar  27 kb
 
sever29 >>:
я называю трендовой сеткой, ту которая зарабатывает в сильном однонаправленном движении (тренде), а флетовая, наоборот, как во флете, так и вялотекущем тренде.

Wie sieht sie aus?

 
In einer "Trend"-Situation wird ein Netz von Stop-Orders platziert, in einer "Flat"-Situation werden Limit-Orders platziert.
 

Und woher wissen wir, was ein Trend ist und was nicht?

 
Wir müssen nicht wissen, dass der Roboter, der mit Limit-Orders arbeitet, aufgrund des Cof. Lots Trendbewegungen aushalten kann, aber starke 1.000p-Umkehrbewegungen nicht. Wenn diese Bewegungen einen Anfang und ein Ende haben (siehe Geschichte), bedeutet dies, dass wir bei der kritischen, starken, unidirektionalen Bewegung das Los mit dem "Trend"-Raster eingeben. Wir sitzen den "Sturm" aus und verlassen dann die Schleuse in einer Wohnung oder im gleichen Trend, aber nicht so stark. Im Allgemeinen habe ich ein ganzes System und auf die Geschichte gibt es sicherlich einige unangenehme Tage, wenn die Drawdown wird erheblich sein (500 Punkte in einem Tag und eine Hälfte)
 
sever29 >>:

могу только тест за два года выложить, по своему роботу, но он работает не так как хотелось бы, но суть таже

Die Kurve ist beeindruckend, warum der Drawdown am Ende, wenn es kein Geheimnis ist=)

 
Necron писал(а) >>

Die Kurve ist beeindruckend, warum so ein Drawdown am Ende, wenn nicht ein Geheimnis=)

der Test fand vor einer relativ starken unidirektionalen Bewegung statt, einen Tag später, bei einem Pullback, hätten alle im Plus geschlossen

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