Optimale Werte der SL- und TP-Bestellungen für eine beliebige TS. - Seite 18
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Man kann viel und lange darüber reden, wie die Dinge idealerweise sein sollten.
Im Idealfall ist dies genau die Theorie des optimalen f. Ein einarmiger Bandit, der für Sie arbeitet und den Sie ein für alle Mal in die von Ihnen gewünschte Richtung gelenkt haben. Ja, es gibt keinen Grund, darüber zu reden :)
Ich bin mit der Theorie des optimalen f nicht vertraut. Deshalb betrachte ich diesen Indikator nicht als Grundlage irgendeiner Theorie, sondern als eine recht anwendbare und einfache Vorstellung, der jeder Trader, der sich mit TS-Optimierung beschäftigt, unwissentlich begegnet ist.
Ich habe es nicht ausprobiert, aber ich denke, das Ergebnis wäre interessant, wenn Ihr TS f durch ein gleitendes Fenster auf dem BP-Eigenkapital (ohne Verwendung von f) berechnet und ein "optimales" BP-Eigenkapital unter Verwendung des berechneten f in MM erstellt. Dies kann als geringfügige Änderung einer beliebigen Strategie umgesetzt werden. Mit diesem Ansatz ließe sich die Leistung des bestehenden TS möglicherweise erheblich verbessern.
Zum Beispiel, wie einer der PAMM-Rating-Führer sagt, passt er/sie den Anteil des Eigenkapitals, der von einer Strategie (viele Strategien) verwendet wird, abhängig von ihren Extremen an - es ist nur ein Schiebefenster-Ansatz. Die Berechnung von f, wie ich oben schrieb, löst ein solches Problem.
Wie schon oft gesagt wurde, reicht ein gutes Werkzeug nicht aus, um etwas gut zu machen.
Ich bin mit der Theorie des optimalen f nicht vertraut. Deshalb betrachte ich diesen Indikator nicht als Grundlage irgendeiner Theorie, sondern als eine recht anwendbare und einfache Vorstellung, der jeder Trader, der sich mit TS-Optimierung beschäftigt, unwissentlich begegnet ist.
Ich habe es nicht ausprobiert, aber ich denke, das Ergebnis wäre interessant, wenn Ihr TS f durch ein gleitendes Fenster auf dem BP-Eigenkapital (ohne Verwendung von f) berechnet und ein "optimales" BP-Eigenkapital unter Verwendung des berechneten f in MM erstellt. Dies kann als geringfügige Änderung einer beliebigen Strategie umgesetzt werden. Mit diesem Ansatz ließe sich die Leistung des bestehenden TS möglicherweise erheblich verbessern.
Wie einer der PAMM-Ratingführer sagt, passt er/sie zum Beispiel den Anteil des Eigenkapitals, der von einer Strategie (vielen Strategien) verwendet wird, je nach ihren Extremen an - eben der Sliding-Window-Ansatz. Die Berechnung von f, wie ich oben schrieb, löst ein solches Problem.
Wie schon oft gesagt wurde, reicht ein gutes Werkzeug nicht aus, um etwas gut zu machen.
Es ist ein Vergnügen, Ihre Beiträge zu lesen. Alle Sätze sind leicht, natürlich und sinnvoll, Satzzeichen sind immer vorhanden.
Der Ton ist durchweg ausgewogen, ohne die Härte und Bissigkeit, die für Menschen, die geistige Arbeit leisten, so charakteristisch sind.
Ich bewundere Sie und bin ein Vorbild für meine Kinder.Indieser Sendung sind zwei relativ erfolgreiche Geschäftsleute zu Gast. Es besteht eine unendliche Kluft zwischen ihren Handelsansätzen. Es ist einfach, auf der Ebene der rechten Seite in Bezug auf den Bildschirm zu argumentieren, und es ist überhaupt nicht spezifisch. Die Argumentation auf der Ebene der Linken hat einen grundlegend anderen Ansatz, da ist alles klar. Und sein System hat nichts Kompliziertes an sich, auch wenn es sich für eine klare Formalisierung anbietet.
Dies ist ein Beispiel für völlig unterschiedliche Handelsansätze und Ansichten. Sie können sich mal auf die eine, mal auf die andere Seite neigen. Man kann sich auf den dritten stützen.
Es gibt einfach nichts, worüber diese beiden Praktiker im Handel diskutieren könnten. Beachten Sie, dass alle Fragen an den Gast auf der rechten Seite und nicht auf der linken Seite gerichtet sind (es ist für den Durchschnittsbürger schwierig, ein Gespräch auf seinem Niveau zu führen).
Ich bin selbst Praktiker und verfolge den dritten Ansatz. Auch klar, aber nicht so offensichtlich wie das oben genannte.
Dies ist ein einfaches Beispiel dafür, warum es manchmal nicht einfach ist, einen Gesprächspartner zu finden.