Optimale Werte der SL- und TP-Bestellungen für eine beliebige TS. - Seite 2

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Ein idealer TS braucht keine Haltestellen, wie wir wissen. Und wenn dies der Fall ist, sollten die Stopps für einen bestimmten TS eine Funktion der theoretisch für den Algorithmus möglichen "idealen" Einträge und der tatsächlichen Einträge sein. So stellt sich heraus, dass es schön wäre, einige "Unvollkommenheit" Koeffizient der TC zu berechnen und verwenden Sie es mit "Basisrate" der Haltestellen, berechnet aus Einzahlung, Losgröße und andere MM Bullshit. Meines Erachtens sollte der Ansatz in etwa so aussehen.

 
Figar0 >>:

Идеальной ТС стопы как известно не нужны. А раз так, для конкретной ТС стопы должны быть функцией от "идеальных", теоретически возможных для алгоритма входов и входов реально совершаемых. Т.о. получается, что неплохо бы высчитать некий коэффициент "несовершенства" ТС и использовать его с "базовой ставкой" стопов, рассчитаных из депозита, размера лота и прочей ММой лабуды. Мне кажется подход должен быть где-то около таким.

Völlig richtig.

 

Kein TS, der nur auf dem Kreuzen zweier MAs basiert, wird sich lange Zeit halten,

unabhängig davon, welche TP und SL Sie wählen.

Und je länger die Perioden dieser MAs im Vergleich zu den Perioden der Preisschwankungen sind, desto mehr wird er abfließen.

TS nur auf der Grundlage der Preis Crossover mit einem MA wird längere Zeit verlieren, warum brauchen wir dann eine andere MA?

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Gewinn = Summe(Vt*TP-Vs*SL-Spred, n);

wo,

n - Anzahl der Geschäfte, Stück;

Vt, Vs - Wahrscheinlichkeiten für das Erreichen von TP bzw. SL;

Die Wahrscheinlichkeiten hängen umgekehrt von den Größen von TP und SL ab.

Was wollen Sie eigentlich mit TP und SL erreichen? Wie kann man ihre Werte aufgreifen? Wie kann man ihre Verhältnisse erfassen?

Nehmen Sie der Einfachheit halber TP=SL. Kaufen Sie immer "niedriger" als wir verkaufen und wir werden einen Gewinn erzielen (wenn Sie den Spread nicht berücksichtigen)

Mit einer großen Anzahl von Gewerben. Das ganze Geheimnis ist also, wie man "niedriger" kauft als verkauft.

 
Neutron >>:

Полагаю, в этом топике высказать несколько своих соображений относительно возможности получения аналитического решения для оптимизации параметров произвольной ТС. Думаю, что к таковым относятся значения защитных ордеров SL и TP в пунктах и оптимальная доля депозита выраженная безразмерной величиной f, которая есть отношения цены пункта в рублях к полному количеству рублей на счёте.

Meine Meinung zum Einlagen-Risiko-Verhältnis (wenn ich verstehe, worüber wir sprechen): konstanter Wert des Risikos (% der Einlage) wirkt sich negativ auf die TS aus (meine Erfahrung), weil der Berater, nachdem er einen günstigen Bereich des Preises / der Zeit erwischt hat (und für jeden TS ist es anders), die Einlage erhöht, bzw. das Lot erhöht, am Ende des Plots, der ein Gewinn ist, endet und kommt schwarzes Band für den Berater, in das er beim maximalen Lot einsteigt, und verliert eine Einlage, je nach TS, mehr oder weniger als an der weißen Linie verdient. Ausstieg: Berechnen Sie das Los nicht aus dem aktuellen Saldo/Eigenkapital/Durchschnitt (Saldo/Eigenkapital), das Los sollte auf der Grundlage des Geldbetrags am Ende des Zyklus berechnet werden, wobei der Zyklus, vereinfacht ausgedrückt, der schwarze + weiße Streifen ist und der Zyklus in der Mitte des weißen Streifens beginnen und in der Mitte des weißen Streifens enden kann oder an einem beliebigen anderen Punkt beginnen/enden kann, der vom Steuerungssystem des Zyklus während der Optimierung ausgewählt wird.

Wenn der EA mit konstantem Risiko aus dem laufenden Depot gute - Gewinne zeigt, ist die Wahrscheinlichkeit der Anpassung hoch.

 
Richie >>:

Neutron, а как вы думаете, что по поводу SL и TP думают, но не говорят ДЦ?


Ja, Richie, ich kenne keine Geheimnisse... Ich schließe nicht aus, dass es mit großen Mengen einer Position, die zurückgezogen wird, und der Küchenmentalität eines DC und der Kenntnis der Stopperplatzierungsniveaus möglich ist, den Kurs absichtlich zu seinen Gunsten zu verschieben, was einer Erhöhung des Spreads gleichkommt.

grasn wrote(a) >> Der Sinn des Threads geht ein wenig unter: "Optimale Werte von SL- und TP-Aufträgen für einen beliebigen TS." Was wird der TS dann tun, wenn nicht die Höhe des TP bestimmen? Was ist dann der Sinn? Was die SL-Ebene betrifft, so dachte ich eine Zeit lang, dass es möglich wäre, einen universellen Mechanismus für ihre Zuweisung zu schaffen, unabhängig von der TP-Einstellungsstrategie. Bis ich die Absurdität dieser Idee verstanden habe, kann ich nur eines mit Sicherheit sagen: SL wird immer an eine TP-Strategie für einen bestimmten Standort gebunden sein. Und im Allgemeinen ist die Aufgabe der SL-Einstellung ähnlich komplex und sogar in vielerlei Hinsicht komplizierter als die TP-Einstellung und muss gemeinsam gelöst werden.

Hier müssen wir konzeptionell entscheiden. Meines Erachtens ist es richtig, wenn der TS die Einstiegs- und Ausstiegspunkte eindeutig festlegt und das Vorhandensein von Schutzaufträgen nur erforderlich ist, um einen "Ausrutscher" zu verhindern, der manchmal auftritt und unweigerlich die TS-Performance zu Gunsten der Maklerunternehmen "verbessert". Der nächste Punkt bezieht sich auf mögliche höhere Gewalt und verhindert seltene Ereignisse, die zu einem Verlust der Einlage führen können. Leider ist es für den ordnungsgemäßen Betrieb von TCs notwendig, Schutzaufträge zu verwenden, und sie reduzieren definitiv mögliche Risiken, was wiederum eine effektive Erhöhung des Anteils der am Handel beteiligten Einlagen ermöglicht. Wir können und müssen also das Optimierungsproblem für die TS-MM-Kombinationen lösen, deren Ausgangsparameter optimale Werte für die SL- und TP-Ordnungen im oben genannten Sinne sein werden.

Jeder, auch ein primitiver TS über die Kreuzung von Wagen, enthält diese beiden Punkte:1. Eine Reihe von Regeln, nach denen die "geschnittenen" Lose analysiert werden, und wenn es wahr ist (die Bedingungen erfüllt), dann die Aktion (Öffnen/Ändern/Schließen). Für mich ist der erste Punkt wichtiger und komplexer als der zweite, obwohl, egal wie perfekt der erste Punkt ist, wenn der zweite zu schlecht ist, wird das ganze System wie der zweite funktionieren: "Schneidet die Preisspanne". Ich persönlich verwende Spitzen wie einen Zickzackkurs. Und Sie?

1. Unter "optimal" verstehe ich nicht die optimale Aufteilung innerhalb einer bestimmten TZ, sondern "optimal" im Sinne von - es gibt in der Natur möglicherweise gar keine bessere, d.h. die optimalste aller möglichen Aufteilungen.

2. Das verstehe ich nicht.

Was ich verwende, wird im Folgenden erläutert.

Figar0 schrieb(a) >> Ein idealer TS braucht keine Haltestellen, wie Sie wissen. Und wenn dies der Fall ist, sollten die Stopps für einen bestimmten TS eine Funktion der "idealen" Eingaben sein, die theoretisch für den Algorithmus möglich sind, und der tatsächlich vorgenommenen Eingaben.

Das stimmt nicht ganz, und hier ist der Grund dafür:

1. Es gibt Kraft-Majors.

2. Es gibt TS mit theoretisch unbegrenzten Verlusten und dennoch positiven MO. Für solche TS scheint das optimale f höher zu sein, wenn SL verwendet wird.

Das Paradoxon im letzten Fall ist imaginär und wird in Anbetracht der Endlichkeit des menschlichen Lebens (typische Existenzdauer eines Kontos oder EZ) erfolgreich gelöst.

grasn schrieb(a) >> Völlig richtig.

Sagen wir, es ist fast immer wahr... Spüre den Unterschied, Sergei!

Richie schrieb(a) >> Die Wahrscheinlichkeiten hängen von der Größe von TP und SL ab, und zwar umgekehrt. Das ganze Geheimnis ist also, wie man "niedriger" kauft als verkauft.

Dies trifft in erster Näherung zu, wenn man sich den Preisbildungsprozess als zufällig vorstellen kann. Bereits in der zweiten Näherung, wenn wir beginnen, die korrelierten Nicht-Null-Beziehungen zwischen den Ereignissen in den Preisreihen zu berücksichtigen, ist diese Aussage nicht mehr zutreffend, und die Wahrscheinlichkeiten für das Erreichen von TP oder SL müssen den Korrekturfaktor berücksichtigen. Aus diesem Grund ist es möglich, einen TS mit positiver MO zu bauen, der diese künstliche Asymmetrie ausnutzt. Leider ist die Rentabilität eines solchen TS im Durchschnitt gering und übersteigt nie die DC-Provision.

Meine Meinung zum Thema Kaution/Risikoanteil (wenn ich das richtig verstehe): Meine Erfahrung: Konstanter Wert des Risikos (% der Einlage) wirkt sich negativ auf den TS aus (meine Erfahrung), denn nachdem er einen günstigen Abschnitt des Preises / der Zeit erwischt hat (und für jeden TS ist es anders), erhöht der Berater die Einlage, bzw. erhöht das Lot, am Ende des Plots, auf dem der Gewinn endet und kommt schwarzes Band für den Berater, in das er beim maximalen Lot einsteigt, und verliert eine Einlage, je nach TS, mehr oder weniger als auf einer weißen Linie verdient. Exit: Berechnen Sie das Los nicht aus dem aktuellen Saldo/Eigenkapital/Durchschnitt (Saldo/Eigenkapital), das Los sollte auf der Grundlage des Geldbetrags am Ende des Zyklus berechnet werden, wobei der Zyklus, vereinfacht ausgedrückt, die schwarzen + weißen Balken sind und der Zyklus in der Mitte des weißen Balkens beginnen und in der Mitte des weißen Balkens enden kann oder an einem beliebigen anderen Punkt beginnen/enden kann, der vom Kontrollsystem des Zyklus während der Optimierung ausgewählt wird.

Wahrscheinlich gehen Sie von der Hypothese der Stationarität von Preisbildungsprozessen aus. In diesem Fall ist sie richtig, aber in Wirklichkeit ist dieser Prozess nicht ergodisch (stationär) und die Hypothese hält einem direkten Experiment an einer ausreichend großen Stichprobe nicht stand. Leider.

 
Richie:

Sie haben keinen Bezug zu dem, was hier gesagt wird, und verstehen deshalb nicht, worum es geht.

 

Sieht aus wie ein weiteres Dauerthema in diesem Forum ...

Der Markt ist ein dynamisches, sich schnell bewegendes Objekt ... das ist sein Wesen ... wie Sie ihm irgendwelche Konstanten anhängen wollen ... Stopps, etc. ist mir ein großes Rätsel ...

"Ein dynamisches Pferd mit einer dynamischen Zäumung" ... imho ... nur logische Haltestellen ... d.h. alles wird im Expert Advisor gezählt und ausgearbeitet ... und wann der Gewinn und wann der Verlust zu schließen ist ... und wann und wo und wie viel zu öffnen ist ...

D.h., alles dynamisch und keine Statik ... nur dieses System kann leben und geben ein normales Ergebnis für eine lange Zeit ... oder sogar, wenn Sie das Thema gut zu fangen, und ständig profitabel sein ...

Man sieht ständig, wie Sie sagen, dass einige Parameter für einen Sektor gut sind und für einen anderen nicht ... Nun, die Schlussfolgerung liegt auf der Hand - für einen anderen Sektor brauchen wir andere Parameter ... die gleichen Fehler werden bereits in Löcher gerieben ... :) ...

 

Wenn Sie nicht aus irgendeinem Grund aus einem Handel ausgestiegen sind, muss das System berechnen, wann es einen Gewinn und wann es einen Verlust mitnehmen muss. Wenn Sie keine eindeutigen Daten für eine bestimmte Situation haben, müssen Sie sich selbst eingeben und verteidigen. Wenn die Situation zu spät ist, können Sie nicht falsch liegen, denn das System muss den Zeitpunkt, an dem Sie verlieren, genau abschätzen. Wenn die Situation klar ist, sollten Sie eintreten, sich mit Schutzanordnungen verteidigen und die "klare Situation" durchbrechen. Oder bedeutet es, dass meine Strategie nicht unter den Begriff "willkürlich" fällt, oder bedeutet "willkürlicher TS" "willkürliches spezifisches Geschäft"? Um in diesem Fall eine Formel abzuleiten, denke ich im Gegenteil, dass ich vom Allgemeinen (aber nicht losgelöst) zum Besonderen übergehen muss und dann, nachdem ich private spezifische Geschäfte berücksichtigt habe, versuchen muss, eine allgemeine Formel abzuleiten... ( es dürfte interessant werden...)

 
Neutron >>:


Скажем так - верно почти всегда... Почувствуй, Серёга, разницу!


Seryoga, the crayfish ate the difference (C) (Falls du es nicht weißt, es geht um einen toten Mann, der aus dem Fluss gezogen wird, und darum, festzustellen, ob er ein Mann oder eine Frau ist)


Wir müssen uns hier begrifflich abgrenzen. Ich halte es für richtig, wenn TS die Einstiegs- und Ausstiegspunkte eindeutig festlegt und das Vorhandensein von Schutzaufträgen nur erforderlich ist, um einen "Ausrutscher" zu verhindern, der manchmal vorkommt und unweigerlich den Betrieb von TS zugunsten der Maklerunternehmen "verbessert". Der nächste Punkt bezieht sich auf mögliche höhere Gewalt und die Verhinderung seltener Ereignisse, die zu einem Verlust der Einlage führen können. Leider ist es für den ordnungsgemäßen Betrieb von TC notwendig, Schutzaufträge zu verwenden, und sie reduzieren definitiv mögliche Risiken, was wiederum eine effektive Erhöhung des Anteils der f Einlagen im Handel ermöglicht. Wir können und müssen also die Optimierungsaufgabe für die TS-MM-Verbindung lösen, deren Ausgangsparameter die optimalen Werte der SL- und TP-Ordnungen im oben genannten Sinne sein werden.

Oh, hier ist es nicht so einfach. Jetzt haben wir es nicht mit der SL-Ebene zu tun, sondern mit einer Schutzanordnung, und das ist noch komplizierter. Und im Allgemeinen - die Komplexität der Komplexität, zum Beispiel, ein Auftrag ist jetzt offen und er verliert - ist es eine höhere Gewalt oder haben Sie einen fehlerhaften Eintrag? Wann werden Sie es verstehen?


Siehst du, Serjoga, du führst ein seltsames Gespräch. Einerseits ist das Thema vorgegeben, und es scheint klar zu sein, bis es heißt: "Optimale Werte von SL und TP von Aufträgen für jeden TS". Warum ziehen Sie immer irgendeine Strategie wie der Teufel aus der Kiste und sagen "fühlen Sie den Unterschied"? Wenn es solche Strategien gibt, sollte man sie anwenden, wo ist das Problem? Warum brauchen Sie Allround-TP und SL? Es stellt sich heraus, dass Sie selbst beweisen, dass das Universelle nicht existiert und nicht existieren kann. Wenn ja, dann stimme ich Ihnen schon zu.

 
RIV >>:

Похоже еще одна вечная тема на этом форуме …

Рынок – динамичный быстро изменчивый объект … в этом его суть … как к нему вы собрались прикрутить какие то константы … стопов и т.п. для меня большая загадка …

«Динамичному коню динамичную уздечку» … имхо ... только логические стопы ... т.е. всё оперативно считается и отрабатывается в эксперте … и когда закрыть прибыль и когда убыток … и когда открываться и куда и сколько …

Т.е. всё динамичное и никакой статики … только такая система может жить и давать нормальный результат долгое время … или даже если зацепить хорошо тему, то и постоянно быть прибыльной …

Сами же смотрю постоянно пишете что мол одни параметры хороши для одного участка а на другом нет … ну еклмн вывод то на поверхности – для другого участка нужны другие параметры … одни и те же грабли уже до дыр затерли то .. :) …

Ja, das ist ein guter Punkt... Der Markt ist nicht stationär, und das ist unser Pech. Außerdem hält Ihre Hypothese über die mögliche Verwendung dynamischer Parameter für TC zur Erhöhung der MO leider auch einer direkten Prüfung stand. Und hier geht es darum, dass es keine lange charakteristische Lebensdauer der gefundenen Regelmäßigkeiten gibt, d.h. wir können nicht einmal von einer Quasistationarität der Prozesse auf dem Markt sprechen. Also... Schmeicheln Sie sich nicht selbst.

Dennoch sehe ich den Ausweg in der möglichst effizienten Ausnutzung der schwachen stationären Abhängigkeiten in Preisreihen. Einfache TS sind dafür nicht geeignet, denn sie wurden nicht speziell dafür abgestimmt, sondern um eine "optimale" TS zu erstellen - das ist klar! Es ist eine würdige und interessante Aufgabe. Ich bin zwar nicht der Meinung, dass dynamische Parameter völlig nutzlos sind. Das Thema erfordert eine genauere Untersuchung.

DDFedor schrieb(a) >> um in diesem Fall eine Formel abzuleiten, ist es meiner Meinung nach im Gegenteil notwendig, vom Allgemeinen (aber nicht losgelöst) zum Besonderen überzugehen und dann zu versuchen, nach der Betrachtung privater spezifischer Transaktionen, eine allgemeine Formel abzuleiten... (dürfte interessant werden...)

Das ist sehr gut gelungen. Ich habe das Leitbild auswendig gelernt, also lasst es uns umsetzen!

grasn schrieb(a) >> Warum brauchen Sie dieses Thema über universelle SL und TP? Es stellt sich heraus, dass Sie selbst beweisen, dass es hier keine Allgemeingültigkeit gibt und nicht geben kann. Wenn ja, dann stimme ich Ihnen schon zu.

Ich brauche Kritik, das ist die einzige Möglichkeit, nicht in eine schlechte Situation zu geraten.

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