Korrelation der Indikatoren - Seite 6

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kombat >>:
Молодец. Хорошо сказал.

Es gibt eine Menge Pathos. Es wird nicht viel über die Michurianer gelehrt.

Eine voreilige Schlussfolgerung.

;)

 
avatara >>:

Пафоса много. Обучения мичуренцев - мало.

Поспешный вывод.

;)

Sagen wir mal so... jeder hat dort gelesen, was er lesen wollte...

 

Nun, ja, Peter gab den Ton an, nachdem er seinen Neujahrsrausch überwunden hatte.

Ich denke, die Korrelationsfrage wurde bereits von Jura richtig gelöst:

Насколько коррелированы первые разности цен на текущем баре с первыми разностями индикатора на предыдущем баре?

Die Frage kann noch korrekter gestellt werden, wenn man sie nicht nur auf die ersten Differenzen des Indikators im vorhergehenden Balken beschränkt, aber ihr Wesen ändert sich nicht wesentlich.

Alles andere, d. h. die Korrelation der Unterschiede der Indikatoren oder die Korrelation der von diesen Indikatoren erzeugten TS-Signale, sind zweitrangige Fragen, die der richtigen Frage untergeordnet sind.

Was die Korrelation der TS-Signale betrifft... Nun, ich weiß nicht, wie sinnvoll diese Frage ist. Wozu dient diese Korrelation?

 
Mathemat писал(а) >>

Nun, ja, Peter hat es richtig krachen lassen, sobald er den Silvesterrausch überwunden hatte.

Ich denke, die Frage der Korrelation wurde von Jura bereits angemessen behandelt:

Die Frage kann noch korrekter gestellt werden, wenn man sie nicht nur auf die ersten Differenzen des Indikators im vorangegangenen Balken beschränkt, aber ihr Wesen ändert sich nicht wesentlich.

Und wenn sie in 99 % der Fälle unkorreliert ist und die Korrelation in den restlichen 1 % signifikant ist. Das Ergebnis ist, dass wir für das gesamte Intervall nicht mehr das bekommen, was wir brauchen, sondern das, was schon länger da ist. Wenn Sie wissen, wie Sie genau dieses 1 % aufspüren können, müssen Sie sich nicht um die Korrelation des gesamten Zeitraums kümmern. Selbst wenn wir über die Identifizierung von Kauf-/Verkaufssignalen sprechen, wird ihre Korrelation mit inkrementellen Preiswerten nicht viel bewirken. Entscheidend ist die Kombination von Input und Output. Wenn wir die Korrelation in Segmenten zwischen Einstiegs- und Ausstiegswerten des Signals (Kauf/Verkauf) und Kurssteigerungen berechnen, sollte die Korrelation beobachtet werden. Und sie ist nicht indikativ, sondern hängt von einigen Eigenschaften des Systems ab.
 
Avals писал(а) >>
Und wenn sie in 99 % der Fälle nicht korreliert und die Korrelation in den restlichen 1 % signifikant ist. Das Ergebnis ist, dass wir während des gesamten Zeitraums nicht das bekommen, was wir brauchen, sondern das, was wir länger hatten. Wenn Sie wissen, wie Sie genau dieses 1 % aufspüren können, müssen Sie sich nicht um die Korrelation des gesamten Zeitraums kümmern. Selbst wenn wir über die Identifizierung von Kauf-/Verkaufssignalen sprechen, wird ihre Korrelation mit inkrementellen Preiswerten nicht viel bewirken. Entscheidend ist die Kombination von Input und Output. Wenn wir die Korrelation in Segmenten zwischen Einstiegs- und Ausstiegswerten des Signals (Kauf/Verkauf) und Kurssteigerungen berechnen, sollte die Korrelation beobachtet werden. Und sie ist nicht indikativ, sondern hängt von einigen Eigenschaften des Systems ab.

Es können Eingangs- und Ausgangskoeffizienten verwendet werden. Beschrieben von Bulashov.

 
Vinin писал(а) >>

Es können Eingangs- und Ausgangskoeffizienten verwendet werden. Beschrieben von Bulashov.

Ich bin zu faul, um es nachzuschlagen, aber es geht wahrscheinlich darum, jedem Zeitpunkt Koeffizienten zuzuordnen, z. B. -1 maximaler Verkauf, +1 maximaler Kauf und alles dazwischen? Oder Koeffizienten zu jedem Indikatorwert?

 
Avals писал(а) >>

Ich bin zu faul, um nachzuschauen, aber ich vermute, dass es darum geht, jedem Zeitpunkt Koeffizienten zuzuweisen, wie -1 maximaler Verkauf, +1 maximaler Kauf und alles dazwischen? Oder Koeffizienten zu jedem Indikatorwert?

Nicht wirklich. Für die bai.

Eintrag=(Eröffnungspreis-Minipreis)/(Maxipreis-Minipreis)

Außerhalb=(Höchstpreis-Schlusspreis)/(Höchstpreis-Minimalpreis)

Beim Verkaufen ist es ein bisschen umgekehrt

Der Eintrittskoeffizient beschreibt den Drawdown, der Austrittskoeffizient den unbelasteten Gewinn

In/Out ratio=In+Out ratio-1 Komplexer Indikator, wünschenswert ist ein Wert von mehr als 0,2

 
Vinin писал(а) >>

Nicht wirklich. Für bai.

InPreis=(OffenerPreis-Minipreis)/(Maxipreis-Minipreis)

Außerhalb=(Höchstpreis-Schlusspreis)/(Höchstpreis-Minimalpreis)

Für den Verkauf ist es ein bisschen andersherum

Der Eintrittskoeffizient beschreibt den Drawdown, der Austrittskoeffizient den unbelasteten Gewinn

In/Out ratio = In+Out ratio-1 Komplexer Indikator, wünschenswert ist ein Wert größer als 0,2

Verstanden, danke.

 

Es sollte eine Korrelation mit einem möglichen Gewinn angestrebt werden.

;)


Das Beispiel auf der vorigen Seite zeigt die Entfernungen zum nächsten (zukünftigen) ZZ von den Punkten von CR, wo die Indikatorwerte in einem bestimmten Bereich liegen (manche Leute nennen es ein "PI!"-Signal).

Man kann sehen, dass sie auf dem Weg dorthin sind. :)

Und die Größen von TP und SL sind sichtbar.

 

Das Spielen auf dem Schlagmann ersetzt die Statistik...

;)

Echte Naturforscher!

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